info@playoptions.it Chiedi un consulto
+39 0425 792923 Lunedý - Venerdý, 9.00 - 18.00
Contattaci
toggle menu
info@playoptions.it Chiedi un consulto
+39 0425 792923 Lunedý - Venerdý, 9.00 - 18.00
Contattaci
toggle menu

Discussione: Gamma scalping

  1. #1

    Data Registrazione
    Jan 2012
    LocalitÓ
    Rome
    Messaggi
    155

    Gamma scalping

    Buonasera Tiziano,
    per fare "gamma scalping" in automatico Ŕ possibile utilizzare le funzioni di hedging di fiuto pro ?
    Se si quale si adatta meglio tra le 4 proposte e quale metodo si usa eventualmente per decidere i parametri ?

    Grazie anticipatamente
    G
    Se la conoscenza pu˛ creare dei problemi, non Ŕ con l'ignoranza che possiamo risolverli (Asimov)

  2. #2

    Data Registrazione
    Jul 2016
    Messaggi
    68
    Ciao
    Io sto testando gamma scalping in paper su diversi sottostanti e indici.

    Essenzialmente compro uno straddle atm a breve scadenza max 20 gg per avere un gamma elevato che gonfi il delta
    Le condizioni ideali sono prima di un evento binario (earnings, annunci etc ...)
    In generale entro se il gamma Ŕ almeno 5 volte il theta per avere una misura utile di hedging di theta


    Ti allego un backtest di strategia su eurostoxx50 che sembra davvero molto promettente.
    Guarda la equity e la sostenibilitÓ a lungo

    Il backtest Ŕ peggiorativo perchŔ non contempla le condizioni di ingresso ideali




















  3. #3

    Data Registrazione
    Jul 2016
    Messaggi
    68
    Citazione Originariamente Scritto da Goptions Visualizza Messaggio
    Buonasera Tiziano,
    per fare "gamma scalping" in automatico Ŕ possibile utilizzare le funzioni di hedging di fiuto pro ?
    Se si quale si adatta meglio tra le 4 proposte e quale metodo si usa eventualmente per decidere i parametri ?

    Grazie anticipatamente
    G

    Dimenticavo per farlo uso la funzione edging di beeTrader Trading Platform selezionando le put e le call comprate dello straddle per il delta edging

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci