Ftse mib

[poket9]

Tiziano ti chiedo un consiglio per migliorare il guadagno della mia strategia di febbraio......non sarà il massimo ma per ora va bene!!

Per ampliare il ragionamento:

A chiudere i contratti ci rimetterebbero 170 punti.
E' quindi più logico che shortino future per difendere lo strike attivamente: fare scendere l'indice.
Oltretutto ogni indice comanda 2 opzioni per cui i punti che salverebbero per ogni contratto sono il doppio.

Io farei così se fossi "Mani Forti" oppure, se non mi sento comunque tanto forte allora faccio il contrario ma cercando di proteggere in un colpo solo tutti gli strike Call che ho venduto.
Compero con una forza tale da coprirli tutti e portare il prezzo così in alto da poter chiudere quelli più bassi...ad esempio il 20 000, 21 000 ...ecc.

[Cagalli Tiziano]

Tiziano ti chiedo un consiglio per migliorare il guadagno della mia strategia di febbraio......non sarà il massimo ma per ora va bene!!

Va più che bene così: l'ingordo si strozza!
Pensa se vendi ancora Put e lunedì rimbalza...!

[CIVT]

Tiziano ti chiedo un consiglio per migliorare il guadagno della mia strategia di febbraio......non sarà il massimo ma per ora va bene!!

Interessante questa figura! Le due CALL le hai vendute quando la PUT ha iniziato ad andare in sofferenza o sei entrato alla rottura dei supporti del FTSEMIB?

Va più che bene così: l'ingordo si strozza!
Pensa se vendi ancora Put e lunedì rimbalza...!

Tiziano forse intendevi dire di non vendere altre CALL visto che ne ha già due in pancia? Tu sei come fonzie di Happy Days non riesci a dire ChhhhHHALL ahaahhhah

[Cagalli Tiziano]

Tiziano forse intendevi dire di non vendere altre CALL visto che ne ha già due in pancia? Tu sei come fonzie di Happy Days non riesci a dire ChhhhHHALL ahaahhhah

Questa volta volevo proprio dire Put. In una figura di questo tipo, scoperta verso la parte più pericolosa (Call) avere un 5% di distanza dal BEP non è moltissimo, per cui caricare da quella parte sarebbe pericolosissimo.
Una Put non varia il BEP Up e ti lascia il Bep dw ad una percentuale del 12. Quindi gestibile, alzando il payoff.
Qui poi ognuno sceglie il suo strike.

[bizio]

Questa volta volevo proprio dire Put. In una figura di questo tipo, scoperta verso la parte più pericolosa (Call) avere un 5% di distanza dal BEP non è moltissimo, per cui caricare da quella parte sarebbe pericolosissimo.
Una Put non varia il BEP Up e ti lascia il Bep dw ad una percentuale del 12. Quindi gestibile, alzando il payoff.
Qui poi ognuno sceglie il suo strike.

ciao Tiziano,

è sempre più difficile gestire le call che vanno itm piuttosto delle put per un discorso di volatilità (forma dello skew), corretto? mi ricordo una volta un discorso simile....

grazie

[Cagalli Tiziano]

ciao Tiziano,

è sempre più difficile gestire le call che vanno itm piuttosto delle put per un discorso di volatilità (forma dello skew), corretto? mi ricordo una volta un discorso simile....

grazie

Esatto. Basta che guardi le quotazioni e vedrai che a parità di distanza dal prezzo del sotttostante lo strike call è pagato molto meno delllo strike put.

Esempio: sottostante 10, strike Call 11 e strike Put 9 (sono entrambi distanti 1)

[CIVT]

Questa volta volevo proprio dire Put. In una figura di questo tipo, scoperta verso la parte più pericolosa (Call) avere un 5% di distanza dal BEP non è moltissimo, per cui caricare da quella parte sarebbe pericolosissimo. Una Put non varia il BEP Up e ti lascia il Bep dw ad una percentuale del 12. Quindi gestibile, alzando il payoff. Qui poi ognuno sceglie il suo strike.

Grazie del chiarimento Tiziano effettivamente è proprio come una coperta corta! Anche io a pensarci bene mi ero trovato nella stessa situazione con CALL vendute ed ipotizzavo di vendere PUT settimanali per proteggermi ma giustamente mi avevi fatto notare che vendere PUT esponeva solamente a rischi maggiori! Chi vuole approfondire qui può legegre il caso studio http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post69332

Esatto. Basta che guardi le quotazioni e vedrai che a parità di distanza dal prezzo del sotttostante lo strike call è pagato molto meno delllo strike put. Esempio: sottostante 10, strike Call 11 e strike Put 9 (sono entrambi distanti 1)

Come indicazione nella giornata di ieri "totalmente bearish" le PUT sullo STOX venivano prezzate mediamente il 30% in piu' rispetto alle CALL io mi sarei aspettato un rapporto molto piu' tirato!

[poket9]

Ho venduto prima la Call 20500 e poi la PUT. ...e dopo alla rottura dei 19800 la call 20000 + Long put 19500.
Sinceramente ho sempre osservato su Diamo i numeri che le vola implicite put a 30,60 gg sono doppie rispetto alle Call. Ma, come giustamente dice TIZIANO, non si sa mai il giorno esatto del cambio di tendenza.......ma era evidente!!!!
NON VOLEVO SEMBRARE INGORDO MA SOLO SAPERE COME OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEL TEMPO E DEL SUO VALORE

Interessante questa figura! Le due CALL le hai vendute quando la PUT ha iniziato ad andare in sofferenza o sei entrato alla rottura dei supporti del FTSEMIB?



Tiziano forse intendevi dire di non vendere altre CALL visto che ne ha già due in pancia? Tu sei come fonzie di Happy Days non riesci a dire ChhhhHHALL ahaahhhah

[Cagalli Tiziano]

NON VOLEVO SEMBRARE INGORDO MA SOLO SAPERE COME OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEL TEMPO E DEL SUO VALORE

Non mi permetterei mai di dare giudizi sulle persone.

Il mio "l'ingordo si strozza" era semplicemente una considerazione tattica, riferita alla strategia.
Infatti la risposta tecnicamente esatta te l'ho messa.

Col senno di poi, cioè oggi, la tattica si capisce chiaramente:

se avessi venduto Call saresti ad un BEP che con un piccolo colpo di coda di spazzerebbe via il guadagno
se avessi venduto Put saresti in sofferenza, dipendente allo strike venduto

NON facendo NULLA stai guadagnando di più e aggiungi sicurezza sul lato debole.

[poket9]

Ciao Tiziano,
non hai idea della sicurezza che mi stai dando ad ogni tua risposta, abbinata alla mia predisposizione matenmatica dai tempi delle scuole!!!
Visto che ho imbroccato bene la strategia magari potessi fare il botto e per questo ho chiesto consiglio!!!
Non mi sono offeso assolutamente.........per me è anzi uno stimolo a gestire meglio la cosa e non posso che chiedere a te.
Per me ogni strategia e come fare un corso da te!!!!
Sei un grande!!!!......facci fare grandi cose sempre..........a nome di tutti credo!!!!!

Non mi permetterei mai di dare giudizi sulle persone.

Il mio "l'ingordo si strozza" era semplicemente una considerazione tattica, riferita alla strategia.
Infatti la risposta tecnicamente esatta te l'ho messa.

Col senno di poi, cioè oggi, la tattica si capisce chiaramente:

se avessi venduto Call saresti ad un BEP che con un piccolo colpo di coda di spazzerebbe via il guadagno
se avessi venduto Put saresti in sofferenza, dipendente allo strike venduto

NON facendo NULLA stai guadagnando di più e aggiungi sicurezza sul lato debole.