Come Finalizzare una idea di TS ?

[MRTMSS]

Buondi' a tutti,
durante il seminario di Firenze , partendo dalla considerazione che un TS valido puo' essere basato su un codice molto semplice, mi sono chiesto cosa fare per poi trasformare l'idea in un vero TS a mercato.
Ipotizziamo di aver individuato un sistema di trading che dalle simulazioni sembra funzionare, anche con una bella equity, sia nel caso di trading intraday e nel caso di trading multiday.
1) quale dovrebbe essere la configurazione per la sua implementazione: es il sw che gira su server remoti a noleggio? e dove sono i piu' validi per la velocita' di connesisone?

io utilizzo un normalissimo server acquistato su Aruba e devo dire che non ho problemi e mi sembra anche abbastanza economico...quando lo acquistoi lo trovi già praticamente configurato.

2) come assicurarsi che quanto previsto accada realmente? es come far gestire gap per un mutiday

Questo è difficile prevederlo...a me è successo più di qualche volta e riesci a gestirlo soltanto con delle mosse dopo che il gap è avvenuto...

3) come evitare che il portafoglio reale non corrisponda a quello teorico, es per mancata comunicazione tra TS e broker, mancanza di acquirenti o venditori ecc?

Per la mancanza di venditori ti basta andare su strumenti liquidi, e lì non hai sicuramente problemi.
Per il resto invece cerco di lavorare sempre in backtest o comunque in simulazioni realtime con qualche tick di slippage così da rendere il più possibile reale i miei studi/test

E' un passaggio che dovrebbe gestire la piattaforma? Basta che mandi subito i futuri ordini (es uscita su trailing stop) al broker quindi sono residenti non piu' sul mio pc ma gia' a mercato come indicava Tiziano, o si deve comunque avere una procedura di verifica ordini teorici vs contratti in portafoglio? sono tutte verifiche e settaggi di cui devo preoccuparmi in fase di programmazione del TS ?
Saluti
Maurizio

queste ultime tue affermazioni non servono per far si che un TS sia "vicino alla realtà".