Visualizzazione Ibrida
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03-12-13, 14:44 #1
aggiornamento
Oggi sono in ufficio. Aggiorno.
Al momento 1 open short.
Con le bande a 100 -100 fa poche operazioni, forse ci vorrebbe + vola.
Il signal è quello di ieri sera.
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03-12-13, 16:30 #2
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Oggi ho aggiunto un filtro orario, stò anche valutando se aggiugere un range di lateralità solcato il quale non inviare ordini (linea verde e rossa) inoltre mi stò limitando ad ottimizzare solo il perdiodo sul BUND, oggi ha eseguito un solo ordine in guadagno (direi bene ma attendo la nuova versione per effettuare comparazioni veritiere con il BT)
Ultima modifica di CIVT; 03-12-13 alle 16:32
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03-12-13, 17:22 #3
Ciao CIVT, mi conforta che stai ancora seguendo questo signal. Io mi sento un po' in un vicolo cieco.
Oggi sto facendo girare il signal con le bande a 100 -100 con mio collega di trade Paciola, ma fa poche operazioni con le bande cosi' larghe.
A me ha buttato nuovamente fuori (credo che sia un problema di linea o di PC da cambiare) , ma al di la di questo , con le bande cosi' larghe fa pochissime operazioni.
Vedo che tu hai ottimizzato le bande e che il risultato non è malaccio.
Per la lateralità hai ragione, se riesci a filtrarla e a stare fuori dal mercato in quelle fasi, sarebbe ottimo.
Nell'indicatore che hai postato (se vedo bene) hai il settaggio a : 5 1 80 -80, mentre il signal che hai lanciato hai 9 1 -80 60.
Se correggi indicatore probabile che hai i dati piu precisi tra indicatore e signal.
La nuova versione pero' a questo punto è fondamentale.
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03-12-13, 21:35 #4
aggiornamento signal 03 dicembre
Il signal postato ieri sera oggi ha prodotto quanto segue:
poche operazioni, ma pensavo peggio.
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03-12-13, 23:03 #5
buy
INPUTS: @periods(21), @matype(3), @lowMark(-80), @highMark(29), @trailStop(140), @trailPercent(10), @stopLoss(500)
SET TRAILING_STOP = @trailStop
SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
SET STOP_LOSS = @stopLoss
SET C = CCI(@periods, @matype)
SET cond = CROSSOVER(C, @lowMark)
#PRINT(C)
#PRINT(cond)
cond
sell
SET C = CCI(@periods, @matype)
REF(CROSSOVER(@highMark, C),1)
il signal ottimizzato per domani su unicredit a 5 minuti.
Il back test (senza REF) l'ho lanciato solo sulle ultime 260 candele, per sperimentare il discorso di cui al post n°13 di questa discussione.
Vediamo come si comporta.
Grazie a chi lo vorrà testare e migliorare.
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03-12-13, 23:11 #6
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Come anticipato ho aggiunto il filtro orario e di lateralità sul BUND, in BT le performance con i filtri attivi risultano decisamente superiori (migliore equity/ meno drawdown/meno trades)
BT ottimizzato su TF 5 minuti filtri disattivati
BT ottimizzato su TF 5 minuti con filtri attivati
Domani lo metto in paper e se conferma almeno il 50% dei profitti direi che possiamo accontentarci
Dimenticavo il codice per chi ha voglia di testare! (I parametri di setup ottimizzati li potete leggere negli INPUTS)
BUY SCRIPT
INPUTS: @periods(17), @matype(1), @lowMark(-90), @highMark(90), @trailStop(70), @trailPercent(10), @stopLoss(250), @AmpFdD(0.22) SET TRAILING_STOP = @trailStop SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent SET STOP_LOSS = @stopLoss # Calcolo Frontiere della direzione SET FdDUp = TODAYOPEN() + @AmpFdD SET FdDDown = TODAYOPEN() - @AmpFdD SET C = CCI(@periods, @matype) CROSSOVER(C, @lowMark) AND CLOSE > FdDDown AND CLOSE < FdDUp AND TIME > 930 AND TIME < 1700
SELL SCRIPT
# Calcolo Frontiere della direzione SET FdDUp = TODAYOPEN() + @AmpFdD SET FdDDown = TODAYOPEN() - @AmpFdD SET C = CCI(@periods, @matype) CROSSOVER(@highMark, C) AND CLOSE < FdDUp AND CLOSE > FdDDown AND TIME > 930 AND TIME < 1700
Ultima modifica di CIVT; 03-12-13 alle 23:20
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04-12-13, 10:22 #7
Ciao CIVT e complimenti.
Mi sembra un lavoro eccellente veramente anzi excellent!
Con i filtri che hai impostato la equity è performante. Se in real market gira cosi, direi che ci siamo.
Leggendo lo script, mi rendo conto di quanto sono indietro sia come programmazione ma anche sul cosa programmare. (e di quanto difficile sia questo mestiere).
Per me non è un mestiere (e forse meglio cosi') perchè, con le mie lacune morirei di fame.
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04-12-13, 10:52 #8
Scusa CIVT ancora una domanda che spero sia sensata: nel signal che hai postato e che vorrei testare, non vedo il REF. Va messo , o con i filtri che hai aggiunto non ha senso metterlo??
Se va messo puoi postare il signal con il REF?
Grazie per la pazienza.