Originariamente Scritto da
Cagalli Tiziano
Quello oggettivo è vedere se il prezzaggo è stato fatto a forma di skew o di smile.
Per gli indici dovrebbe, e sottolineo dovrebbe, essere uno skew.
Se così non è allora scatta il primo alert!
Se la vola è aumentata nella parte in cui non dovrebbe, quella parte "fa da calimita" e attira il prezzo.
La parte soggettiva è invece la differenza tra vola Call e vola Put...in genere impostare un valore medio a 30 periodi e uno attorno ai 40, 50 periodi, mi da un'indicazione su un valore_vola_differenziale medio superiore o inferiore attendibile.