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Discussione: id-4dn

  1. #31

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    Citazione Originariamente Scritto da Smash Visualizza Messaggio
    Ciao Planta,

    per prima cosa il Buy Script mi piacerebbe di più scritto in questa forma, equivalente alla tua ma forse a mio avviso un po' più intuitiva:

    Buy Script

    SET a = HML()
    SET b = HIGH < REF(HIGH, 1)
    SET c = LOW > REF(LOW, 1)
    SET PatternIDNR4 = a < REF(a, 1) AND a < REF(a, 2) AND a < REF(a, 3) AND b AND c
    
    REF(PatternIDNR4, 1) AND HIGH > REF(HIGH, 1)

    Il Sell Script invece:

    SET a = HML()
    SET b = HIGH < REF(HIGH, 1)
    SET c = LOW > REF(LOW, 1)
    SET PatternIDNR4 = a < REF(a, 1) AND a < REF(a, 2) AND a < REF(a, 3) AND b AND c
    
    REF(PatternIDNR4, 1) AND LOW < REF(LOW, 1)

    Poi metterei gli Exit Long e Short in questa maniera:


    Exit Long Script

    SET a = HML()
    SET b = HIGH < REF(HIGH, 1)
    SET c = LOW > REF(LOW, 1)
    SET PatternIDNR4 = a < REF(a, 1) AND a < REF(a, 2) AND a < REF(a, 3) AND b AND c
    SET StopLONG = CHANGEIF(PatternIDNR4, LOW)
    
    LOW < StopLONG

    Exit Short Script

    SET a = HML()
    SET b = HIGH < REF(HIGH, 1)
    SET c = LOW > REF(LOW, 1)
    SET PatternIDNR4 = a < REF(a, 1) AND a < REF(a, 2) AND a < REF(a, 3) AND b AND c
    SET StopSHORT = CHANGEIF(PatternIDNR4, HIGH)
    
    HIGH > StopSHORT

    Ti prego di verificare se è corretto!

    Poi chiaramente mancherebbero l'uscita in take profit e l'uscita temporale.
    perfetto Smash è quello che volevo il pattern come lo hai scritto tu ė giusto, entra a rottura di Max o min della barra inside e mette stop giusto. Ora metto trailing stop e filtro temporale ed ė pronto x backtest. Speriamo funzioni
    grazie ancora
    ciao

  2. #32
    L'avatar di Apocalips
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    Citazione Originariamente Scritto da planta Visualizza Messaggio
    perfetto Smash è quello che volevo il pattern come lo hai scritto tu ė giusto, entra a rottura di Max o min della barra inside e mette stop giusto. Ora metto trailing stop e filtro temporale ed ė pronto x backtest. Speriamo funzioni
    grazie ancora
    ciao
    Attento che nel backtest potresti avere risultati diversi in quanto indipendentemente da cio che scrivi, il segnale entra sempre a chiusura barra e non al breakout del minimo o massimo della barra inside per cui ti consiglio ti provarlo per qulache giorno in forward tick by tick e vedere come performa

    Apo
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  3. #33

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    Citazione Originariamente Scritto da planta Visualizza Messaggio
    perfetto Smash è quello che volevo il pattern come lo hai scritto tu ė giusto, entra a rottura di Max o min della barra inside e mette stop giusto. Ora metto trailing stop e filtro temporale ed ė pronto x backtest. Speriamo funzioni
    grazie ancora
    ciao
    Ottimo lavoro Smash,
    attenzione però, perché così ci sono delle inesattezze da sistemare.
    Il pattern è di quattro barre e solo nella barra successiva si entra alla rottura di high o low della barra inside.
    Va quindi sistemato il SET del PatternIDNR4, SET b e SET c.
    Inoltre per quanto riguarda gli exit long e short, purtroppo con il CHANGEIF il valore di stop viene modificato
    e quindi spostato successivamente al momento di ingresso, questo tutte le volte che viene incontrato un nuovo
    PatternIDNR4 successivamente all'ingresso.
    Se lo usi daily e dopo due barre esci comunque va benissimo lo stesso.
    Io volevo utilizzarlo su timeframe intraday, es. 15 minuti, senza chiudere subito dopo due barre dall'ingresso.
    E' un paio di giorni che mi ci rompo la testa ma non ho ancora trovato una soluzione per aggirare il problema.
    Grazie a Planta per averci ricordato questo pattern che su alcuni TF sembra funzionare bene.
    Saluti
    Massimo
    Ultima modifica di maxmax68; 01-12-13 alle 07:45

  4. #34

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    Talking

    Citazione Originariamente Scritto da maxmax68 Visualizza Messaggio
    Ottimo lavoro Smash,
    attenzione però, perché così ci sono delle inesattezze da sistemare.
    Il pattern è di quattro barre e solo nella barra successiva si entra alla rottura di high o low della barra inside.
    Va quindi sistemato il SET del PatternIDNR4, SET b e SET c.
    Inoltre per quanto riguarda gli exit long e short, purtroppo con il CHANGEIF il valore di stop viene modificato
    e quindi spostato successivamente al momento di ingresso, questo tutte le volte che viene incontrato un nuovo
    PatternIDNR4 successivamente all'ingresso.
    Se lo usi daily e dopo due barre esci comunque va benissimo lo stesso.
    Io volevo utilizzarlo su timeframe intraday, es. 15 minuti, senza chiudere subito dopo due barre dall'ingresso.
    E' un paio di giorni che mi ci rompo la testa ma non ho ancora trovato una soluzione per aggirare il problema.
    Grazie a Planta per averci ricordato questo pattern che su alcuni TF sembra funzionare bene.
    Saluti
    Massimo
    Ciao a tutti,
    secondo me(jr member con poca attitudine alla programmazione) il settaggio di smash è corretto perché come ordine finale per il segnale mette ref(pattern idnr4,1) che da segnali calcolando il pattern verificato sulla barra precedente come il settaggio che avevo prima
    set b =Ref(high,1) < ref(high,2)
    set c = ref(low,1)> ref (low,2)
    ref(a,1) < ref(a,2) and ref(a,1) < ref(a,3) and ref (a,1) <ref (a,4) and b and c

    e quindi l entrata sulla barra in corso

    sul discorso degli stop ciò che dice maxx è vero( anch io lo uso su tf 10 min) in casi di formazione di un altro pattern con posizione gia aperta su pattern precedente, però bisogna anche provare a vedere se è una situazione verificabile in presenza di un take profit(trailing stop per esempio) dato il tf ristretto

  5. #35

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    Ciao,
    diciamo che è corretto a metà.
    Oggi non ho a disposizione beeTrader per provare, ma credo che sia da uniformare la condizione dei quattro script.
    Quello su cui vorrei soffermare la vostra attenzione, e vorrei il vostro aiuto, è la questione del CHANGEIF.
    In questo caso il problema è relativo e serve solo da spunto come caso studio.
    Tanto per focalizzare il problema:
    Abbiamo una condizione A al cui realizzarsi noi entriamo in posizione, proprio come nel nostro caso.
    E supponiamo che come nel nostro caso, il nostro stop debba essere il low della barra precedente
    la barra in cui si realizza l'ingresso.
    Come facciamo a caricare quel valore di low e tenerne memoria nel tempo per utilizzarlo come stop.
    Il CHANGEIF sembrerebbe non funzionare, perché ad ogni condizione vera successiva alla barra d'ingresso
    il nostro valore di low stop verrebbe modificato.
    Onestamente io non sono ancora riuscito a trovare una soluzione, avete qualche suggerimento ?
    Forse sarebbe necessario pensare alla possibilità di introdurre dei valori costanti a fianco dei vettori, ma come ?
    Per ora non ho ancora una risposta.
    Saluti
    Massimo

  6. #36

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    Citazione Originariamente Scritto da maxmax68 Visualizza Messaggio
    Ciao,
    diciamo che è corretto a metà.
    Oggi non ho a disposizione beeTrader per provare, ma credo che sia da uniformare la condizione dei quattro script.
    Quello su cui vorrei soffermare la vostra attenzione, e vorrei il vostro aiuto, è la questione del CHANGEIF.
    In questo caso il problema è relativo e serve solo da spunto come caso studio.
    Tanto per focalizzare il problema:
    Abbiamo una condizione A al cui realizzarsi noi entriamo in posizione, proprio come nel nostro caso.
    E supponiamo che come nel nostro caso, il nostro stop debba essere il low della barra precedente
    la barra in cui si realizza l'ingresso.
    Come facciamo a caricare quel valore di low e tenerne memoria nel tempo per utilizzarlo come stop.
    Il CHANGEIF sembrerebbe non funzionare, perché ad ogni condizione vera successiva alla barra d'ingresso
    il nostro valore di low stop verrebbe modificato.
    Onestamente io non sono ancora riuscito a trovare una soluzione, avete qualche suggerimento ?
    Forse sarebbe necessario pensare alla possibilità di introdurre dei valori costanti a fianco dei vettori, ma come ?
    Per ora non ho ancora una risposta.
    Saluti
    Massimo

    Ciao Massimo,
    non so se ho compreso esattamente il problema che esponi, e premetto di non avere analizzato così a fondo il tutto.

    Comunque, se si è verificato il pattern ed io sono entrato in posizione, e poco dopo se ne verifica un altro senza che sia stato ancora preso lo stop del pattern precedente, le casistiche sono 2:

    1) il nuovo pattern genera un ingresso nella stessa direzione rispetto a quella già in essere, e quì secondo me spostare lo stoploss avvicinandolo al prezzo avrebbe senso!

    2) il nuovo pattern genera invece un ingresso nella direzione opposta rispetto a quella già in essere, ed allora si procede chiudendo la posizione in essere ed eventualmente aprendone un'altra in direzione contraria.

    Non so se magari c'è dell'altro che non sto considerando ...

  7. #37

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    Citazione Originariamente Scritto da Smash Visualizza Messaggio
    Ciao Massimo,
    non so se ho compreso esattamente il problema che esponi, e premetto di non avere analizzato così a fondo il tutto.

    Comunque, se si è verificato il pattern ed io sono entrato in posizione, e poco dopo se ne verifica un altro senza che sia stato ancora preso lo stop del pattern precedente, le casistiche sono 2:

    1) il nuovo pattern genera un ingresso nella stessa direzione rispetto a quella già in essere, e quì secondo me spostare lo stoploss avvicinandolo al prezzo avrebbe senso!

    2) il nuovo pattern genera invece un ingresso nella direzione opposta rispetto a quella già in essere, ed allora si procede chiudendo la posizione in essere ed eventualmente aprendone un'altra in direzione contraria.

    Non so se magari c'è dell'altro che non sto considerando ...
    Ciao, i casi sono questi 2 ed il primo non sarebbe male anzi potrebbe essere buono a livello di gestione del rischio.
    nel secondo caso il problema invece c ė perché chiuderebbe la posizione con un sell( ipotizziamo di essere long) invece che con un exit long cosa che sballerebbe il sistema. Secondo me l unica cosa da risolvere ė quest ultima.

  8. #38

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    Citazione Originariamente Scritto da Smash Visualizza Messaggio
    Ciao Massimo,
    non so se ho compreso esattamente il problema che esponi, e premetto di non avere analizzato così a fondo il tutto.

    Comunque, se si è verificato il pattern ed io sono entrato in posizione, e poco dopo se ne verifica un altro senza che sia stato ancora preso lo stop del pattern precedente, le casistiche sono 2:

    1) il nuovo pattern genera un ingresso nella stessa direzione rispetto a quella già in essere, e quì secondo me spostare lo stoploss avvicinandolo al prezzo avrebbe senso!

    2) il nuovo pattern genera invece un ingresso nella direzione opposta rispetto a quella già in essere, ed allora si procede chiudendo la posizione in essere ed eventualmente aprendone un'altra in direzione contraria.

    Non so se magari c'è dell'altro che non sto considerando ...
    Ciao Smash,
    quello che scrivi è ovviamente più che ragionevole.
    Però nel caso in cui volessimo che lo stop non cambiasse ?
    Saluti
    Massimo
    Ultima modifica di maxmax68; 01-12-13 alle 21:49

  9. #39

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    Citazione Originariamente Scritto da planta Visualizza Messaggio
    Ciao, i casi sono questi 2 ed il primo non sarebbe male anzi potrebbe essere buono a livello di gestione del rischio.
    nel secondo caso il problema invece c ė perché chiuderebbe la posizione con un sell( ipotizziamo di essere long) invece che con un exit long cosa che sballerebbe il sistema. Secondo me l unica cosa da risolvere ė quest ultima.
    Perchè sballerebbe il sistema?
    Forse farebbe semplicemente Exit-And-Reverse (chiusura della posizione long in essere ed apertura di una nuova posizione short)!

    L'unico problema che vedo invece è nel caso in cui la barra immediatamente successiva al pattern fosse una barra outside, che farebbe verificare sia il Buy Script che il Sell Script ... !!!

  10. #40

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    Citazione Originariamente Scritto da Smash Visualizza Messaggio
    Perchè sballerebbe il sistema?
    Forse farebbe semplicemente Exit-And-Reverse (chiusura della posizione long in essere ed apertura di una nuova posizione short)!

    L'unico problema che vedo invece è nel caso in cui la barra immediatamente successiva al pattern fosse una barra outside, che farebbe verificare sia il Buy Script che il Sell Script ... !!!

    se fa exit and reverse allora sarebbe ok, ma così com ė non mi sembra faccia stop and reverse
    Il caso di barra outside ė un problema del pattern che lo stesso autore cita e suggerisce in tal caso l proprio lo stop and reverse. Nel caso di beetrader penso che dando il segnale all avverarsi della condizione , esegue alla prima condizione avverata e stoppa all avverarsi della seconda.
    Come vi ho anticipato sono alle prime armi quindi pazientate se scrivo qualche c...zata
    ciao

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