correlazione e altro

[bruno]

Ciao Tiziano

ho rivisto ieri un video di un paio d'anni fa relativo al gioco della correlazione per dosare il rischio di portafoglio (portafoglio a prova di crack)
Attraverso la matrice di correlazione oggi presente in Fiuto Pro è possibile elaborare una strategia tra titoli con correlazione alta attraverso le opzioni, costruendo un condor di call e di put.
Essendo correlate, quindi muovendosi tendenzialmente nella stessa d in caso di movimento improvviso, ho almeno una gamba da difendere mentre l'altra dovrebbe "darmi ossigeno".
.

Il ROC che inserisci nel video è il percentage, ma in questo caso la percentuale di variazione nel periodo andrebbe moltiplicata per 100. Posso usare il ROC *100 ?

Sempre nel video parli della matrice specificando che l'algoritmo è stato definito per lavorare con il delta e quindi non avrebbe la stessa efficacia per fare spread trading con i future, matrice che sarebbe stata definita piu' avanti .

Infine anticipavi in un recente post relativo allo spread trading alcune novità interessanti in tal senso.

Puoi anticiparci qualcosa ?

Grazie in anticipo per la risposta, quando avrai tempo, e buona giornata a tutti.

bruno

[Cagalli Tiziano]

[QUOTE=bruno;69724]
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Il ROC che inserisci nel video è il percentage, ma in questo caso la percentuale di variazione nel periodo andrebbe moltiplicata per 100. Posso usare il ROC *100 ?

Ciao Bruno! Sì vabene anche quello.

Sempre nel video parli della matrice specificando che l'algoritmo è stato definito per lavorare con il delta e quindi non avrebbe la stessa efficacia per fare spread trading con i future, matrice che sarebbe stata definita piu' avanti .

Nel senso che per fare spread trading ci vogliono delle matrice e comunque delle regole ben diverse.

Infine anticipavi in un recente post relativo allo spread trading alcune novità interessanti in tal senso.
Puoi anticiparci qualcosa ?

Appena pronti ne discuteremo e sarà interesante, anche di più!

Grazie in anticipo per la risposta, quando avrai tempo, e buona giornata a tutti.
bruno

Grazie a te e buona giornata!

[bruno]

[QUOTE=Cagalli Tiziano;69726]

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Ciao Bruno! Sì vabene anche quello.




Nel senso che per fare spread trading ci vogliono delle matrice e comunque delle regole ben diverse.



Appena pronti ne discuteremo e sarà interesante, anche di più!



Grazie a te e buona giornata!

Cari amici di forum
desideravo solo condividere con voi l'operatività di questa strategia di cui abbiamo parlato in passato e sulla quale, anche per motivi di carattere personale essendo impegnato in altre attività, ritengo si possa trovare un'ottima mediazione
tra la gestione del rischio complessivo e l'ottenimento di buoni risultati economici.

Ho venduto due spread contrari su Bayer e su Siemens il 13 gennaio scorso su strike ATM, call su Siemens (98) e put su Bayer (98) in quanto correlati in modo elevato e piu' o meno sullo stesso prezzo, acquistando contestualmente coperture per un numero di contatti analogo, abbastanza lontane (105 su Siemes e 90 su Bayer)
Ho seguito le indicazioni contenute sulla matrice di correlazione di Fiuto Pro e quanto suggerito all'interno del video di Tiziano in su correlazione/decorrelazione del portafoglio (Portafoglio a prova di crack del 13 gennaio 2013).
Ho chiuso questa mattina le legs vendute (ricomprandole) , ho venduto una delle due coperture acquistate con un leggerissimo guadagno e ho riproposto uno spread su basi più contenute con la copertura su Bayer già acquistate.
Ovviamente una parte ha guadagnato (Bayer) e una ha perso (Siemens) ma estremamente poco rispetto al guadagno ottenuto (non posto eseguiti e simili per non intasare di numeri il post ma sono a disposizione per chi li vuole)
IL gain realizzato è stato estremamente buono sia in termini percentuali che di valore in euro, se consideriamo che l'operazione è stata montata poco piu' di una settimana fa e ovviamente con 5 contratti per parte.
Probabilmente si sarebbe potuta gestire ancora meglio ma ho ritenuto di chiuderla per i motivi di cui sopra.
Scrivo questo non per ostentare alcuna bravura o capacita, dato che il merito del suggerimento (e gli strumenti di cui ho fatto uso) sono di proprietà di Playoptions.
Lo scopo è solo quello di spingere, favorire e perorare ancora di piu' presso Tiziano e la sua struttura affinché si possa avere una sempre maggior disponibilità su questo tipo di operatività in spread che , come ben descritto nel video, contribuisce non poco a mitigare e mediare il rischio in caso di movimenti improvvisi dei sottostanti, oltre a far guadagnare (e non poco)
Grazie per l'attenzione e un caro saluto a tutti.

bruno

[Claudio61]

Ciao Bruno .... riesci a metterle in condivisione ...anche se chiuse.

Grazie

[bruno]

Ciao Bruno .... riesci a metterle in condivisione ...anche se chiuse.

Grazie

Sicuramente

stasera ci lavoro perché non avevo creato la strategia su fiuto pro.
I prezzi saranno quelli giusti di 10 giorni fa per le aperture e quelli di oggi per le chiusure e per il mantenimento di una delle due posizione con le comprate a copertura (Bayr)

Domani li metto in condivisione.

ciao

bruno

[Claudio61]

Sicuramente

stasera ci lavoro perché non avevo creato la strategia su fiuto pro.
I prezzi saranno quelli giusti di 10 giorni fa per le aperture e quelli di oggi per le chiusure e per il mantenimento di una delle due posizione con le comprate a copertura (Bayr)

Domani li metto in condivisione.

ciao

bruno

Grazie