Hedging DeltaNeutrale corretto

[Cagalli Tiziano]

Ciao a Tutti e Ciao Tiziano.
Gradirei un parere sulla seguente riflessione.


Ti sembra Esatto?


Buona lettura a Tutti

In linea teorica sì e comunque va diviso in due:

No, se la mia strategia la voglio portare a scadenza, dato che quello che devo consegnare/ritirare è solo valore estrinseco e quindi esclude tutte le greche.
Sì se penso di chiuderla prima della scadenza ma debbo tenere conto che per variare il Vega varierò tutte le altre greche e, per ogni aggiustamento, dovrò farne certamente uno in più, togliendo o aggiungendo anche Theta. Il gioco potrebbe non valere la candela.

Comunque per fare delle prove ricordo che Fiuto Pro le fa in automatico basta settarlo:

[Sanarica]

In linea teorica sì e comunque va diviso in due:

No, se la mia strategia la voglio portare a scadenza.......... :

Vorrei portare alla scadenza solo le posizioni corte ( mese corrente )
Quelle lunghe ( mese successivo ) le vorrei liquidare a mercato

Ciao Grazie

[Cagalli Tiziano]

Vorrei portare alla scadenza solo le posizioni corte ( mese corrente )
Quelle lunghe ( mese successivo ) le vorrei liquidare a mercato

Ciao Grazie

Allora vale quanto scritto per.. NON portare a scadenza
grazie a te.

[Sanarica]

Allora vale quanto scritto per.. NON portare a scadenza
grazie a te.

Ciao Tiziano, Grazie per le risposte.
Non centra niente con il discorso precedente, ma vorrei da te un consiglio.
Come detto per le opzioni vendute ITM preferisco pagare cash la differenza fra lo strike ed il prezzo settlement ( Prezzo di cui si conosce il valore solo il giorno dopo, praticamente lunedi' ).
Pero' all'ora di chiusura, io dovrei chiudere anche le posizioni del sottostante.
Il problema e' che il prezzo settlement viene stabilito dall'Indice Dax all'asta infraday delle 13,00 ( che in teoria dura fino alle 13.05 )
Secondo te, a che ora conviene effettuare la chiusura del sottostante, alle 13.04?
O puoi consigliarmi qualcos'altro?

Grazie

[MRTMSS]

io quasi sempre lo chiudo a cavallo tra le 13 e le 13.05.
Di solito (in base alle mie statistiche) il prezzo che batte in quell'orario rispetto a quello che sarà poi il settlement varia di pochissimo.

Tieni presente che poi verso le 13.30 sul sito eurex il settlement price c'è già.

Ultima cosa ricorda che domani non avrai necessità di fare questa operazioni in quanto se le coperture le hai sul fut scad dicembre la posizione si liquiderà da sola in quanto il fut scade.

[Sanarica]

io quasi sempre lo chiudo a cavallo tra le 13 e le 13.05.
Di solito (in base alle mie statistiche) il prezzo che batte in quell'orario rispetto a quello che sarà poi il settlement varia di pochissimo.

Tieni presente che poi verso le 13.30 sul sito eurex il settlement price c'è già.

Ultima cosa ricorda che domani non avrai necessità di fare questa operazioni in quanto se le coperture le hai sul fut scad dicembre la posizione si liquiderà da sola in quanto il fut scade.

Grazie.
Come sempre sei precisissimo