Superfici di volatilita' a supporto di decisioni operative

[the learner]

Ciao Ismael,

Io per la prima volta ieri ho messo mano all'editor du Fiuto Pro e ho scritto un codice per salvare in un txt i dati sulle IV (per ora solo i contratti ATM e 2 scadenze) ed il last del future. Campionamento a 1 minuto.
Cercherò di integrare il tuo codice per calcolare la media mobile.
Chiedo però se c'è una funzione per la media semplice. Altrimenti potremmo sempre calcolarla con un loop. Ma sarebbe meno efficiente.
Intanto ti ringrazio per la collaborazione.

[Ismael]

Ciao Ismael,

Io per la prima volta ieri ho messo mano all'editor du Fiuto Pro e ho scritto un codice per salvare in un txt i dati sulle IV (per ora solo i contratti ATM e 2 scadenze) ed il last del future. Campionamento a 1 minuto.
Cercherò di integrare il tuo codice per calcolare la media mobile.
Chiedo però se c'è una funzione per la media semplice. Altrimenti potremmo sempre calcolarla con un loop. Ma sarebbe meno efficiente.
Intanto ti ringrazio per la collaborazione.

Ciao, mi posti il codice per salvare i dati (non trovo la procedura e riesco solo a salvare una stringa...)
Anch'io avevo pensato ad un loop ma penso che la xaverage potrebbe andare per il nostro scopo...

grazie


ps: lo sai come si mette in loop infinito un uomo che dorme?

[Ismael]

Ce l'ho fatta...
Ecco per chi altri necessita il codice per salvare una serie di dati su file.txt

dim f as textfile
datidasalvare = GetPersistentVar("aaa") & " " & cstr(under.last) & " " & "etc.."
                    
                   
 AssignFile(f, "C:\file.txt")
    Append(f)                                 
    Writeln(f, datidasalvare)   
                          
    CloseFile(f)

[Ismael]

Ho iniziato a raccogliere qlc dato. Non ho però verificato sa il calcolo della xaverage è corretto (cioè se va bene il codice come l'ho impostato...)

[the learner]

Ciao Ismael,

io faccio tutte le analisi stasera perche' da lavoro controllo il PC in remoto e non e' il caso.
Comunque quello che sto facendo e' raccogliere i dati ogni minuto salvandoli in un txt. Oggi ho aggiunto qualche informazione nel codice per cui dovrei avere:

1) IV Put ATM (prima e seconda scadenza)... per ATM intendo un range di 3 strike (il piu' vicino al close di ieri, e uno superiore e uno inferiore)
2) Skew prima scadenza... prendo IV di call e Put delta 25 piu' il corrispondente strike precedente e quello successivo

Appena riesco posto i risultati della simulazione che faro' in Excel. Speriamo di osservare capovolgimenti di fronte nella giornata di oggi.

[the learner]

AGGIORNAMENTO: non avro' disponibili i dati dell'intera giornata in quanto su Dropbox non vedo piu' i file aggiornarsi, segno che la connessione a casa deve essere caduta.

Ultima modifica e' alle 2:25 per cui appena prima dell'apertura di Wall Street.

Tu che strike stai scaricando?

[Ismael]

Io sto scaricando la xaverage delle differenze :
1. tra le 5 più atm call marzo e le 5 put più atm marzo
2. tra le 5 put più atm marzo e 5 put più atm aprile

L'unico problema, come già detto, è il valore della xaverage che non so se è esatto... dopo la chiusura controllo e se posso posto dati.
ciao ciao

[Ismael]

mi dispiace ma salvando solo le xaverage a 10 periodi penso di aver concluso poco... era meglio se salvavo le volatilità....miiii...che scemo che sono...

[Cagalli Tiziano]

mi dispiace ma salvando solo le xaverage a 10 periodi penso di aver concluso poco... era meglio se salvavo le volatilità....miiii...che scemo che sono...

Il gegno a volte è sbadato

[Ismael]

Gegno a chi?