Stop Loss temporale in bT?

[CIVT]

Buongiorno a tutti! Mi domandavo se in beetrader esiste la possibilità di programmare stop loss di tempo, per farla breve vorrei chiudere la posizione dopo "x" minuti/ore/giorni dall'immissione dell'ordine, si può fare?

[Marco Bosco]

Buongiorno a tutti! Mi domandavo se in beetrader esiste la possibilità di programmare stop loss di tempo, per farla breve vorrei chiudere la posizione dopo "x" minuti/ore/giorni dall'immissione dell'ordine, si può fare?

ciao CIVT,
per fare questo invece di lasciare una "miccia accesa" sull'ordine si potrebbe tik tik verificare il delta tra la data dell'ordine e quella attuale. Questa differenza rappresenta il tempo trascorso. Per farlo è necessario avere accesso dallo script ai vari ordini / trade e alla loro data. In questo momento non è possibile, anche se è fattibile. Quindi non escludo che Tiziano abiliti questa funzionalità in futuro.

Allo stato attuale esiste un workaround (forse)....sarebbe da provare e cioè crearsi un indicatore che cresce (dipende) con il tempo magari fino al momento di un ordine (cioè dipende dalle anche dalla stessa espressione booleana dell'ordine)...poi con le funzioni di tempo si potrebbero fare delle comparazioni. comunque ci sono diversi limiti con queste tecniche..

saluti,
Marco Bosco

[CIVT]

ciao CIVT,
per fare questo invece di lasciare una "miccia accesa" sull'ordine si potrebbe tik tik verificare il delta tra la data dell'ordine e quella attuale. Questa differenza rappresenta il tempo trascorso. Per farlo è necessario avere accesso dallo script ai vari ordini / trade e alla loro data. In questo momento non è possibile, anche se è fattibile. Quindi non escludo che Tiziano abiliti questa funzionalità in futuro.

Allo stato attuale esiste un workaround (forse)....sarebbe da provare e cioè crearsi un indicatore che cresce (dipende) con il tempo magari fino al momento di un ordine (cioè dipende dalle anche dalla stessa espressione booleana dell'ordine)...poi con le funzioni di tempo si potrebbero fare delle comparazioni. comunque ci sono diversi limiti con queste tecniche..

saluti,
Marco Bosco

Marco grazie al tuo suggerimento credo di aver già trovato la soluzione! Basta ripetere la condizione di ingresso in ExitScript e contare da quante barre è stata verificata la condizione, era piu' semplice di quello che pensavo, ritengo che lo stop sul tempo sia molto utile quando si vuole simulare il decadimento temporale delle opzioni, ad esempio invece che entrare BUY sul sottostante potrei ipotizzare di comprare CALL eliminando dal mio TS stop in denaro.


Questo è il codice che ho utilizzato per la condizione SELL

INPUTS: @price(CLOSE), @fastPeriods(50), @slowPeriods(140), @matype(SIMPLE), @entryBars(60)

SET fast = MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype)
SET slow = MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype)

SET SELL = CROSSOVER(slow, fast)

Questo invece è il codice che conta da quante barre è verificata la condizione SELL da replicare in ExitShortScript

SET fast = MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype)
SET slow = MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype)

SET SELL = CROSSOVER(slow, fast)

SET ContaSELL = LASTIF(SELL)

SET ContaSELL = @entryBars

SET PLOT1 = ContaSELL = @entryBars

Come si può vedere l'ordine di chiusura parte 60 minuti dopo l'ingresso!

[Marco Bosco]

Marco grazie al tuo suggerimento credo di aver già trovato la soluzione! Basta ripetere la condizione di ingresso in ExitScript e contare da quante barre è stata verificata la condizione, era piu' semplice di quello che pensavo


Questo è il codice che ho utilizzato per la condizione SELL

INPUTS: @price(CLOSE), @fastPeriods(50), @slowPeriods(140), @matype(SIMPLE), @entryBars(50)

SET fast = MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype)
SET slow = MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype)

SET SELL = CROSSOVER(slow, fast)

Questo invece è il codice che conta da quante barre è verificata la condizione SELL da replicare in ExitShortScript

SET fast = MovingAverage(@price, @fastPeriods, @matype)
SET slow = MovingAverage(@price, @slowPeriods, @matype)

SET SELL = CROSSOVER(slow, fast)

SET ContaSELL = LASTIF(SELL)

SET ContaSELL = @entryBars

SET PLOT1 = ContaSELL = @entryBars

Come si può vedere l'ordine di chiusura parte 60 minuti dopo l'ingresso!

ciao CIVT,
è esattamente il workaround che non ho dettagliato, e con piacere vedo che sei stato molto bravo. Complimenti.

Tieni conto che l'ordine (ipoteticamente) potrebbe essere lanciato ma non essere eseguito a mercato (subito)... quindi il calcolo dei delta temporali potrebbe essere fasullo, tanto di più quanto : timeframe e tempo prima di chiusura, sono piccoli.Quando dallo script ci sara accesso all'ora esatta di esecuzione non ci sarà nemmeno più questo shift , che già adesso, praticamente nella totalità dei casi, può essere completamente trascurato.

Complimenti ancora.

saluti,
Marco

[CIVT]

ciao CIVT,
è esattamente il workaround che non ho dettagliato, e con piacere vedo che sei stato molto bravo. Complimenti.

Tieni conto che l'ordine (ipoteticamente) potrebbe essere lanciato ma non essere eseguito a mercato (subito)... quindi il calcolo dei delta temporali potrebbe essere fasullo, tanto di più quanto : timeframe e tempo prima di chiusura, sono piccoli.Quando dallo script ci sara accesso all'ora esatta di esecuzione non ci sarà nemmeno più questo shift , che già adesso, praticamente nella totalità dei casi, può essere completamente trascurato.

Complimenti ancora.

saluti,
Marco

Già che ci sono completo il post con l'idea di TS che ho sviluppato perchè sembra davvero interessante!

PREMESSA: La strategia è basata su acquisto di CALL/PUT con scadenza max 10gg, max spesa 100€ che equivale al classico stop loss in denaro

Con questi parametri per non rimetterci devo costruire un TS che mi permetta di guadagnare almeno il 3,5% entro la scadenza dell'opzione



Ho quindi costruito un TS ovviamente trend follower con funzione stop/reverse (storico 5 mesi TF 1 minuto)



In 5 mesi di backtest ha eseguito 15 trades con un profitto medio del 2% per trade



Rapportato all'utilizzo delle opzioni potrei dire che i falsi segnali costano circa 70€ mentre i trades vincenti che si sviluppano entro 5gg (Stop Loss Temporale caso peggiore) mi porterebbero un guadagno di 200€



Cosa ve ne pare?

[fnet]

Ho quindi costruito un TS ovviamente trend follower con funzione stop/reverse (storico 5 mesi TF 1 minuto)
Cosa ve ne pare?

per cortesia un chiarimento , se utilizzi un TS stop/reverse perchè una sola protezione ( in questo caso Call ) e non una vasca ( put + call ) ?
... la mia logica mi porterebbe a : se ho una prospettiva che il trend sia per esempio Long , compro una PUT delta 0,1 e creo un TS solo long ....
grazie in anticipo per la risposta
fabio