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Discussione: Swing opzioni lunghe

  1. #1

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    Swing opzioni lunghe

    Stavo pensando ad un metodo di trading che mi sembra buono, però chiedendo il vostro parere, a scopo preventivo lo metto in questa sezione, così se lo giudicate una .............. è già al suo posto

    Questa l'idea di massima Strategia opzioni lunghe
    Parto con la vendita di una put atm lunga che mi dia almeno il 10% di premio sul valore del titolo.
    Vendo solo quando e se lo stocastico 21.8.5 mi dà il segnale cioè scende sotto il 20 e incrocia il trigger al rialzo. A questo punto sono dentro e devo gestire la posizione e per farlo utilizzerò 2 strumenti: lo stesso stocastico e il valore del titolo: Se il titolo scende del 10% vendo un’altra put atm ma per farlo aspetterò che lo stocastico mi dia il segnale ma mi accontento solo del segnale di inversione del trend anche se non è in area 0/20. La scelta della put di nuovo sarà sullo strike più prossimo al corso del titolo e la scadenza sarà quella che mi permette di incassare nuovamente il 10% di premio sul titolo. Questo si ripeterà ogni volta che il corso del titolo perderà il 10% Lo stocastico invece mi darà il segnale di uscita: quando raggiungerà l’area di ipercomprato, si valuterà se chiudere la put venduta se ha perso abbastanza valore (es. oltre 60%) oppure vendere una call atm che anch’essa abbia un premio del 10% quindi valuterò la scadenza su questo unico criterio. La call verrà chiusa quando lo stocastico si porta in area di ipervenduto. Oppure vendo un’altra put

    Aspetto vs impressioni. grazie

    ps volevo aggiungere che io l'ho provata su Snam da ottobre 2011 a dicembre 2012 e ha dato questo risultato: su un importo medio di 3600 € di controvalore, con un margine di 360 € mi ha dato un utile di circa 1300 €
    Ultima modifica di livioptions; 05-04-14 alle 22:58
    ... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...

  2. #2

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    Ho fatto un altra prova stavolta su un titolo volatile come Ba.Po., l'ho preso a 9/2007 a 88 € e l'ho portato fino a 6/2009 a 26€ situazione a prima vista pessima, alla fine a parità di investimento rispetto a Snam, la perdita è stata inferiore ai 1000 €.
    Questo mi suggerisce una meditazione: 1) avere un giardinetto di almeno 10 titoli (Kelly bet fractor)
    2) posizionare delle protezioni nel classico delta 0,1
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  3. #3
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Aspetto vs impressioni. grazie
    Ho scritto le regole e le ho fatte girare su 4 titoli.

    Ne approfitto per ricordare agli utenti di beeTrader che è possibile vedere in un unica analisi la somma di tutti i titoli che compongono un workspace.

    Il risultato è che in 10 anni su 4 titoli il sistema sarebbe giusto il 64% delle volte ma nelle volte che è sbagliato ci rimette l'84% del guadagno ottenuto.
    Parliamo di valori in delta 1 per cui se consideriamo che il delta delle opzioni parte da 0,5 ma va via via calando in fase di guadagno (quando guadagna guadagna meno) e crescendo nelle fasi di perdita (quando perde aumenta la perdita) si può dedurre che il sistema non avrebbe portato a casa guadagno (forse pari)

    Infatti l'84% di guadagno va ridotto mentre va aumentato il 70% di perdita.
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    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #4

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    Grazie mille Tiziano, volevo proprio chiederti se era possibile lanciare una forma di backtest, ed eccolo servito.
    Peccato che il risultato non sia quello sperato, io partivo dal concetto che le perdte sono coperte dai premi incasssati però, come ho notato su Bapo, quando perde in modo pesante (da 86€ a 26€) non bastano.
    Credi che il risultato sarebbe migliorato dal posizionamento di "protezioni adeguate" ?
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  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Ho scritto le regole e le ho fatte girare su 4 titoli.
    Tiziano,
    posteresti lo script della strategia che hai fatto girare?

  6. #6
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da Smash Visualizza Messaggio
    Tiziano,
    posteresti lo script della strategia che hai fatto girare?

    Sì certo: ho scritto semplicemente la regola di livioptions..

    Buy:
    Set A = StochasticOscillatorPCTK(21, 8, 5, SIMPLE)
    A > 20 and REF(A, 1) < 20
    Sell:
    Set A = StochasticOscillatorPCTK(21, 8, 5, SIMPLE)
    A < 80 and REF(A, 1) > 80
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #7
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    @ Smash

    Se lo devi usare solo sul sottostante è meglio che ci metti anche gli attraversamenti opposti perchè altrimenti avresti delle fasi di trend opposto che non verrebbero intercettate:

    Buy:

    Set a = StochasticOscillatorPCTK(21, 8, 5, SIMPLE)
    a > 20 and REF(a, 1) < 20 OR a > 80 and  REF(a, 1) < 80
    Sell:

    Set a = StochasticOscillatorPCTK(21, 8, 5, SIMPLE)
    a < 80 and REF(a, 1) > 80 OR a < 20 and  REF(a, 1) > 20
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  8. #8

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    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Se lo devi usare solo sul sottostante è meglio che ci metti anche gli attraversamenti opposti perchè altrimenti avresti delle fasi di trend opposto che non verrebbero intercettate:

    Buy:

    Set a = StochasticOscillatorPCTK(21, 8, 5, SIMPLE)
    a > 20 and REF(a, 1) < 20 OR a > 80 and  REF(a, 1) < 80
    Sell:

    Set a = StochasticOscillatorPCTK(21, 8, 5, SIMPLE)
    a < 80 and REF(a, 1) > 80 OR a < 20 and  REF(a, 1) > 20
    Quali sono le differenze trai due script?
    Qale sarebbe la differenza in termini di performance? grazie
    ... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...

  9. #9
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da livioptions Visualizza Messaggio
    Quali sono le differenze trai due script?
    Qale sarebbe la differenza in termini di performance? grazie
    La differenza è che lo stocastico nega il suo segnale sulla linea opposta e nella condizione opposta a come l'ha generata.
    In pratica potrebbe essere, come in effetti era, che rimanesse con posizioni aperte in loss senza chiuderle perchè non avveniva la condizione di reverse. In questo modo si fanno più trades e quindi posizioni aperte per meno tempo.

    I risultati sono migliori ma non andrebbero bene per le opzioni a scadenza lunga che hanno poco delta, poco theta.
    Quindi con opzioni settimanali sarebbe addirittura migliorativo che non con il solo sottostante.
    Comunque ci vuole qualche filtro e del money management.
    Immagini Allegate Immagini Allegate
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  10. #10

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    Scusa Tiziano ma non ho capito cosa intendi per "inserire gli attraversamenti opposti" puoi postare un grafico di esempio. grz
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