Covered call(d'autore) contro iron condor....

[gordon81]

Stavo confrontando l'utilizzo di due strategie, per cercare di individuare quella che potrebbe dare una maggiore tranquillità psicologica per chi, come me ha poco tempo per stare davanti al monitor...ho pensato alla covered call, ossia la possibilità di individuare un titolo su cui vendere put, fino a che non si è assegnati, per poi rivendere call e cosi via.

L'altra strategia sarebbe l'iron condor, che dovrebbe essere un iron condor molto largo per consentire al sottostante di muoversi abbastanza senza procurarci problemi.

Analizzo quindi le due ipotesi, avendo un capitale di 10000 euro, chi ne ha di più o di meno puo regolare l'operatività con meno contratti o sottostanti con controvalore diverso...

[gordon81]

Allora con i miei 10000 euro, apro il condor sul ftsemib, per ora tralascio la messa a mercato in più tempi, e apro un condor 18000-20000 vendute e 17.500-20.500 comprate...

[gordon81]

non sto facendo analisi approfondite, cerco solo di tenermi lontano dal sottostante di un 5-6%....e di stare dentro ai miei 10000 euro.

A questo proposito noto che la mia massima perdita è di 900 euro circa, la moltiplico per 5, e arrivo a 4500 euro di marginazione, la metà del mio capitale, che mi serve per aumentare i contratti in caso di rollata, il rimanente del capitale lo devo tenere di riserva e per evitare che le perdite sulle rollate non mi permettano l'aumento dei contratti...

[gordon81]

l'incasso del condor, se andasse a buon fine, sarebbe di circa 350 euro, che sui miei 10000 euro, che non sono tutti messi a margine, ma comunque disponibili, fanno il 3,5% del capitale.

[livioptions]

Ti dico la mia senza alcuna presunzione di verità Innanzitutto penso che le strategie da scegliere sono quelle che ci riescono meglio, se uno ha una grossa propensione per le protezioni, rollover ecc. sicuramente non avrà problemi a mettere in piedi degli Iron condor, e qui devi scegliere se ITM o OTM, sapendo che ITM ti dà la possibilità di rollare più volte rispetto alle OTM, la strategia andrà ovviamente monitorata strettamente perchè nel momento in cui il sottostante si muove fino all'inizio della discesa del rendimento sarà strettamente necessario intervenire, per non rischiare di compromettere tutto, se invece un trader cerca una strategia "quasi statica" da non seguire troppo da vicino allora certamente la strategia da scegliere è la Covered call dove nella prima parte (vendita put) puoi andare a vedere la situazione anche una volta alla settimana, giusto per mettere un fermo in caso in cui il sottostante sprofondi, e poi nel successivo step per eventuali correzioni. Chiaramente in questo caso si presume che le strategie siano commisurate al capitale a disposizione, calcolando il caso di assegnazione del sottostante (azioni).

[livioptions]

Se hai voglia prova anche a fare il condor ITM, vedrai che il rapporto tra il guadagno e la perdita migliora moltissimo, da 1 a 3 passerà a circa 1 a 1,5

[pernotron]

Se hai voglia prova anche a fare il condor ITM, vedrai che il rapporto tra il guadagno e la perdita migliora moltissimo, da 1 a 3 passerà a circa 1 a 1,5

Buonasera Livioptions,
puoi farmi un esempio di titoli od indici in cui facendo un Condor Itm hai un rapporto 1 a 1,5 please? Io ho fatto delle prove ma rimane sempre 1 a circa .
In cosa sbaglio? Eppure rispetto i parametri :
1) Vendere Itm (delta 0.6 - 0.65) e con lo stesso valore di premio
2) Acquistare coperture a 10 strike di distanza
3) Scegliere titoli con bassa volatilità

Non riesco proprio a capire cosa sbaglio

[livioptions]

Io ho solo modificato il condor di gordon81 cambiando le vendute da otm a itm, come puoi vedere sulla strategia condivisa in fiuto beta il rapporto diventa 1 (possibile utile) contro 1,5 (possibile perdita)

[gordon81]

Io ho solo modificato il condor di gordon81 cambiando le vendute da otm a itm, come puoi vedere sulla strategia condivisa in fiuto beta il rapporto diventa 1 (possibile utile) contro 1,5 (possibile perdita)

io intanto sono dentro con questo...

[gordon81]

Ti dico la mia senza alcuna presunzione di verità Innanzitutto penso che le strategie da scegliere sono quelle che ci riescono meglio, se uno ha una grossa propensione per le protezioni, rollover ecc. sicuramente non avrà problemi a mettere in piedi degli Iron condor, e qui devi scegliere se ITM o OTM, sapendo che ITM ti dà la possibilità di rollare più volte rispetto alle OTM, la strategia andrà ovviamente monitorata strettamente perchè nel momento in cui il sottostante si muove fino all'inizio della discesa del rendimento sarà strettamente necessario intervenire, per non rischiare di compromettere tutto, se invece un trader cerca una strategia "quasi statica" da non seguire troppo da vicino allora certamente la strategia da scegliere è la Covered call dove nella prima parte (vendita put) puoi andare a vedere la situazione anche una volta alla settimana, giusto per mettere un fermo in caso in cui il sottostante sprofondi, e poi nel successivo step per eventuali correzioni. Chiaramente in questo caso si presume che le strategie siano commisurate al capitale a disposizione, calcolando il caso di assegnazione del sottostante (azioni).

Ciao Livio, sei la persona più appropriata per seguire questa discussione, ricordo i tuoi post sulla Covered call su Atlantia, purtroppo la discussione non è più visibile, comunque i concetti li ricordo...