Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
Quello oggettivo è vedere se il prezzaggo è stato fatto a forma di skew o di smile.

Per gli indici dovrebbe, e sottolineo dovrebbe, essere uno skew.
Se così non è allora scatta il primo alert!

Se la vola è aumentata nella parte in cui non dovrebbe, quella parte "fa da calimita" e attira il prezzo.

La parte soggettiva è invece la differenza tra vola Call e vola Put...in genere impostare un valore medio a 30 periodi e uno attorno ai 40, 50 periodi, mi da un'indicazione su un valore_vola_differenziale medio superiore o inferiore attendibile.
Grazie per la risposta Tiziano. La difficolta' sta proprio nel capire quanto ci si stia discostando da condizioni di normalita' (quali ad esempio la presenza dello skew su indici).
E anche lo stesso skew, a seconda della sua pendenza, potrebbe dare informazioni ben diverse.
Bisognerebbe individuare quindi dei valori limite oltre i quali considerare una determinata configurazione come "eccezionale" o "normale".
Il tuo suggerimento di confrontare il differenziale con un suo valore medio a 30 e 50 periodi mi sembra sensato. Ma qui io vado a cozzare con una limitatissima disponibilita' di dati. Avrei infatti bisogno di uno storico di vola sui vari strike (sia call che put) che purtroppo non ho.
Come si puo' ovviare?
E' disponibile qualcosa nei vostri database?
Lo storico delle vola call e put su Diamo i Numeri e' relativo solo alle ATM?

Grazie mille.