Covered call(d'autore) contro iron condor....

[gordon81]

Non c'è bisogno che vi dica qual è il rischio di questa strategia...quindi dobbiamo trovare delle coperture...per esempio, comprando delta 0.1...sacrifichiamo un po di rendimento, ma riusciamo ad avere una perdita...o meglio un prezzo di carico del titolo, che ci permette qualche operazione di recupero...

[gordon81]

Riguardo ad Eni, cioè alla strategia, bisognerebbe decidere se farci sopra un po' di analisi tecnica o no...cioè vendere put solo in corrispondenza di supporti importanti o di segnali da indicatori, questo perché almeno attualmente, la vola delle opzioni non consente di vendere otm...il premio è troppo esiguo considerando anche le coperture...

[livioptions]

Concordo con Gordon facendo due considerazioni: La prima è che una copertura in delta 0,1 non fà mai male perchè un cigno nero anche se solo su 500 ENI fà male, la seconda è che una analisi anche minima del tiolo può aiutare e non dovere intervenire in correzioni.
Però teniamo conto che lo spirito di questo tipo di strategia è proprio quella di correggere l'errore di valutazione e potere intervenire a mitigare i danni subiti con la seguente scaletta:
1 la put viene assegnata = ho i titoli in portafoglio
2 faccio la covered call e incasso un premio
2.1 il titolo sale e sono flat
2.2 il titolo scende e intervengo con una mediata verticale

[tancredi]

Si era quella, ho riletto qualche messaggio con piacere, in sostanza la mia operatività non è cambiata

ciao Livio, vedo che ti sei studiato per bene anche tu l'operatività del mitico arsenio lupin...

[livioptions]

L'ho incorniciata in cornice d'oro

... e migliorata con i suggerimenti di questo forum

[tancredi]

L'ho incorniciata in cornice d'oro

... e migliorata con i suggerimenti di questo forum

sei un grande Livio(abbiamo il nome in comune). si ho letto le operazioni fatte su Atlantia a quel tempo e ho notato che comperi le protezioni otm, hai aggiunto solo questa modifica o ne hai perfezionate delle altre? fra l'altro sarà un caso ma l'ultimo video di Tiziano su finmeccanica non ti ricorda il grande arsenio?
ciao e buon trading

[gordon81]

Un'altra considerazione da fare, se ci pensiamo un attimo....vendere put, essere assegnati, e rivenderci call, sempre atm, ci limita i grossi guadagni!!

Ci esponiamo ai rischi di ribasso, per esempio la protezione che compriamo a difesa della put potrebbe essere vanificata da un'apertura disastrosa il lunedi successivo all'assegnazione!

Quindi queste considerazioni mi portano a fare un minimo di analisi, perché se vendiamo in maniera meccanica, potremo incassare il premio call ma perderci un buon movimento del sottostante...

Stavo inoltre cercando sottostanti meno rischiosi dei titoli...che voi sappiate non ci sono etf con opzioni per impostare questa strategia? gli indici sarebbero l'ideale perché azzerano il rischio "fallimento"...

[tancredi]

Un'altra considerazione da fare, se ci pensiamo un attimo....vendere put, essere assegnati, e rivenderci call, sempre atm, ci limita i grossi guadagni!!

Ci esponiamo ai rischi di ribasso, per esempio la protezione che compriamo a difesa della put potrebbe essere vanificata da un'apertura disastrosa il lunedi successivo all'assegnazione!

Quindi queste considerazioni mi portano a fare un minimo di analisi, perché se vendiamo in maniera meccanica, potremo incassare il premio call ma perderci un buon movimento del sottostante...

Stavo inoltre cercando sottostanti meno rischiosi dei titoli...che voi sappiate non ci sono etf con opzioni per impostare questa strategia? gli indici sarebbero l'ideale perché azzerano il rischio "fallimento"...

certo che si può fare sull'indice, impostando dei backspread di put. resta comunque inteso che rinunci già in partenza a grossi movimenti up. per quanto riguardo gli etf, c'è il QQQQ POWERSHARE sul nasdaq che ha opzioni di tipo americano controvalore 8000 dollari circa, ma a mio avviso vendi volatilità talmente bassa che non ne vale la pena
preferisco beccare il titolo di controvalore non troppo alto, in gap down serio, venderci la put con volatilità altissima magari anche un pò otm come potrebbe essere oggi su banco popolare farmi assegnare etc...

[livioptions]

Dalla mia esperienza preferisco le azioni agli indici per questo tipo di operatività, in effetti io molto spesso sostituisco le azioni con i future su azioni perchè mi liberano grossa parte del capitale.

Tancredi, non ho ancora visto l'ultimo video, oggi me lo guardo

[gordon81]

Dalla mia esperienza preferisco le azioni agli indici per questo tipo di operatività, in effetti io molto spesso sostituisco le azioni con i future su azioni perchè mi liberano grossa parte del capitale.

Tancredi, non ho ancora visto l'ultimo video, oggi me lo guardo

Quindi che fai? ti fai assegnare e poi rivendi le azioni e compri il future?o non ti fai assegnare proprio comprando direttamente il future? certo che hanno degli spread..

Comunque Grazie a tutti degli interventi, più tardi faccio un po di analisi su Unicredit...titolo su cui sto pensando di vendere una put!!