Superfici di volatilita' a supporto di decisioni operative

[Cagalli Tiziano]

Oggi ho finalmente adattato la fx dell' indicatore da excel a fiuto script. In pratica rilevo quale è lo stike atm e sulla volatilità di questo eseguo i calcoli, purtroppo dopo un paio d'ore mi sono reso conto che l'atm su stoxx 3175 tradava solo pochissime opzioni
mentre il 3100 (atm del future?) era quello che movimentava di più e quindi quello da seguire.
Ora mi chiedo: come faccio ad identificare lo strike da cui rilevare la iv se non ho i volumi?

I volumi possono essere maggiori o minori per motivi diversi e quindi non debbono essere le loro quantià a farti decidere quello da rilevare.
A parte questo però, ricordati che siamo nella fase di stacco dividendi...che sono circa 70 punti.
Quindi o strike ATM era il 3100.
Su Fiuto Pro c'è, nella configurazione del sottostante anche la possibilità di vedere quanti sono i punti dividendo per cui è un numero che puoi usare continuamente, sottraendolo all'inidce, per rilevare l'ATM.

[Ismael]

Sto continuando a raccogliere dati ad avrei bisogno di un aiuto.
Le osservazioni che ho fatto sono:
-Il mm può variare iv e spread, quindi:
-osservo l'ampiezza spread(bidcall-bidput)
-osservo il suo andamneto (se i prezzi sono sopra/sotto media)
-ho iniziato solo ieri a raccogliere dati su lambda: questa greca la potrei considerare costante (in ottica intraday su scadenza maggiore di 10 gg) se la iv fosse costante...è corretto?

Vorrei raccogliere dati su tickcounter ma nun ce riesco proprio...come si fa ad accedere alla proprietà tickcounter di oggetto tprice?

Poi dovrò mettere tutto insieme...

[Apocalips]

Oggi non ci sono state sorprese ed infatti il differenziale di vola implicita call/put si è mosso in coerenza con il trend ovvero è rimasto blu ( iv call> iv put) per quasi tutto il tempo



Apo