Discussione: IB : volatilità implicita opzioni
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03-01-14, 09:57 #1
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IB : volatilità implicita opzioni
.... per cortesia è fattibile utilizzare il dato in oggetto , mi sembra che IB lo fornisca tramite API ?
grazie in anticipo
fabio"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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03-01-14, 10:39 #2
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03-01-14, 11:16 #3
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03-01-14, 11:59 #4
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03-01-14, 12:15 #5
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tanto per chiudere l'argomento senza ombra di dubbio ....
.... intendevo il campo in allegato " OPTION_IMPLIED_VOLATILITY "
( non sò se gli altri broker forniscano detto dato ... )
You are here: DDE for Excel > Sample Spreadsheet > Historical Data > Query Specification FieldsHistorical Data Page Query Specification Fields
Historical Data queries include the following fields:
Parameter Description End Date/Time Use the format yyyymmdd {space}hh:mm:ss{space}tmz where the time zone is allowed (optionally)after a space at the end. Duration This is the time span the request will cover, and is specified using the format integer {space} unit, where valid units are:
- S (seconds)
- D (days)
- W (weeks)
- Y (years)
This unit is currently limited to one. If no unit is specified, seconds are used.Bar Size Specifies the size of the bars that will be returned. The following bar sizes may be used, and are specified using the parametric value:
Bar Size String - Integer Value
- 1 second - 1
- 5 seconds - 2
- 15 seconds - 3
- 30 seconds - 4
- 1 minutes - 5
- 2 minutes - 6
- 3 minutes - 16
- 5 minutes - 7
- 15 minutes - 8
- 30 minutes - 9
- 1 hour - 10
- 1 day - 11
On the query return page, each "bar" is represented by a line in the spreadsheet. If you specify a duration of 300 seconds, and a bar size of "1" (one second) your return will include 300 lines, and the value in each line is equal to one second, or is a one-second bar. Note that you can use either the Integer value of the Bar Size String or the Integer Value to define the bar sizes.What to Show Determines the nature of the data extracted. Valid values include:
- TRADES
- MIDPOINT
- BID
- ASK
- BID_ASK
- HISTORICAL_VOLATILITY
- OPTION_IMPLIED_VOLATILITY
All but the Bid/Ask data contain the start time, open, high, low, close, volume and weighted average price during the time slice queried.
For the Bid/Ask query, the open and close values are the time-weighted average bid and the time-weighted average offer, respectively. These bars are identical to the TWS charts' candlestick bars."Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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03-01-14, 12:42 #6
Nessun dubbio, era chiaro: stiamo parlando della volatilità implicita delle opzioni e beeTrader è il software che ho fatto per tutti gli strumenti meno le opzioni. Perchè entreranno a far parte della piattaforma tramite FiutoPro.
Io penso che se hai la volatilità implicita è perchè stai studiano una strategia, per cui ti servono tutte le altre caratteristiche, quindi Fiuto...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.