OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti,
domanda da dilettante. Sarebbe possibile sfruttare anche sul forex il concetto di cointegrazione su cui si basa l'overspread.
Con forex non intendo futures valutari ma i cross veri e propri? Cioè, considerando un cross come un sottostante unico (nonostante sia il rapporto tra due valute), è possibile mettere in spread due cross andando long su uno e short sull'altro sfruttando l'overspread con beetrader?

Grazie e buona domenica, M

Io no li ho mai fatti, e penso che non funzioni, prova comunque in paper, perchè: se il software rileva una coppia, esempio EURUSD - USDJPY, e lo z-score è andato a +2, ci è andato perchè si sono mossi EUR, JPY ed USD oppure ci è andato perchè si è mosso solo l'USD che è presente in entrambi i lati della coppia? Un movimento sull'USD in questo esempio verrebbe amplificato e potrebbe portare la coppia in correlazione e quindi inficiare la cointegrazione.

Grazie e fammi sapere
Ciao