Discussione: Doctor Price necessita del dottore?
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09-03-14, 15:58 #19
Calcolo standard e media semplice
Bene, quindi hai la possibilità di calcolare cambi di livello (usando le ATM) e slope coi risk reversal 25-delta. E vedere se queste siano aspettative di breve (con impatto solo sul front month) o di maggiore impatto temporale.
Ma non capisco questo passaggio:
Tu hai 6 IV da monitorare per ogni scadenza: call&put 25-delta, call&put ATM e call&put 75-delta.
Quindi, considerate 2 scadenze, in totale monitori 12 IV. Per ognuna ne calcoli una media mobile a 30 e 50 (su dati a 1 minuto)? Ma in questo modo le grandezze da monitorare sono tante (tutte le possibili combinazioni di differenziali). Sbaglio?
Ti chiedo se basterebbe calcolare le seguenti grandezze:
1) differenziale call vs put ATM scadenza 1
2) differenziale put ATM scadenza 2 vs scadenza 1
3) differenziale put 25-delta vs call 25-delta scadenza 1
Di ogni grandezza/differenziale si calcolano delle medie mobili e 30 e 50 periodi come hai suggerito. Se ad esempio la media a 30 del differenziale calcolato al punto 3 rompe al rialzo la media a 50 ci si può aspettare una correzione.
Saranno indicatori disponibili in Fiuto Pro quindi? Qualche notizia sul timing?
Mille grazie per l'aiuto...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.