Bee Momentum / Bee Commodity Channel Index per neofiti non programmatori

[Thalos]

Una Equity di questo tipo e' da Guinness dei Primati, su che Time Frame li fate girare..?
Fate ottimizzazioni titolo per titolo o li lasciate di Default..?
Grazie

[hawking]

Una Equity di questo tipo e' da Guinness dei Primati, su che Time Frame li fate girare..?
Fate ottimizzazioni titolo per titolo o li lasciate di Default..?
Grazie

Ciao Thalos, il Signal è il Bee Commodity, abbiamo aggiunto solo trilling e stop loss.
L'ottimizzazione è rifatta contemporaneamente su tutti i parametri ogni sera a borsa chiusa.
Time frame 5 minuti.(ma anche a 15 minuti non è male)
Ogni titolo ha la sua ottimizzazione. E i risultati sono quasi sempre molto simili: una equity da sballo.
Al punto che non ti nego, andrei già in real...ma per ora mi trattengo.
Unico dubbio che vorrei togliermi: un back teste su dati tick by tick, ma non ho i dati.
(Il back teste senza money management ci da invece risultati meno ecclatanti).
Attendiamo con trepidazione trilling dinamico...e poi si ride secondo me.
Ora con il ROC sulla watch list ogni sera proviamo ad individuare un titolo su cui operare il giorno dopo.
Vediamo gli sviluppi.

[ffreddie]

Ciao,

complimenti per il lavoro svolto, volevo sapere qual è la misura del trailing profit e il relativo time frame usato. Inoltre dato che riottimizzate tutti i parametri ogni sera mi chiedo se avete effettuato un test walk forward giorno per giorno su tutto lo storico e se il valore ottimo fa parte di un intorno di valori buoni. Infine, i parametri ottimizzati, su quale fattore vengono scelti?
Inoltre non so se avete notato che la funzione trailing profit sul backtest è molto ingannevole.
Scusate se vi ho tempestato di domande ma sono molto curioso in merito, ho passato qualche anno facendo sistemi e so che l'ottimizzazione da sola è garanzia di favolosi backtest ed effimeri risultati in reale aimé. Cio nonostante sono convinto che buon lavoro si possano ottenere equity line come quella mostrata, ed è quello che anche io cercherò di fare non appena prenderò confidenza con Beetrader.

Grazie.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Thalos, il Signal è il Bee Commodity, abbiamo aggiunto solo trilling e stop loss.
L'ottimizzazione è rifatta contemporaneamente su tutti i parametri ogni sera a borsa chiusa.
Time frame 5 minuti.(ma anche a 15 minuti non è male)
Ogni titolo ha la sua ottimizzazione. E i risultati sono quasi sempre molto simili: una equity da sballo.
Al punto che non ti nego, andrei già in real...ma per ora mi trattengo.
Unico dubbio che vorrei togliermi: un back teste su dati tick by tick, ma non ho i dati.
(Il back teste senza money management ci da invece risultati meno ecclatanti).
Attendiamo con trepidazione trilling dinamico...e poi si ride secondo me.
Ora con il ROC sulla watch list ogni sera proviamo ad individuare un titolo su cui operare il giorno dopo.
Vediamo gli sviluppi.

Una volta che hai ottimizzato, passalo in <Strategia> e lo mandi in real market paper money.
Così, a parte le quantità che non hai la certezza siano eseguite e qualche differenza tra i prezzi di acquisto e vendita, hai esattamente quello che succederebbe.
Poi ti salvi il report giorno dopo giorno.

[Thalos]

Ottimo, seguo con entusiasmo il vostro impegno, vorrei poter dire finalmente di aver visto un TS che batte il Trading discrezionale 1-0..
Mi darebbe qualche speranza di togliermi dalla sedia per 10 ore al giorno a vedere grafici e book
Per ora i TS vari, gratis e acquistabili in circolazione non mi hanno mai convinto, spero di ricredermi presto..

Buon lavoro e complimenti..

[CIVT]

Sarebbe molto interessante vedere anche il drawdown oltre l'equity ed ovviamente un BT più corposo per valutare il TS, anche io sono alla ricerca di dati metastock e' incredibile ora che possiamo aumentare gli storici non abbiamo dati da importate

[maxmax68]

Sarebbe molto interessante vedere anche il drawdown oltre l'equity ed ovviamente un BT più corposo per valutare il TS, anche io sono alla ricerca di dati metastock e' incredibile ora che possiamo aumentare gli storici non abbiamo dati da importate

Se non ricordo male su questo forum si era parlato di creare una sezione destinata a contenere dati metastock messi a disposizione dagli utenti. Possibile ???

[hawking]

Sarebbe molto interessante vedere anche il drawdown oltre l'equity ed ovviamente un BT più corposo per valutare il TS, anche io sono alla ricerca di dati metastock e' incredibile ora che possiamo aumentare gli storici non abbiamo dati da importate

Rifatta la debita premessa che io sono un pivello, rispetto a tutti voi che vi leggo, e che mi insegnate moltissimo, ti rispondo che il test è fatto su 4000 pezzi unicredit, importo necessario circa 23.000 euro (5000 euro sul conto marginati 5 volte), il max drowdown giornaliero che ha dato (vado a memoria perchè ora sono in ufficio e non ho i dati sotto mano) era di circa 440 Euro.
tant'è che ho messo stop loss a 550 sia per back teste che in real.
Back teste 500 candele a 5 minuti.
Pero' qui faccio una domanda a Tiziano e a tutti , prendendo spunto dalla tua considerazione CIVT:
siamo sicuri che per un back teste attendibile occorrano un "miliardo" di candele fa???
Dico questo perchè partendo dal concetto che il mercato è dinamico, si muove, si ripete , a noi potrebbe interessare per i parametri che usero' domani mattina cosa ha fatto il titolo unicredit 6 mesi fa???
Probabilmente movimenti dinamici diversi da quelli che fa oggi. Allora un back teste che parte da 6 mesi fa a che mi serve???
Forse avrebbe piu' senso prendere le candele di Gennaio 2013 ,ottimizzare il TS su quelle candele , e vedere i settaggi, ed avere una equity buona.
Poi fare febbraio stesa procedura per il back teste, e via dicendo.(Dico mese per mese, ma forse sarebbe meglio settimana per settimana),
Cioè quello che voglio dire , ma correggetemi se dico una fesseria, a me tutto sommato interessa che il mio TS sia ottimizzato se non sui dati di domani che purtroppo non ho, su quelli del passato recente, sul passato remoto, dato che BT ha una sua intelligenza, si ottimizza di sicuro sul mese di gennaio, ma magari i parametri ottimali del TS sono ben diversi dal mese di febbraio, marzo ecc..ec...
e qui forse introduciamo un concetto che apre nuovi spazi: un TS che si autotara,giornalmente si autocorregge, e si adatta alla dinamicità del mercato.....e vi giuro che a Rovigo , in una stanzetta...io l'ho visto....e vi garantisco che ho avuto un orgasmo galattico!!

[CIVT]

Rifatta la debita premessa che io sono un pivello, rispetto a tutti voi che vi leggo, e che mi insegnate moltissimo, ti rispondo che il test è fatto su 4000 pezzi unicredit, importo necessario circa 23.000 euro (5000 euro sul conto marginati 5 volte), il max drowdown giornaliero che ha dato (vado a memoria perchè ora sono in ufficio e non ho i dati sotto mano) era di circa 440 Euro.
tant'è che ho messo stop loss a 550 sia per back teste che in real.
Back teste 500 candele a 5 minuti.
Pero' qui faccio una domanda a Tiziano e a tutti , prendendo spunto dalla tua considerazione CIVT:
siamo sicuri che per un back teste attendibile occorrano un "miliardo" di candele fa???
Dico questo perchè partendo dal concetto che il mercato è dinamico, si muove, si ripete , a noi potrebbe interessare per i parametri che usero' domani mattina cosa ha fatto il titolo unicredit 6 mesi fa???
Probabilmente movimenti dinamici diversi da quelli che fa oggi. Allora un back teste che parte da 6 mesi fa a che mi serve???
Forse avrebbe piu' senso prendere le candele di Gennaio 2013 ,ottimizzare il TS su quelle candele , e vedere i settaggi, ed avere una equity buona.
Poi fare febbraio stesa procedura per il back teste, e via dicendo.(Dico mese per mese, ma forse sarebbe meglio settimana per settimana),
Cioè quello che voglio dire , ma correggetemi se dico una fesseria, a me tutto sommato interessa che il mio TS sia ottimizzato se non sui dati di domani che purtroppo non ho, su quelli del passato recente, sul passato remoto, dato che BT ha una sua intelligenza, si ottimizza di sicuro sul mese di gennaio, ma magari i parametri ottimali del TS sono ben diversi dal mese di febbraio, marzo ecc..ec...
e qui forse introduciamo un concetto che apre nuovi spazi: un TS che si autotara,giornalmente si autocorregge, e si adatta alla dinamicità del mercato.....e vi giuro che a Rovigo , in una stanzetta...io l'ho visto....e vi garantisco che ho avuto un orgasmo galattico!!

Ciao hawking, come giustamente affermi un BT di 6 mesi che non segue le stesse regole del forward test non serve a nulla a meno ch le regole dell'ottimizzazione non vengono scritte direttamente nel codice in quel caso si arriverebbe ad aver un TS adattativo ma credo che per ora solo una persona è in grado di programmare cose del genere ed entrambi sappiamo chi è questa persona

Il "problema" se così lo possiamo definire è che la tua equity è talmente bella che sembra "drogata" da un overfitting quindi prima di tutto io indagherei sulle conseguenze che potrebbe avere una ottimizzazione "meno precisa" e ovviamente dovresti anche considerare le commissioni e lo slippage nella equity totale perchè se non sbaglio non ne tiene conto.

Se non sei geloso del tuo lavoro e ti va di divulgarlo postalo qui così possiamo darti consigli piu' mirati e magari migliorarlo insieme