OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[Sascha77]

Ciao
Ora capisco meglio.

Grazie mille
Sandro

[Sascha77]

Buonasera,
Nel costruire strategie spread con l'overspread ho notato che non in tutte le strategie riesco ad ottenere la parte di perdita bassa rispetto alla parte in guadagno.
Cosi ho pensato di fare questo:
La stima di ritorno allo zero è per esempio 80 barre...(overspread orario) quindi invece che fare lo spread sulla scadenza con 30 giorni di margine ho utilizzato anche la scadenza successiva per comprarmi l'opzione, che in questo caso sono il doppio delle vendute, la venduta sulla scadenza a 30 giorni.
Chiaramente facendo attenzione che poi il payoff dia in effetti il lato della perdita circa la metà della parte in guadagno.
Volevo gentilmente sapere se è un pensiero corretto oppure no.
Grazie