Followme Multi Timframe con Global function

[alex69]

Ciao Alex, gazie per l'intervento, riproverò a fare tutto da capo, chissà forse c'è un punto al posto di una virgola
Per quanto riguarda il trailing stop, io l'ho provato su molti backtest, ed ho raggiunto la convinzione che ogni sottostante ed ogni timeframe ha quello che fà al suo caso, per cui credo ti convenga lanciare l'ottimizzazione per vedere cosa è meglio.

Grazie a te Livio.
Da quello che ho capito nel caso specifico del Followme basato su più grafici con TF diversi non è corretto fare il backtest, come specifica Max al post #41.
Deduco quindi che il test lo possiamo fare soltanto operando in paper.
Spero di non aver interpretato male.
Ciao.

Alex

[civvic]

Grazie a te Livio.
Da quello che ho capito nel caso specifico del Followme basato su più grafici con TF diversi non è corretto fare il backtest, come specifica Max al post #41.
Deduco quindi che il test lo possiamo fare soltanto operando in paper.
Spero di non aver interpretato male.
Ciao.

Alex

Purtroppo hai interpretato bene ... a meno che non si possa trasformare i vettori .
Mi spiego ... basterebbe che per usare un vettore orario in backtest confrontandolo con un vettore a 15min, ogni valore del vettore orario venga ripetuto per 4 volte creando un vettore 4 volte più grosso !
Se Max e Andrea (col permesso del Maestro) ci facessero questo ulteriore regalo!!
Io comunque sto provando il multi time frame fin da quando lo chiesi http://www.playoptions.it/vbforum/sh...me-frame-su-TS e Andrea mi disse che non era un'idea sbagliata.
Prima facendo le prove a occhio poi con Beetrader, sta funzionando benino con followme a 5 minuti filtrato molto con tf a 15 minuti (+98/-98) e un pochino con tf a 1 ora (+50/-50). Però le prove vanno a rilento in strategy! Servirebbe il backtest e l'ottimizzazione. Però intanto le strategy mi hanno fatto eliminare il followme a 1 min filtrato dal 5 min ! Non va bene entra e esce troppe volte. Meglio il 5 min filtrato da 15 min e 1 ora.

[alex69]

Purtroppo hai interpretato bene ... a meno che non si possa trasformare i vettori .
Mi spiego ... basterebbe che per usare un vettore orario in backtest confrontandolo con un vettore a 15min, ogni valore del vettore orario venga ripetuto per 4 volte creando un vettore 4 volte più grosso !
Se Max e Andrea (col permesso del Maestro) ci facessero questo ulteriore regalo!!
Io comunque sto provando il multi time frame fin da quando lo chiesi http://www.playoptions.it/vbforum/sh...me-frame-su-TS e Andrea mi disse che non era un'idea sbagliata.
Prima facendo le prove a occhio poi con Beetrader, sta funzionando benino con followme a 5 minuti filtrato molto con tf a 15 minuti (+98/-98) e un pochino con tf a 1 ora (+50/-50). Però le prove vanno a rilento in strategy! Servirebbe il backtest e l'ottimizzazione. Però intanto le strategy mi hanno fatto eliminare il followme a 1 min filtrato dal 5 min ! Non va bene entra e esce troppe volte. Meglio il 5 min filtrato da 15 min e 1 ora.

Grazie civvic per la condivisione, almeno cominciamo a farci un'idea.

[andcol]

Buongiorno a tutti.
Concordo con quanto dice civvic, il TF 1 minuto gestito con soglie diverse produce equity che puntano a sud!!
Allego lo scritto che ho usato che va tassativamente migliorato.
Lunedi' lo provo sul 5/15 minuti e ci aggiorniamo.
Buona domenica a tutti!
Andrea

[andcol]

P.S. il primo maggio l'ho fatto girare su facebook che oscillava in continuazione tra 60 e 62$, ma non riusciva a seguirne la dinamica uscendo, nella maggioranza dei casi, dove era entrato.
Buona giornata
andrea

[maxmax68]

Grazie a te Apo e comlimenti per aver subito percepito la potenza di calcolo che si può ottenere pur usando un paio di righe scritte.
Questo era il mio obbiettivo: avere uno strumento versatile e facile da usare e una scrittura semplicissima ma che desse dei risultati pari a migliaia di righe di codice.

L'obbiettivo è raggiunto e dalle tue parole e dai tuoi risultati ora ne sono certo: grazie a te APO!

Ma non era più semplice fare come ormai standard in molte piattaforme,
ovvero avere la possibilità di caricare nella stessa chart come data1, data2, data3, etc
i diversi timeframes di uno stesso simbolo o addirittura di simboli differenti !!!

Per fare un esempio:
nella chart si caricano UCG data1(TF 1min), UCG data2(TF 5min), UCG data3(TF 15min), ISP data4(TF 15min)
e quindi molto semplicemente nello script si può fare riferimento ai data dei diversi timeframes.

in pseudocodice
A=MEDIA(10, data1)
B=MEDIA(10, data2)
C=MEDIA(10, data3)
D=MEDIA(10, data4)

entra long se A>A[1] e B>B[1] e C>C[1] e D>D[1]

Tutto semplicemente nella stessa chart e nello stesso script.
Fateci un pensierino !!!

Massimo

[Cagalli Tiziano]

Ma non era più semplice fare come ormai standard in molte piattaforme,
ovvero avere la possibilità di caricare nella stessa chart come data1, data2, data3, etc
i diversi timeframes di uno stesso simbolo o addirittura di simboli differenti !!!

Per fare un esempio:
nella chart si caricano UCG data1(TF 1min), UCG data2(TF 5min), UCG data3(TF 15min), ISP data4(TF 15min)
e quindi molto semplicemente nello script si può fare riferimento ai data dei diversi timeframes.

in pseudocodice
A=MEDIA(10, data1)
B=MEDIA(10, data2)
C=MEDIA(10, data3)
D=MEDIA(10, data4)

entra long se A>A[1] e B>B[1] e C>C[1] e D>D[1]

Tutto semplicemente nella stessa chart e nello stesso script.
Fateci un pensierino !!!

Massimo

Grazie

[SCOIATTOLO]

Direi che l'idea di max max è ottima. E' poi quello che troviamo in TradeStation dove su una chart con "insert + simbol" possiamo aggiungere un altro titolo ( si può arrivare sino ad otto). Questo può essere molto utile anche per lo spread trading. Si può operare con lo stesso time frame o con TF diversi. Il top sarebbe applicare su questi grafici trading systems in simultanea, così puoi avere un riscontro grafico sulla stessa chart composta da vari symbols . Forza ragazzi !!!

[Cagalli Tiziano]

Direi che l'idea di max max è ottima. E' poi quello che troviamo in TradeStation dove su una chart con "insert + simbol" possiamo aggiungere un altro titolo ( si può arrivare sino ad otto). Questo può essere molto utile anche per lo spread trading. Si può operare con lo stesso time frame o con TF diversi. Il top sarebbe applicare su questi grafici trading systems in simultanea, così puoi avere un riscontro grafico sulla stessa chart composta da vari symbols . Forza ragazzi !!!

Io sto seguendo una strada diversa e lo vedrai quando parleremo di Spread Trading, però, come sai, ho sempre grande attenzione per i miei amici utenti e per le loro richieste, quindi vorrei farti una domanda, sia a te ma anche ad altri che vogliano rispondere:

a che cosa serve avere 2/8 grafici nello stesso grafico?
Cioè, se metto tutti questi grafici assieme che cosa ne ricavo in più che non potrei ricavare in un modo più preciso con un semplice calcolo in uno scanner?
Se mi serve solo per confrontare, gli occhi e la mente sono più fallaci di un PC.
Se mi serve per avere dei segnali allora più di due grafici non ho mai usato...e ho sempre preferito averli in due chart separati...

La domanda è proprio per capire l'esigenza dato che io non ho mai usato tale tecnica, grazie.

[SCOIATTOLO]

Io sto seguendo una strada diversa e lo vedrai quando parleremo di Spread Trading, però, come sai, ho sempre grande attenzione per i miei amici utenti e per le loro richieste, quindi vorrei farti una domanda, sia a te ma anche ad altri che vogliano rispondere:

a che cosa serve avere 2/8 grafici nello stesso grafico?
Cioè, se metto tutti questi grafici assieme che cosa ne ricavo in più che non potrei ricavare in un modo più preciso con un semplice calcolo in uno scanner?
Se mi serve solo per confrontare, gli occhi e la mente sono più fallaci di un PC.
Se mi serve per avere dei segnali allora più di due grafici non ho mai usato...e ho sempre preferito averli in due chart separati...

La domanda è proprio per capire l'esigenza dato che io non ho mai usato tale tecnica, grazie.

Grazie a te Tiziano di avermi posto queste domande.
Io faccio spread trading utilizzando una sola charts in TradeStation, time frame ad esempio a 10 minuti. All' interno della quale inserisco DUE titoli, esempio classico Bund e Dax . Aggiungo poi un UNICO INDICATORE (Ts da per default Spread (x-y) o Spread(ratio)) sul quale determino la mia entrata. Sicuramente è comunque validissimo anche il sistema con un semplice calcolo di scanner. Troppi grafici confondono le idee, esperienza già fatta.
Buona serata.