Discussione: S&P 500 Day
Visualizzazione Ibrida
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03-02-14, 10:18 #1
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Ciao Tiziano,
correggimi se sbaglio ma il fondo (ETF) replichera' (delta-one o strategy) gli indici di riferimento per cui se anche un istituzionale usasse, per sua comodita', un ETF a quel punto il gestore che dovra' replicare l'indice (o una strategia definita ma con sottostante l'indice) andra' ad operare sul sottostante muovendo pertanto la struttura a termine del VIX.
In altre parole, non mi e' chiaro il valore aggiunto che porterebbe la lettura dei volumi sugli ETF e se questi possano dare informazioni aggiuntive alla lettura diretta della struttura a termine.
Grazie.
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03-02-14, 13:43 #2
Gli ETF non sono delta one con il VIX ma sono strutturati su due indici differenti.
Sono indici che se non ricordo male, sono creati con la struttura del VIX e l'aggiunta di un indicatore di momentum che ne varia l'esposizione.
Gli ETF sono DLVO e il DSVO ed eventualmente LVO..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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03-02-14, 15:01 #3
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03-02-14, 15:16 #4
La forza del forum:
DLVOLYXOR ETF lungo dinamico VIX FUTURES INDEX .
L'obiettivo d'investimento è replicare l'andamento verso l'alto e verso il basso del lungo dinamico VIX FUTURES INDEX, rappresentativo di una strategia sul mercato azionario statunitense volatilità attesa attraverso un paniere di S & P500 VIX future quotati sul CBOE.
DSVO
LYXOR ETF DYNAMIC SHORT VIX FUTURES INDEX.
L'obiettivo d'investimento è replicare l'andamento verso l'alto e verso il basso del DYNAMIC SHORT VIX FUTURES INDEX, rappresentante di una strategia sulla volatilità del mercato azionario statunitense previsto attraverso un paniere di S & P500 VIX future quotati sul CBOE.
LVORotolo Lyxor ETF S & P 500 VIX Futures
L'obiettivo d'investimento è replicare l'andamento verso l'alto e verso il basso delle S & P 500 VIX Futures avanzati Roll Index (codice Bloomberg: SPVIXETR) rappresentativo di una strategia sulla volatilità del mercato azionario statunitense previsto attraverso un paniere di futures su S & P500 VIX.
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03-02-14, 20:06 #5
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03-02-14, 22:52 #6
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04-02-14, 06:48 #7
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06-02-14, 17:13 #8
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06-02-14, 19:48 #9
Ciao caro,
no non hanno avuto tempo perchè stiamo ballando la Samba!
Oggi poi c'è stata una volatilità sui bond veremente impressionante (MAI vista!) e gli spread si sono allargati portandosi attorno all'1% che sui BTP signiifca rimanerci incastrato, e comunque ci sono troppe e continue correzioni di delta di portafoglio.
Aspettiamo un pò di calma...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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06-02-14, 19:49 #10
In questi gioni ho fatto uno studio sulla cointegrazione tra ampiezza shadows, trend, percentuali di scostamento e target price.
Questa sera sto aggiustando alcuni calcoli comunque i risultati di oggi sono:
l'S&P 500 a quota 1197 entro 90 giorni
Speriamo di aver sbagliato...ma non credo...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.