Beta Version 0.8.6.24 del 02/04/2014

[Apocalips]

Ciao Marco

mi viene un dubbio

le funzioni setglobalvar e get globalvar possono essere utilizzate per fare backtest oppure non è possibile ?

grazie

[civvic]

Grazie Marco,
tutto chiaro (basta scaricarsi il nuovo manuale di BT!).

[Cagalli Tiziano]

Vi ricordo che ora è possibile valutare trading system su più sottostanti contemporaneamente.

Quini adesso esiste l'analisi del workspace (analisi aggregata)
Posto esempio:

[Alex1]

Buon pomeriggio

Ho visto che EasyScript Editor tende a creare più file, dopodiché il back test non sa più quale prendere.





Saltui
Alex

P.s. Orario del forum invernale?

??

[familytaz]

Ciao ragazzi

desideravo segnalare questo messaggio all'avvio di beeTrader, poi tutto ok.

[Andrea Cagalli]

Buon pomeriggio

Ho visto che EasyScript Editor tende a creare più file, dopodiché il back test non sa più quale prendere.


Saltui
Alex

P.s. Orario del forum invernale?

??

Ciao caro,
il problema è che stai utilizzando il nome "No Name" che in realtà è un nome fittizio per il salvataggio automatico, nella prossima release lo toglieremo così non ci sarà più problema.
L'orario del forum lo puoi modificare dalla impostazioni del tuo profilo.

Ciao Ciao

[Alex1]

Ciao caro,
il problema è che stai utilizzando il nome "No Name" che in realtà è un nome fittizio per il salvataggio automatico, nella prossima release lo toglieremo così non ci sarà più problema.
L'orario del forum lo puoi modificare dalla impostazioni del tuo profilo.

Ciao Ciao

Anche inserendo il nome, non cambia la situazione.
Aspettiamo la nuova realease.



Saluti
Alex

[Apocalips]

Andrea,
Quando è previsto il rilascio della nuova versione ?

Apo

[alex69]

Salve ragazzi,
ho trovato sul forum un TS. L'ho testato in backtest su più periodi, ottenendo ottimi risultati.
L'ho provato quindi in paper per alcuni giorni, avendo conferma di quanto visto in backtest.
Ho anche ottimizzato il trailing stop secondo i 3 criteri (high/low, normal e uniform) contenuti nell'ultima release, ottenendo anche in questo caso ottimi risultati.

A questo punto ho deciso di metterlo in reale, anche se con 1 solo contratto sul DJ Eurostoxx50.
La cosa che sto notando, confrontando il grafico in paper e quello in reale che girano in simultanea, è che c'è una differenza nei punti di ingresso/uscita (vedi immagine).

Forse è dovuto a un ritardo fra il momento in cui parte l'ordine e quello in cui viene eseguito?
Per il momento sto ottenendo dei risultati abbastanza difformi (in negativo), rispetto a quelli che avevo ottenuto in precedenza.

So che è ancora troppo presto per trarre qualche conclusione, ma vorrei sentire il parere di qualcuno più esperto.
Grazie.

Alex

[Cagalli Tiziano]

Salve ragazzi,
ho trovato sul forum un TS. L'ho testato in backtest su più periodi, ottenendo ottimi risultati.
L'ho provato quindi in paper per alcuni giorni, avendo conferma di quanto visto in backtest.
Ho anche ottimizzato il trailing stop secondo i 3 criteri (high/low, normal e uniform) contenuti nell'ultima release, ottenendo anche in questo caso ottimi risultati.

A questo punto ho deciso di metterlo in reale, anche se con 1 solo contratto sul DJ Eurostoxx50.
La cosa che sto notando, confrontando il grafico in paper e quello in reale che girano in simultanea, è che c'è una differenza nei punti di ingresso/uscita (vedi immagine).

Forse è dovuto a un ritardo fra il momento in cui parte l'ordine e quello in cui viene eseguito?
Per il momento sto ottenendo dei risultati abbastanza difformi (in negativo), rispetto a quelli che avevo ottenuto in precedenza.

So che è ancora troppo presto per trarre qualche conclusione, ma vorrei sentire il parere di qualcuno più esperto.
Grazie.

Alex

Puoi notare che tra i due la differenza è nel prezzo di entrata che in quello in paper ha segnato come eseguito il primo prezzo battuto mentre nella realtà tu sei stato eseguito ad 1 tik più alto...il mercato ha esguito i contratti che avevi davanti (logicamente)
Questa piccola differenza ha fatto si che in paper si trovasse il prezzo di uscita in gain mentre in reale, avendo un prezzo superiore, non l'ha trovato ma ha trovato l'uscita in loss.

Questo è quanto accaduto. Allora significa che nel tuo bak test NON hai messo lo slippage, cioè la differenza che potrebbe esserci tra il prezzo battuto e quello a cui sarai eseguito.
Nei trading system così "stretti" dove 1 solo tick fa la differenza è indispensabile mettere lo slippage.
Lo puoi mettere a tick e lo trovi nella seguente finestra di settaggio :