Incontro Milano 21 marzo

[giorgiog]

direi MPS ma non ne sono certo al 100 %

a proposito, Denis e Andrea avevano promesso l'invio del sistema scritto a Milano via mail, visto che alla fine siamo arrivati lunghi e siamo andati tutti un po' di corsa. E non riuscito a scrivere tutto.

Avete qualche info al riguardo ?

Ok buttatemi nel settore strafalcioni

ho visto ora la mail inviata da Playoptions

[Apocalips]

Grazie Andrea.

Mi sono subito buttato sulla versione 21 marzo non appena avuta la mail e ho fatto girare lo script ..... senza toccarlo sulle banche italiane e anche su qualche altro titolo un po' vivace.........
Risultato = mica male pero!!!!!
vorrei ora affinarlo per un time frame piu' breve e metterlo in paper.

Mi raccomando, non mi stanco mai di ripeterlo, in backtest va tolto assolutamente il trailing stop e sostituito con il take profit questo perchè come potete facilmente verificare sul grafico, l'algoritmo calcola erroneamente l'uscita percentuale del trailing stop sempre dal max della barra non avendo storia del movimento dei prezzi al suo interno, quindi restituisce sempre la condizione piu favorevole producendo equity spesso illusorie.

faccio appello a Tiziano perchè trovi il sistema per inibire totalmente l'utilizzo del trailing stop nel backtest.
Dico questo perchè potrebbe esserci qualcuno che dopo aver visto una bella equity nel backtest entra subito il giorno dopo in real money e ci sbatte il muso.

grazie

Apo

[Apocalips]

Cavolo Apocalips, avessi saputo che eri a Milano, mi sarebbe piaciuto conoscerti (e ringraziarti per tutte le perle su questo Forum!).

Ciao Civvic, grazie per i complimenti
vedo che ti stai appasionando sempre di piu e i tuoi interventi sono sempre molto interessanti.

ps: a Milano ero seduto accanto ai mitici Claudio61 e Familytaz ma non ti preoccupare ci saranno certamente altre occasioni per conoscerci

Apo

[andcol]

Mi raccomando, non mi stanco mai di ripeterlo, in backtest va tolto assolutamente il trailing stop e sostituito con il take profit questo perchè come potete facilmente verificare sul grafico, l'algoritmo calcola erroneamente l'uscita percentuale del trailing stop sempre dal max della barra non avendo storia del movimento dei prezzi al suo interno, quindi restituisce sempre la condizione piu favorevole producendo equity spesso illusorie.

faccio appello a Tiziano perchè trovi il sistema per inibire totalmente l'utilizzo del trailing stop nel backtest.
Dico questo perchè potrebbe esserci qualcuno che dopo aver visto una bella equity nel backtest entra subito il giorno dopo in real money e ci sbatte il muso.

grazie

Apo

Ciao Apo,
Grazie per la tua osservazione che............ sistematicamente dimentico di applicare!!
In effetti ho semplicemente preso lo script cosi' com'era senza fare alcuna modifica.
Il problema che evidenzi e' chiarissimo e in effetti ........ mi associo all'appello a Tiziano di inibire i trailing in backtest.
Gia' che ci sono e che sono un programmatore alle prime armi, approfitto della tua gentilezza per chiarirmi due cose:
1) la istruzione di TAKEPROFIT e' una istruzione di money management e pertanto va posta nella stessa posizione in cui si pone quella di trailing stop che posso lasciare sterilizzata da un cancelletto all'inizio riga. E' cosi'??
2) per adattare i parametri di takeprofit ( quello che nello script e' @riskAmount(1000), e il @percent(6) ad un timeframe diverso pensavo di modificarli in proporzione alla volatilita' del SS. Ad esempio se sul daily H-L e' "x" e sul 5 minuti e' "y" i nuovi parametri li calcolerei moltiplicando quelli daily per il rapporto y/x.
Ha senso???
Grazie per l'attenzione
Andrea

[Claudio61]

Ciao Civvic, grazie per i complimenti
vedo che ti stai appasionando sempre di piu e i tuoi interventi sono sempre molto interessanti.

ps: a Milano ero seduto accanto ai mitici Claudio61 e Familytaz ma non ti preoccupare ci saranno certamente altre occasioni per conoscerci

Apo

Ciao Apo .... ti è arrivata la mail con i link?

[Apocalips]

Ciao Apo .... ti è arrivata la mail con i link?

Si, grazie Claudio

purtroppo non riuscivo a risponderti perchè a quell' indirizzo mail, da dove hai inviato, il mio server di alice mi rimanda indietro la mail.

Apo

[Apocalips]

Ciao Apo,

1) la istruzione di TAKEPROFIT e' una istruzione di money management e pertanto va posta nella stessa posizione in cui si pone quella di trailing stop che posso lasciare sterilizzata da un cancelletto all'inizio riga. E' cosi'??

2) per adattare i parametri di takeprofit ( quello che nello script e' @riskAmount(1000), e il @percent(6) ad un timeframe diverso pensavo di modificarli in proporzione alla volatilita' del SS. Ad esempio se sul daily H-L e' "x" e sul 5 minuti e' "y" i nuovi parametri li calcolerei moltiplicando quelli daily per il rapporto y/x.
Ha senso???
Grazie per l'attenzione
Andrea

1) Si, le istruzioni di money managemen vanno messe all'inizio dello script

2) ha certamente senso quello che dici, comunque sarà BT a dirti quale sarà il migliore livello a cui prendere profitto.

Aggiungo inoltre che nell' ottimizzazione dei parametri bisogna andare con la mano leggera e come dice Tiziano bisogna confezionare un vestito che non sia ne troppo stretto ne troppo largo cioè che piu o meno vada bene per tutti i sottostanti e non solo per quello in esame.

Apo

[andcol]

Ciao Apo,
non ho cambiato nulla salvo sterilizzare il trailing e inserire il takeprofit che ottimizzato mi dava 9300 ma con una equity line .........indecente.
Ho preferito il 4800 con la equity che vedi......... molto diversa da quella con il trailing!!!!
ora la provo su altre banche e vediamo se va.
Temo che ulteriori ottimizzazioni mi portino al "vestito su misura".
Cosa te ne pare???
Grazie per l'attenzione
Andrea

[Cagalli Tiziano]

faccio appello a Tiziano perchè trovi il sistema per inibire totalmente l'utilizzo del trailing stop nel backtest.
Dico questo perchè potrebbe esserci qualcuno che dopo aver visto una bella equity nel backtest entra subito il giorno dopo in real money e ci sbatte il muso.

Grazie Apo però NON sarebbe giusto togliere l'utilizzo del traling stop perchè se io utilizzassi il backtest su time frame 1 minuto il risultato ottento sarebbe reale.
Tra parentesi è esattamente quello che faccio su alcuni giorni, 3 o 4, per vedere l'attendibilità del backtest daily.

Quello che faremo è invece una cosa diversa che vi spiego anche con immagini e che sarà disponbile dopodomani:
daremo all'utente la possibilità di scegliere tra tre tipologie di calcolo:

1) come è attualmente (così per i time frame minuto è reale)
2) generatori di numeri casuali con distribuzione normale (gaussiana)
3) generatori di numeri casuali con distribuzione lineare

[Cagalli Tiziano]

e per chi vuole approfondire ecco le due immagini che spiegano perchè è necessario valorizzare il backtest con calcoli diversi.
Quello che ho disegnato è come potrebbe essersi composta una barra giornaliera e si vede che avrebbe potuto generare un guadagno minore perchè il 10% di rischio è scattato ad un livello più basso che non l'high...calcolato ora.

Vedrete infatti quello che succede realmente e quello che invece viene erroneamente calcolato.