Discussione: Dubbi vari sui calcoli di portafoglio
Visualizzazione Elencata
-
12-11-13, 11:20 #1
- Data Registrazione
- Nov 2009
- Messaggi
- 476
Dubbi vari sui calcoli di portafoglio
Salve a tutti ,
volevo iniziare questa importante discussione sul portafoglio per avere alcuni chiarimenti .
Partiamo dai dati della strategia :
VALORE DEL SOTTOSTANTE 5.495
DELTA DI PORTAFOGLIO -119.03
GAMMA DI PORTAFOGLIO -16.97
DELTA 1% -7
GAMMA 1% +4
Ipotesi (fare attenzione ai segni algebrici ):
Se il sottostante scenderà di una unità, di conseguenza si passerà da 5.495 ad 6.495 il mio PORTAFOGLIO perderà +(-119.03-16.97) = -136 Euro ;
Se il sottostante salirà di una unità , di conseguenza si passerà da 5.495 ad 4.495 il mio portafoglio guadagnerà - (-119.03-16.97) = + 136 Euro ;
Se il sottostante salirà dell'1%, di conseguenza si passerà da 5.495ad 5.55 il mio portaglio perderà + (-7+(siccome il sottostante varia di 0.055 centesimi di euro sarà + 4/100= +0.04)= + (-7+0.04) = -6.6 euro ;
Se il sottostante scenderà dell'1%, di conseguenza si passerà da 5.495 ad 5.445 il mio portaglio guadagnerà - (-7+(siccome il sottostante varia di 0.055 centesimi di euro sarà + 4/100= +0.04)= -(-7+0.04) = +6.6 euro ;
Cosa c'è di sbagliato o di giusto in ciò suddetto?
Grazie
p.s. Ho fatto gli esempi sul caso pratico in allegato per essere più preciso e concreto