Discussione: Volatilita' Implicita
-
15-09-09, 08:28 #1shark61Guest
Volatilita' Implicita
Scusate la domanda un po' strana.
Lo smile di ivol in genere e' molto alto agli estremi(otm -itm) e minimo nelle ATM.
se dovesse essere il contrario,cioe' se le put hanno uno smile "normale" e le call esattamente l'opposto,cioe' massimo nella ATM E MINIMO NELLE OTM -ITM,VUOL DIRE QUALCOSA?
grazie in anticipo a chi vorra' rispondermi.
-
15-09-09, 09:20 #2
Re: Volatilita' Implicita
E' una figura caratteristica, in gergo "Sadness" che, se supportata da volumi, anticipa la reazione del mercato che dovrebbe sviluppare un movimento brusco. Il fatto che abbia quella forma è che il Market Maker ha perso la trebisonda, si rende conto che ci sarà un movimento brusco ma non sa da che parte prezzarlo. Da qui la sua "tristezza".
Le opportunità che si potrebbero avere sono nel comperare entrambe le direzioni di quel sottostante e attendere il movimento. Chiaro che, come tutte le figure, è statisticamente rilevante ma non al 100%...per cui si dovrà mettere in campo un pò di attenzione e un pò di esperienza per uscire o trasformare l'operazione per non perdere il premio speso...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
16-09-09, 10:24 #3
- Data Registrazione
- Mar 2008
- Messaggi
- 299
Re: Volatilita' Implicita
Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
Del sottostante ? Dell'OI ?
Esempio pratico ?
"Io sa di non saperne" :whistle:Gabriele<br />http://www.gabrielevivinetto.it
-
16-09-09, 13:02 #4
Re: Volatilita' Implicita
Se le transazioni che stanno avvenendo sul sottostante sono nella media....magari a 20 giorni.
Comunque che non siamo solo io e te a fare il mercato..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
17-09-09, 10:01 #5
- Data Registrazione
- Nov 2008
- Messaggi
- 196
Re: Volatilita' Implicita
Scusate ma dove è quotato ivol?
Così vado a sbirciare anch'io e imparo qualcosa in più
-
17-09-09, 14:46 #6
Re: Volatilita' Implicita
ivol è:
d ivol che diventa =
di vol cioè
di vola.
In pratica è stato battuto una spazio in più nella parola.
Si riferiva alla vola del Bund che è il tema del topic..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
17-09-09, 15:22 #7
- Data Registrazione
- Nov 2008
- Messaggi
- 196
Re: Volatilita' Implicita
-
17-09-09, 18:46 #8
- Data Registrazione
- Mar 2008
- Messaggi
- 299
Re: Volatilita' Implicita
Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
Per quanto riguarda Tu, a parte quando fai muovere i Future a scadenza col flauto per farmi riuscire le strategie, non fai mercato.
Però non ho capito a cosa era riferita la battuta.
Faccio fatica a capirle in italiano, figuriamoci se le dovrò capire in Inglese.
Friend ...Gabriele<br />http://www.gabrielevivinetto.it
-
18-09-09, 08:12 #9
- Data Registrazione
- Nov 2008
- Messaggi
- 196
Re: Volatilita' Implicita
Al fine di evitare brutti pensieri e alterate interpretazioni,
ci tengo a precisare che veramente non avevo capito "ivol" a cosa si riferisse e non era mia intenzione mancare di rispetto a 61krahs.
Per esser precisi e rispettosi verso tutti.
Norberto
-
18-09-09, 08:19 #10
- Data Registrazione
- Nov 2008
- Messaggi
- 871
Re: Volatilita' Implicita
....Lo sappiamo che sei un simpaticone......ben educato..