Followme Multi Timframe con Global function

[BMM]

Quando si utilizza la funzionalità Backtest lo script viene eseguito una sola volta, quindi eventuali variabili salvate tramite la funzione SetGlobalVar manterranno sempre lo stesso valore

era quello che temevo, quindi nel caso di Apo esiste un qualche modo per fare un backtest di un sistema multitimeframe o attualmente questo tipo di sistemi sono solo testabili realtime collegando più chart con le variabili globali?

[Apocalips]

Salve,
non è strettamente necessario usare SetGlobalVar in un signal, è sufficiente che sia presente in un qualsiasi script applicato al chart, ad esempio anche come indicatore Custom Line, il cui input può essere ad esempio:
SetGlobalVar(1, FollowMe())

Max Francario

azz... questo semplifica di molto, basta solo caricare l'indicatore custom personalizzato ad ogni grafico del WS e costruire un signal solo su quello su cui si va a mercato.

grazie Max.

[Claudio61]

Salve,
non è strettamente necessario usare SetGlobalVar in un signal, è sufficiente che sia presente in un qualsiasi script applicato al chart, ad esempio anche come indicatore Custom Line, il cui input può essere ad esempio:
SetGlobalVar(1, FollowMe())
In questo modo, non è necessario utilizzare un signal per ogni grafico/timeframe.
Nell'esempio sopra inoltre, nello script dove si utilizza GetGlobalVar(1), non si ottiene il solo valore della condizione vera/falsa (1/0), ma direttamente il valore della funzione FollowMe() dell'altro grafico/timeframe.

Quando si utilizza la funzionalità Backtest lo script viene eseguito una sola volta, quindi eventuali variabili salvate tramite la funzione SetGlobalVar manterranno sempre lo stesso valore, indipendentemente dalle variazioni di prezzo che potrebbero essere avvenute nel tempo dopo aver dato lo Start al Backtest. Consiglio quindi di non utilizzare il Backtest per impostare le variabili necessarie ad una Strategy, ma di usare un indicatore o altro script che venga valutato ad ogni tick.

Max Francario

Grazie MAX

[Francario Massimiliano]

Salve,

era quello che temevo, quindi nel caso di Apo esiste un qualche modo per fare un backtest di un sistema multitimeframe o attualmente questo tipo di sistemi sono solo testabili realtime collegando più chart con le variabili globali?

credo di essermi spiegato male, è esattamente ciò che si può fare !

Nei grafici dove non si vuole né Backtest né Strategy, basta mettere ad esempio un indicatore Custom Line, in modo che venga continuamente eseguito ad ogni tick.
Poi, nell'unico grafico dove si vuole fare il Backtest o la Strategy, non serve fare nulla di particolare, il software si occupa di tutto in modo autonomo, perché le variabili salvate sugli altri grafici vengono mantenute aggiornate tick by tick.
Il Backtest è assolutamente fattibile, a patto di mettere il software nelle condizioni di poterlo eseguire.

Max

[BMM]

Salve,



credo di essermi spiegato male, è esattamente ciò che si può fare !

Nei grafici dove non si vuole né Backtest né Strategy, basta mettere ad esempio un indicatore Custom Line, in modo che venga continuamente eseguito ad ogni tick.
Poi, nell'unico grafico dove si vuole fare il Backtest o la Strategy, non serve fare nulla di particolare, il software si occupa di tutto in modo autonomo, perché le variabili salvate sugli altri grafici vengono mantenute aggiornate tick by tick.
Il Backtest è assolutamente fattibile, a patto di mettere il software nelle condizioni di poterlo eseguire.

Max

bene max, si vede che devo digerire la cosa

grazie

[Apocalips]

Max, Andrea una domanda

Se apro nello stesso pc piu 2 istanze di BeeTrader e utilizzo lo stesso script ma su strumenti finanziari diversi,uno per ogni Bt aperto e se nello script sono presenti delle global function, bisogna settare id# diversi tra le 2 istanze in setglobalvar o non è necessario ?

mamma mia come ho posto male questa domanda......


Apo

[Apocalips]

Procedendo con piu ordine e seguendo il consiglio di Max di caricare sui grafici gli indicatori indicizzati anzichè un signal per ogni grafico, tutto diventa piu semplice, chiaro e funzionale e il debug ne è una testimonianza



ci siamo.......ottimo !!
d'altra parte i calcolatori sono stati inventati appositamente per semplificare e velocizzare le operazioni, altrimenti a che servono?
BeeTrader e il suo Easyscript una volta capito bene che "lingua parla" diventa semplicissimo il suo utilizzo

Apo

[BMM]

mi viene un altro dubbio relativo al backtest: vettori generati su timeframe diversi hanno lunghezze diverse (ovvio) , come si tiene conto di questo "espandendo" i vettori passando da un timeframe superiore (orario) ad uno inferiore ( 1 min ) ?

bT tiene conto del timeframe di ogni variabile globale adeguandola automaticamente al timeframe del chart in cui viene richiamata?

[bergamin]

mi viene un altro dubbio relativo al backtest: vettori generati su timeframe diversi hanno lunghezze diverse (ovvio) , come si tiene conto di questo "espandendo" i vettori passando da un timeframe superiore (orario) ad uno inferiore ( 1 min ) ?

bT tiene conto del timeframe di ogni variabile globale adeguandola automaticamente al timeframe del chart in cui viene richiamata?

Da quanto ho capito sei un programmatore o comunque conosci la programmazione ma non c'è 1 riga di codice che hai scritto tu, mentre ci sono tante domande per quelle scritte da altri.

Comunque da come hai scritto io capisco che dovrebbe adeguare tutti i time frame, ovvero non servirebbe a nulla averli separati...o sbaglio?

[BMM]

Da quanto ho capito sei un programmatore o comunque conosci la programmazione ma non c'è 1 riga di codice che hai scritto tu, mentre ci sono tante domande per quelle scritte da altri.

Comunque da come hai scritto io capisco che dovrebbe adeguare tutti i time frame, ovvero non servirebbe a nulla averli separati...o sbaglio?

programmatore è una parola grossa che di certo non mi descrive, ho solo qualche base. Faccio domande con l'intento di aiutare, mica altro

leggendo il codice di Apo mi è solo venuto naturale chiedermi se i vettori generati su tf alti vengono espansi automaticamente quando richiamati su un tf inferiore in un backtest, tutto qui