OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[Andrea Cagalli]

Buongiorno
Vorrei avere un alert sullo z score value = a zero, una volta in posizione ed essere avvisato quando la coppia ritorna sul valore di z score = a zero.
Esiste già, un'applicazione, oppure devo crearmi una lista ed inserire un alert, sulla lista creata delle coppie a mercato, oppure altra soluzione....?

Grazie

Ciao,
puoi impostare gli alert come desideri, dal pulsante Alert ti si apre la finestra dove trovi già le coppie e su ognuna puoi inserire l'alert che vuoi, sia per entrare che per uscire allo 0



Ciao Ciao

[Sascha77]

...Per quanto riguarda l'alert in entrata a mercato, arriva perfettamente, è sull'uscita che non ho ricevuto l'alert....
Nella scelta, long, short o flat io non ho cambiato nulla, però ho notato che su alcune coppie compare, long o short...
si aggiorna in automatico?

Mentre non ho ancora ricevuto un'alert per uscita sullo zero, per favore puoi, farmi uno screen, per impostarne uno corretto?

Ciao
Sandro

[Andrea Cagalli]

...Per quanto riguarda l'alert in entrata a mercato, arriva perfettamente, è sull'uscita che non ho ricevuto l'alert....
Nella scelta, long, short o flat io non ho cambiato nulla, però ho notato che su alcune coppie compare, long o short...
si aggiorna in automatico?

Mentre non ho ancora ricevuto un'alert per uscita sullo zero, per favore puoi, farmi uno screen, per impostarne uno corretto?

Ciao
Sandro

Ciao caro,
ti faccio un'immagine dalla scheda View così si vede meglio, ma nulla cambia rispetto all'impostazione Alert che puoi trovare sulla Watchlist.

Se sei già in posizione e vuoi uscire devi impostare la posizione (nell'esempio Short) ed impostare il livello a cui essere avvisato (nell'esempio 0)



Se invece non sei in posizione imposti Flat ed i livelli di Z-Score ai quali vuoi essere avvisato.

Ciao ICoa

[Sascha77]

Ciao
Ora capisco meglio.

Grazie mille
Sandro

[Sascha77]

Buonasera,
Nel costruire strategie spread con l'overspread ho notato che non in tutte le strategie riesco ad ottenere la parte di perdita bassa rispetto alla parte in guadagno.
Cosi ho pensato di fare questo:
La stima di ritorno allo zero è per esempio 80 barre...(overspread orario) quindi invece che fare lo spread sulla scadenza con 30 giorni di margine ho utilizzato anche la scadenza successiva per comprarmi l'opzione, che in questo caso sono il doppio delle vendute, la venduta sulla scadenza a 30 giorni.
Chiaramente facendo attenzione che poi il payoff dia in effetti il lato della perdita circa la metà della parte in guadagno.
Volevo gentilmente sapere se è un pensiero corretto oppure no.
Grazie