Covered call(d'autore) contro iron condor....

[gordon81]

Chiaramente c'è una put acquistata a 4.8...

[gordon81]

Chiaramente c'è una put acquistata a 4.8...

Mi avvio verso l'assegnazione di 500 fiat, al prezzo di 5.61....vediamo venerdì cosa fare per il mese di Gennaio..

[livioptions]

La mia Covered call su Fiat è rollata su marzo, ora ho un pdc a circa 4,2 direi che ho buone probabilità di riuscita, per Telecom alla quale stavo applicando una montante americana, non ho avuto fiducia e ho rollato 3 contratto su 4 a gennaio, mentre poi il titolo ha fatto 7,01 e sarei stato flat. DBK stà dando i suoi frutti e anche E.ON intanto anche gli spread in opzioni hanno fatto il loro lavoro, ma questo è un altro 3D


Scusate ho visto ora che ho scritto 4,2 anzichè 5,2

[gordon81]

Ciao Livio, la mia put è stata assegnata e ho un prezzo di carico a 5.6, ho rivenduto call 5.6 gennaio venerdì purtroppo, avessi aspettato un giorno avrei incassato il doppio del premio, ma non credevo in un rimbalzo cosi forte, comunque fino al 20 gennaio c'è tempo, ora il problema è cercare di star fermi senza farsi prendere dalla voglia di modificare la strategia.

[livioptions]

Tuttalpiù se allunga ancora un pochino e vuoi fare a metà, compra una put 5,6 e fai un collar.

[livioptions]

Ciao Livio, la mia put è stata assegnata e ho un prezzo di carico a 5.6, ho rivenduto call 5.6 gennaio venerdì purtroppo, avessi aspettato un giorno avrei incassato il doppio del premio, ma non credevo in un rimbalzo cosi forte, comunque fino al 20 gennaio c'è tempo, ora il problema è cercare di star fermi senza farsi prendere dalla voglia di modificare la strategia.

Certo con il senno di poi, bastava rollare la posizione al mese successivo, incassare un pò di theta e oggi avresti incassato anche il delta.

[tancredi]

Ciao Livio, la mia put è stata assegnata e ho un prezzo di carico a 5.6, ho rivenduto call 5.6 gennaio venerdì purtroppo, avessi aspettato un giorno avrei incassato il doppio del premio, ma non credevo in un rimbalzo cosi forte, comunque fino al 20 gennaio c'è tempo, ora il problema è cercare di star fermi senza farsi prendere dalla voglia di modificare la strategia.

ciao gordon, io ragiono così...magari sbaglio....anzi sicuramente

nel caso da te descritto preferirei non farmi assegnare e rollare sul mese successivo su uno strike magari anche inferiore

esempio venduta put intesa 1.75 su dicembre a 0,083
ricomprata giovedì scorso a 0,050 quando intesa segnava 1.70 tick + tick meno
rivenduta put strike 1,70 su gennaio a 0,059 ed ora segna già 0,025

mi farei assegnare solo su un titolo che reputo buono per un rally ma non lo trasformerei in un un writing, solo per incamerare il theta sulla call. sarà sicuramente inferiore a quello della put stesso strike e scadenza, anzi più in la ti sposti peggio è

non mi piacerebbe avere 2500 euro bloccati per incamerare solo il theta della call se atm

quando il titolo scappa, si lascia correre e si fa morire la put...ci si deve poi spostare su un'altro titolo che non ha corso come il precedente...ma questo è un'altra storia

[livioptions]

No Tancredi, non sbagli, sarebbe d'accordo anche l'amico Arsenio Lupin
Di nuovo un Buon Natale a tutti.

[tancredi]

No Tancredi, non sbagli, sarebbe d'accordo anche l'amico Arsenio Lupin
Di nuovo un Buon Natale a tutti.

scusa per il ritardo Livio, tanti auguri di un sereno Natale!! Eh si, scopro sempre di più, leggendolo e rileggendolo, la genialità di questo "Leonardo" delle opzioni

[Antonino C]

Ciao Livio, la mia put è stata assegnata e ho un prezzo di carico a 5.6, ho rivenduto call 5.6 gennaio venerdì purtroppo, avessi aspettato un giorno avrei incassato il doppio del premio, ma non credevo in un rimbalzo cosi forte, comunque fino al 20 gennaio c'è tempo, ora il problema è cercare di star fermi senza farsi prendere dalla voglia di modificare la strategia.

giusto per fare il punto,
da quello che hai postato il prezzo di carico dovrebbe essere (5,8 -0,21) = 5,59 al lordo di commissioni
avendo venduto call strike 5,6 diciamo con un premio di 0,2950 hai un break even di 5,30 che significa 5,28% di protezione verso il ribasso
Rendimento quindi di Euro 152,50 - dal 20/12 al 17/gen del 5,76% - annualizzato del 75,09%

Io preferisco vendere Call leggermente ITM perchè proteggono di più in caso di ribasso anche se il guadagno è inferiore rispetto alla vendita di Call OTM

Per il momento concordo con te, è meglio non farsi prendere dalla voglia di modificare