Signal con funzione di strategy, dove sbaglio ??

[chrisbasetta]

Aiuto, io la funzione TotalNetProfit non riesco proprio a farla funzionare. Riportando quanto descritto nel manuale: "La funzione può essere utilizzata per impostare preventivamente delle soglie di uscite monetarie riferite all'intera Strategy"). Essendo una strategy position, non dovrebbe comportarsi come Money Management (M.M.)? L'intenzione sarebbe quella di chiudere la strategia quando il profitto giornaliero > di una cifra (p.es. 700) ed altrettanto quando la perdita < - 500. Tali valori (secondo la mia interpretazione) sono certamente differenti dai Set di gestione M.M., come nello script sottostante,che riguardano il singolo trade).
Ho provato in diversi modi, p. es. , come descritto nella discussione precedente:

SET TRAILING_STOP = 100
SET TRAILING_PERCENT = 10
SET STOP_LOSS = 400

SET tnp= TotalNetProfit()
SET a = MovingAverage(@price, 8, @matype)
SET b = MovingAverage(@price, 14, @matype)
SET c = MovingAverage(@price, 20, @matype)
SET d = MovingAverage(@price, 30, @matype)
SET e = LinearRegressionForecast(@price, 8)

a> b AND
b> c AND
c> d AND
((a+b+c)/3) - d> 15
AND TIME <1730
and tnp > 700 and tnp < -500

Ma in backtest mi azzera tutti i trade. Dove sbaglio?



Potreste aiutarmi, grazie. (non sono un informatico)
Armando

Ciao,
nella seguente istruzione:

and tnp > 700 and tnp < -500

gli stai dicendo che sia il guadagno che la perdita devono essere veri, ed è di fatto impossibile...
dovresti usare l'istruzione OR al posto di AND:

AND tnp > 700 OR tnp < -500