Discussione: Unione di due ottimizzazioni.
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19-11-13, 09:22 #6
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Ciao.
Premetto subito che il mio è statto solo un esempio per mostrare una idea che mi è venuta riguardo ad una possibile via di ottimizzazione. Basarsi tuttavia solo su un indicatore è un suicidio economico. Quindi il test che ho fatto deve essere interpretato solo come esempio, anche perché, trovo molto più congeniale, se lavoro sul future Eurofx e quindi sui cambi eur/usd , basarmi sui dati del forex visto che gratuitamente si trovano a partire da poco dopo il 2000 mentre il future, se non continuo, ha dati di qualche mese.
Fatta questa premessa, l'ottimizzazione l'ho condotta introducendo due limiti, uno sopra lo zero (@PGOhighMark) e uno sotto lo zero (@PGOlowMark). X e Y sono i valori che devi inserire per l'ottimizzazione, oltre al parametro del periodo. PGO è l'abbreviazione che uso per il Pretty Good Oscillator.
Il codice è il seguente:
buy script
INPUTS: @PGOperiods(), @PGOlowMark(X), @PGOhighMark(Y)
SET A = PrettyGoodOscillator(@PGOperiods)
CROSSOVER(A, @PGOlowMark)
sell script
SET A = PrettyGoodOscillator(@PGOperiods)
CROSSOVER(@PGOhighMark, A)