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Discussione: Matrice di correlazione
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13-12-21, 10:45 #1Senior Member
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Matrice di correlazione
Ciao,
un dubbio sulla matrice di correlazione connessa ad una Watchlist.
I numeri indicati come coefficiente di correlazione tra due titoli fanno riferimento alle serie storiche
(e quindi movimenti assoluti) oppure a movimenti relativi/percentuali?
Ad es., se leggo che il titolo X e il titolo Y sono correlati a 0.90, devo intendere
che, statisticamente, ad un movimento dell'1% del titolo X corrisponde uno dello
0.90% del titolo Y, *oppure* che ad un movimento di 1€ del titolo X corrisponde
un movimento di 0.90€ del titolo Y?
Grazie mille (spero che la domanda sia comprensibile
)
Loki-----------------------------------------------------------------
Preferisco le urla della battaglia al silenzio che ne segue.
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13-12-21, 11:36 #2Administrator
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Salve,
la correlazione in beetrader è sempre calcolata tramite l'indice di correlazione di Pearson. Trova una spiegazione a questo link:
Originariamente Scritto da TraderLoki
Ciao,
un dubbio sulla matrice di correlazione connessa ad una Watchlist.
I numeri indicati come coefficiente di correlazione tra due titoli fanno riferimento alle serie storiche
(e quindi movimenti assoluti) oppure a movimenti relativi/percentuali?
Ad es., se leggo che il titolo X e il titolo Y sono correlati a 0.90, devo intendere
che, statisticamente, ad un movimento dell'1% del titolo X corrisponde uno dello
0.90% del titolo Y, *oppure* che ad un movimento di 1€ del titolo X corrisponde
un movimento di 0.90€ del titolo Y?
Grazie mille (spero che la domanda sia comprensibile )
Loki
https://it.wikipedia.org/wiki/Indice...one_di_Pearson
Max Francario
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13-12-21, 11:55 #3Senior Member
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Buongiorno Max, Originariamente Scritto da Francario Massimiliano
grazie mille per la risposta. Immaginavo che fosse quell'indice di correlazione.
Però volevo capire se fosse calcolato a partire dalle serie storiche delle chiusure o dei rendimenti.
Per capirci, i vari X(i) e Y(i) di cui si calcola varianza e covarianza sono
1. X(i) = C(i) (ossia chiusura del periodo i-esimo), oppure
2. X(i) = ln [C(i)/C(i-1)] (ossia rendimento del periodo i-esimo)
Grazie ancora
Loki-----------------------------------------------------------------
Preferisco le urla della battaglia al silenzio che ne segue.
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13-12-21, 12:20 #4Administrator
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Salve,
vengono utilizzate le chiusure, quindi nel suo esempio il primo caso. Originariamente Scritto da TraderLoki
Max Francario
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13-12-21, 14:30 #5Senior Member
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Grazie mille! Originariamente Scritto da Francario Massimiliano
Loki-----------------------------------------------------------------
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