Ottimizzare il trading system

[Cagalli Tiziano]

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Ripropongo quanto scritto in altre parti perchè non vorrei che sfuggisse questa caratteristica di ottimizzazione che è innovativa e, per quanto a mia conoscenza, è solo di beeTrader.


In time frame giornalieri si pensa che avere a disposizione la costruzione tick by tick dei giorni precedenti possa essere la strada migliore per eseguire l'ottimizzazione mentre subentreranno dei motivi che la renderanno ancora più inutile dal punto di vista previsionale, di performance future.

Ora ricopio ciò che ho scritto e, se non è chiaro chiedete perchè questo punto è fondamentale.

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faccio appello a Tiziano perchè trovi il sistema per inibire totalmente l'utilizzo del trailing stop nel backtest.
Dico questo perchè potrebbe esserci qualcuno che dopo aver visto una bella equity nel backtest entra subito il giorno dopo in real money e ci sbatte il muso.

Grazie Apo però NON sarebbe giusto togliere l'utilizzo del traling stop perchè se io utilizzassi il backtest su time frame 1 minuto il risultato ottento sarebbe reale.
Tra parentesi è esattamente quello che faccio su alcuni giorni, 3 o 4, per vedere l'attendibilità del backtest daily.

Quello che faremo è invece una cosa diversa che vi spiego anche con immagini e che sarà disponbile dopodomani:
daremo all'utente la possibilità di scegliere tra tre tipologie di calcolo:

1) come è attualmente (così per i time frame minuto è reale)
2) generatori di numeri casuali con distribuzione normale (gaussiana)
3) generatori di numeri casuali con distribuzione lineare