problemi con l'unire due TS in uno solo

[TFiutoT384]

Pensando che questo post possa essere di aiuto non solo a me, vi espongo il seguente problema:
unire due o più TS in uno solo.

Il sistema che voglio fare, derivante dall'unione di 2 TS, ha i seguenti segnali:
quando
1) entrambi i due TS long: Long;
2) entrambi i due TS short: Short
3) un TS long e l’altro short; Stop Long o Stop Short (exit trade)

Il codice dei due sistemi è il seguente:
Premetto che:
MOlowmark, Mohighmark sono i margini superiore e inferiore per il Momentum Oscillator inverso
UOlowMark, UOhighMark sono i margini superiore e inferiore per l’Ultima Oscillator
(ho preso l’abitudine di inserire un paio di lettere davanti ai parametri da configurare di ogni indicatore per avere sempre presente a quale indicatore appartengono tali parametri).

codice Ultimate Oscillator

Buy script
INPUTS:@cycle1(7), @cycle2(6), @cycle3(10), @UOlowMark(45), @UOhighMark(65)

SET A = UltimateOscillator(@cycle1, @cycle2, @cycle3)
CROSSOVER(A, @UOlowMark)

Sell script
SET A = UltimateOscillator(@cycle1, @cycle2, @cycle3)
CROSSOVER(@UOhighMark, A)

codice Momentum Oscillator inverso (inverso perché il codice è speculare al Momentum Oscillator che c’è in BT: non è un’errore; sul TS che stò costruendo mi serve così).

Buy script
INPUTS:@price(CLOSE), @MOperiods(12), @MOlowMark(99.8), @MOhighMark(101)

SET A = MomentumOscillator(@price, @MOperiods)
CROSSOVER(@MOhighMark, A)

Sell script
SET A = MomentumOscillator(@price, @MOperiods)
CROSSOVER(A, @MOlowMark)

Unione dei due TS: Momentum Oscillator inverso + Ultimate Oscillator

Buy script
INPUTS:@price(CLOSE), @MOperiods(12), @MOlowMark(99.8), @MOhighMark(101), @cycle1(7), @cycle2(6), @cycle3(10), @UOlowMark(45), @UOhighMark(65)

SET A = MomentumOscillator(@price, @MOperiods)
SET B = UltimateOscillator(@cycle1, @cycle2, @cycle3)
CROSSOVER(A, @UOlowMark) AND CROSSOVER(@MOhighMark, B)


Sell script
SET A = MomentumOscillator(@price, @MOperiods)
SET B = UltimateOscillator(@cycle1, @cycle2, @cycle3)
CROSSOVER(A, @MOlowMark) AND CROSSOVER(@UOhighMark, B)


Exit Long Script
SET A = MomentumOscillator(@price, @MOperiods)
SET B = UltimateOscillator(@cycle1, @cycle2, @cycle3)
CROSSOVER(A, @MOlowMark) OR CROSSOVER(@UOhighMark, B)


Exit Short Script
SET A = MomentumOscillator(@price, @MOperiods)
SET B = UltimateOscillator(@cycle1, @cycle2, @cycle3)
CROSSOVER(A, @UOlowMark) OR CROSSOVER(@MOhighMark, B)

Tuttavia il risultato non da quanto voluto.

Per finire allego tre immagini; mentre le prime due, sono relative ai trade dei due TS effettuati su MSFT (Microsoft, ho preso un titolo a caso) con TF = 2h, a partire dal 25 ottobre h. 16:
- la prima figura riguarda il TS del Momentum Oscillator Inverso
- la seconda figura riguarda il TS dell'Ultimate Oscillator.
- la terza mostra il calcolo fatto a mano del risultato che dovrei ottenere unendo i due TS.



Non riesco proprio a capire dove sbaglio.