Backtest e Paper Vs Mercato Reale

[alex69]

Salve a tutti,
in un altro thread avevo posto un quesito circa le differenze riscontrate su un TS quando gira a mercato reale rispetto a quanto si ottiene in backtest e in paper.
Tiziano mi ha fatto notare che trattandosi di un TS che lavora su un grafico con TF a 1 minuto, dovevo tenere conto anche dello slippage, in quanto anche un solo tick di scostamento nell’entrata o uscita dal mercato, incideva in maniera importante.

Ho quindi fatto nuovi BT e prove in paper impostando slippage=1.
Nei BT ottengo ancora risultati molto buoni e anche in paper lo scostamento rispetto allo stesso TS con slippage=0 è minimo.

Stamattina ho provato di nuovo a mercato reale con 2 trade, avendo contemporaneamente attivo anche un paper con lo slippage=1.
Le differenze sono notevoli:
a mercato reale sia le Entry che le Exit sono sempre penalizzate di 1 tick, in soli 2 trade perdo per strada 5 ticks (50€).

Sto probabilmente sbagliando qualcosa. Sarebbe molto importante capire meglio questo passaggio, per evitare brutte sorprese e delusioni.
Grazie.

Alex

Equity del Backtest con slippage=1


Report del backtest con slippage=1


Chart mercato reale e chart paper (slippage=1)