Salve a tutti
Desidero un chiarimento circa leprobbabilita' di profitto
di una opzione venduta .Se ipotizziamometto a mercato
un credi spread con l'opzionie vendutacon delta 20 questa dovrebbe avere
circa il 20 % di probbabilita' discadere ITM ,ma questo non
vuol dire che durante la vitadell'ozione il sottostante non superi
lo strike per poi magari tornareindietro giusto ? Quindi se io intevengo
per esempio appena il sottostante toccalo strike chiudendo o aggiustando
non ho il 20% diandare in profitto ' mainferiore .Questa probbabilita'e'' quantificabile ?
Perche' e' conveniente alloraaggiustare o stoppare non dovrebbe essere che
senza intervenire ho o piuprobbabilita' ma rischio di piu' e intevenendo ho meno
probbabilita ma rischio di meno ?
Grazie a chiunque voglia rispondermi.