Discussione: OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione
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03-06-14, 17:20 #181
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Comodities Andrea,
il problema me lo pongo perchè ieri ne ho messo uno in simulazione .... non l'ho chiuso perchè non si era avvicinato allo 0 e il gain non era goloso ma questa mattina non comparendo più la coppia mi ritrovo senza il "cruscotto" di grafici che mi deve fare da navigatore. Se salvavo la Workspace forse il problema non si presentava .... ma non l'ho fatto.
Ci sono soluzioni? Oppure bisogna ricordarsi immancabilmente si salvare la WS.
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03-06-14, 18:39 #182
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Però Claudio, la piattaforma te lo chiede se vuoi salvare lo Workspace quindi ti facilita la scelta
... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
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03-06-14, 19:15 #183
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03-06-14, 20:17 #184
La domanda è tecnica: certo che è così.
Infatti io scarto le correlazioni che hanno un certo grado e cerco le cointegrazioni.
Bisogna adeguarsi ai mercati e cercare di avere delle tecniche moderne altrimenti la lotta è dura.
Le cointegrazioni a minuto o ora sono proprio dei mordi e fuggi..ma quelle a giorno danno delle belle soddisfazioni e sono facilmente gestibili.
Poi c'è la cointegrazione Engle Granger che è di fondo.
Faccio un esempio :sale il pil e sale l'occupazione.
Due elementi non correlati (perchè la misurazione al tempo t non darebbe responso positivo), ma cointegrati con un determinato lag che può raggiungere anche anni. E lo stiamo vedendo in questa fase in cui l'occupazione scende prima e più velocemente che non quanto scende il PIL, salvo poi rallentare entrambe e poi ci sarà un fenomeno contrario, salirà prima il PIL e dopo, parecchio dopo, l'occupazione...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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03-06-14, 20:19 #185
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03-06-14, 22:07 #186
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grazie livioptions e the learner per le risposte ....... allora non mi resta che mettere in macchina la strategia ( stock, opzioni , future .... ) e valutarla con i classici strumenti , ... per il target di scadenza prendo da overspread le "estimated bars to zero" ...
"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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03-06-14, 22:24 #187
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Ciao Tiziano e complimenti per i grandi balzi che avete fatto in questi ultimi mesi! Io come immagino moltissimi che vi seguono purtroppo solo nei ritagli di tempo aspettiamo fiduciosi il sistema che ci permetterà di seguire le tue strategie real time attraverso twitter e/o la sala trading sperando di poter lavorare con ordini condizionati impostati la sera per il giorno dopo, ora leggo con molto interesse questa nuova tecnica che a quanto pare lavora bene anche multiday ed è proprio quello che serviva per realizzare qualcosa di "lento" ma inarrestabile, la domanda quindi sorge spontanea, la tecnica dell'overspread farà parte delle strategie in opzioni confezionate da far eseguire ai tuoi "follower" o avetenin mente altro per noi poveri "random trader"?
Grazie e un abbraccio al fantastico dream team!
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03-06-14, 22:26 #188
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03-06-14, 22:37 #189
Grazie a te!
Stiamo finendo le tante cose che abbiamo messo in piedi.
Alcune sono pronte altre necessitano di più tempo ma oramai siamo alle fasi finali: credo che nel giro di un mese chi si sta occupando dell'invio strategie e trading room abbia completato ciò che serve e quindi potremo partire con ciò di cui si era parlato.
Quindi saranno inviate sia strategie in opzioni che overspread
Ci abbiamo messo molto più tempo del previsto però il problema deriva dai collaboratori dell'Ucraina che hanno dovuto dare forfait...mi spiace!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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04-06-14, 06:02 #190
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