Discussione: info: strategie a rischio = ZERO
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06-09-09, 14:46 #1
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info: strategie a rischio = ZERO
ho provato parecchie strategie tutte e solo queste: bear call spread (ribassita a credito) e bull put spread (rialzista a credito)... Dando "in pasto" un data base al prg, solo titoli u.s.a., dopo averle digerite, questo mi restituisce molte strategie a rischio zero e\o in ogni caso a rischio molto esiguo..... l'unica grossa incognita, che in ogni caso è una constatazione, è che in queste strategie, essendo gli strike molto otm e molto Itm, il loro volume è sempre = ZERO = non realizzabili.
Allora mi\vi chiedo: è realmente possibile applicare queste strategie, solo a mercati molto liquidi, tipo il mercato del Nasdaq, del Bund, del TBond, Eurodollaro, Petrolio, Rame, Oro, ecc...?..... Che male che vada, in teoria, ci rimetto solo le spese di commissioni?
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06-09-09, 18:43 #2
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Re: info: strategie a rischio = ZERO
Ciao, in attesa di risposte da più esperti...... ti posso dire intanto che il massimo rischio (in un credit spread) è sempre la differenza tra gli strike - (meno) il credito incassato cosa che avviene se ti trovi ITM.
Per la realizzazione di OTM, è un'ottima strategia (vedi "goccia continua") però, per avere un pò di "polpa" ci vogliono sottostanti liquidi (come dici tu) ma anche scadenze lunghe, 6/10 mesi, una volta individuato un "pivot point" affidabile, và benissimo........... come dice Tiziano :"........e se avessi tutti i mesi qualcosa che scade vecchio di 6 mesi ?" :whistle:
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07-09-09, 12:03 #3
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Re: info: strategie a rischio = ZERO
posso fare una domanda da principiante ?
come si possono gestire i credit spread costruiti con opzioni molto itm ? .... non penso si possano portare a scadenza ...
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07-09-09, 20:54 #4
Re: info: strategie a rischio = ZERO
Si gestiscono come le altre, devi solo avere l'accortezza di usare sottostanti di stile europeo.
Quando scadono vengono compensate.
Gli spread andrebbero fatti con le ITM, almeno, io li preferisco perchè usando le ITM hai un rapporto rischio/rendimento più favorevole)..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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07-09-09, 20:57 #5
Re: info: strategie a rischio = ZERO
@ joe67
certamente che si possono fare delle strategie dove la perdita massima sono le commissioni. E' anche chiaro che saranno strategie che difficilmente andranno in guadagno perchè necessitano di un notevole movimento di prezzo.
Comunque, dato che il rischio è solo quello, se continui a farle in aggiunta a quelle "normali", magari ti capita un periodo come quello appena passato, dove tutte sono andate in gain. Non succede spesso, ma quando succede.... B)..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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07-09-09, 21:53 #6
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Re: info: strategie a rischio = ZERO
Ciao Tiziano,
ben tornato dalle ferie...
Ci sei mancato...
Ma ora torniamo al lavoro, o meglio alla passione ci accomuna...
In queste strategie fai rientrare le butterfly itm di cui parlavi ? (di call o put che siano..)
ciao
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07-09-09, 22:09 #7
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Re: info: strategie a rischio = ZERO
ciao Tiziano e ben tornato
mi stò preparando per il corso di fine settembre: mi dovresti innanzitutto mettere un bel pò di ordine al caos che ho in testa!.... Ma dov'è la nuova sede a Rovigo?
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07-09-09, 22:40 #8
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Re: info: strategie a rischio = ZERO
bentornato Tiziano
... scusa ma ho un'estrema difficoltà a capire gli spread fatti con le itm ... perchè quando guardo il payoff leggo che a scadenza sono in perdita se il sottostante non colpisce lo strike ....
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08-09-09, 09:01 #9
Re: info: strategie a rischio = ZERO
@giuseppe
Grazie.
In effetti è così, se è un credito vai in guadagno se oltrepassa lo strike. E queste tipologie di figure le usi proprio per fare delle strategie che abbiano una perdita limitatissima (al limite se ne trovano anche solo con il costo delle commissioni).
Se invece, vuoi avere una posizione che sia in guadagno a scadenza a patto che non colpisca lo strike (posizione contraria a quella sopra) allora devi fare dei debit spread. Fai delle prove con Fiuto e vedrai la differenza.
@ joe67
Grazie.
La sede è sempre a Rovigo: Residence Villaverde via Tre Martiri...interno 63Q. Praticamente con Padova alle spalle e in tangenziale, alla rotatoria giri a destra e dopo 300 metri sei arrivato.
La rotatoria l'hanno appena fatta e non può passare inisservata: è gigantesca, si vede che ci sono i saldi delle rotatorie!
Così a Rovigo non abbiamo solo le zanzare ma anche "La Rotatoria"...mentre a Roma hanno il Colosseo.
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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08-09-09, 09:05 #10
Re: info: strategie a rischio = ZERO
@ Galimberti
Grazie Luca...si anche le Butterfly si possono considerare di questa famiglia.
Mi piace che tu abbia scritto "passione", questo è l'aggettivo che più mi piace e quando lo sento in condivisione capisco che questo lavoro è proprio speciale!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.