Discussione: Beta Version 0.8.6.28 del 26/05/2014
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27-05-14, 19:22 #41
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Saluti a Tutti
Visto che questa settimana è dedicata allo studio dell' OverSpreading, avrei una domanda su metodo del Trade tra i due Asset dello spread scelto.
Asset A con Weight 5.000 e Asset B con weight 1
Numero titoli per contratto Opzioni dell Asset A pari a 500/opzione
1)Acquisto sintetico dell' Asset A con 10 call comprate e 10 Put vendute. Posizione LONG
2)Vendita di un contratto dell' Asset B. Posizione Short
Da punto di vista logico questo tipo di Trade si può fare ,ma che tipo di controlli bisogna introdurre e dove per evitare le solite trappole ?
Grazie a tutti
Angelo
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27-05-14, 20:15 #42
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27-05-14, 20:16 #43
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27-05-14, 20:20 #44
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27-05-14, 21:06 #45
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27-05-14, 21:47 #46
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Una cosa che potrebbe sembrare insignificante: il peso dei titoli non corrisponde al last: BAPO/ISP a 5 minuti, dalla chiusura il rapporto è 1:5,6025 mentre BT mi dà 1:5,468
O.T. (E già che ci sono a proposito di differenze numeriche, vi segnalo che ho riscontrato imprecisioni anche sui vettori matematici delle custom line)... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
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27-05-14, 22:47 #47
Il ratio NON è e non può essere close A/close B ma è una media mobile di close di A/media mobile di close di B.
La lunghezza della media mobile varia in base all'Half Life ed al confidence level.
Quindi varia anche in base al time frame sul quale stai eseguendo lo scanning.
Devi anche pensare che ci sarà un rebalancing delle pesature e che questo sarà fatto seguendo un indicatore che sarà a dipsosizione nella versione 1 della settimana prossima.
Per l'OT dovresti essere così gentile da fare un print di quali vettori ed in quali circostanze altrimenti non posso fare nulla......se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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27-05-14, 23:17 #48
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Perfetto, altrimenti era troppo semplice
Grazie... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
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28-05-14, 00:46 #49
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28-05-14, 09:02 #50