Sto provando dei TS sul Future del DJ eurostoxx 50 e a volte mi capitano delle combinazioni a 1min che portano gain di 1/2/3 punti per operazione.
A parte la convenienza gain/eseguiti/commissioni mi sorge questo dubbio: la strategy apre e chiude i contratti in base al last ma non tiene conto della "coda" in book (400/600 pezzi) ... a questo punto penso che il tutto non sia affidabile. C'è un modo per cui vada a colpire bid o ask e rendere il tutto più affidabile.
Io penso di sì e forse l'ho sotto il naso ma ancora non ho trovato.

Grazie agli esperti