Discussione: Parliamo di correzioni di strategie
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10-03-10, 23:05 #131
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Re: Parliamo di correzioni di strategie
rischio positivo con vendite ITM e acquisti OTM?
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11-03-10, 09:04 #132
Re: Parliamo di correzioni di strategie
Certo che sì!
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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11-03-10, 17:19 #133
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Re: Parliamo di correzioni di strategie
Anche questo 3d, come tutti gli altri, aperto dal grande pidi10 lo scorso anno quando personalmente non conoscevo neppure l'esistenza del mondo di Playoptions, fonisce degli spunti meritevoli di essere scolpiti nella pietra.
Ottima era l'intenzione e l'obiettivo ma ho l'impressione che siano state poche le operazioni analizzate nel dettaglio e corrette.
Egoisticamente, visto che il 3D è stato appena riaperto con un grande tempismo per i miei studi "da pivello" ne approfitterò per chiedere consiglio a tutti voi visto che, neanche l'avessi fatto appositamente, da 2 giorni ho aperto sul DJEUROSTOXX 50 una serie di operazioni (in simulazione su Fiuto) sia neutrali che direzionali (contemporaneamente in entrambe le direzioni) così da essere certo di trovarmi a dover scontrare con la gestione di una o più correzioni.
Le strategie oggetto di questa analisi sono : Spread (bull call, bull put, bear put, bear call), butterfly spread, iron butterfly, iron condor.
Di volta in volta che una andrà "in crisi" mi piacerebbe postarla e chiedere un vostro contributo.
Spero siate d'accordo.
Grazie
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11-03-10, 17:34 #134
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Re: Parliamo di correzioni di strategie
luchettobello,sono d'accordo,anche perche' sono strategie che tutti piu' o meno ,credo, mettono a mercato reale. buon trading a tutti
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11-03-10, 23:25 #135
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Re: Parliamo di correzioni di strategie
@ Giuseppe
Scusa ma non ti ho risposto ancora perchè devo riguardare l'argomento e i miei impegni attuali mi consentono di dedicare al Forum le ultime ore della giornata quando però non si ha la forza di approfondire ulteriormente altri argomenti.
Comunque quello era una sorta di resoconto della performance di Tiziano al TOL il pomeriggio del secondo giorno e mi sembra che tu c'eri. Quindi forse hai anche gli appunti (stavamo tutti in piedi intorno al muro ricordi?). Comunque appena posso riprendo l'argomento.
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16-03-10, 11:53 #136
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Re: Parliamo di correzioni di strategie
io ci provo a tenere vivo questo 3D e posto la mia correzione ad un BEAR PUT SPREAD aperto l'11 marzo sul DJ EUROSTOXX 50:
11 marzo
djes50 quota 2890
long put 3000 a 121.6
short put 2950 a 102
15 marzo (vedi screenshot)
djes quota 2870
short put 2900 a 84.9
long put 2850 a 60.2
short put 3050 a 175
long put 3000 a 121.6
PAYOFF POSITIVO con un piccolo movimento del sottostante.
Correggetemi se sbaglio ma ho l'impressione che più la strategia di partenza è semplice e più è facile gestirla.
Ovviamente se c'era un modo migliore per gestirla vi prego di illuminarmi!!
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17-03-10, 20:45 #137
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Re: Parliamo di correzioni di strategie
Ciao a tutti i trader e "treiderss" del forum. E'un pò che seguo questo thread, sperando di non postarci mai :S, ma ora ci sono dentro pesantemente anche io.
Scrivo per chiedervi un dettaglio (che fa la differenza) e per condividere una situazione che credo che capiti spesso e che deve essere gestita secondo regole predeterminate, all'origine dell'operatività.
nella settimana dopo la scadenza delle opzioni di Febbraio ho piazzato (in due giorni) un kondor su SPX, quattro spread
1045-1055 BullPut e 1145-1155 BearCall scadenza Marzo, che sul mio portafogli da 10K$ mi marginavano un 30% circa e mi rendevano un 10% (circa 1000$). Poi il mercato si è mosso come sappiamo e io ho fatto gia sparato due rollate sulla parte delle call, ora sono a 1165, marginato x praticamente tutto il portafoglio e non ho + cartuccini da sparare, a questo punto ho due ipotesi
-A stringo lo spread, cala il profitto e la marginazione: da 1165-1175 a 1170-1175
-B rollo al mese successivo
-C metà delle attuali 10 posizioni sulla A e metà sulla B
MA soprattutto ho questo dubbio:
ora in usa c'è l'ora legale, quindi posso tradare fino alle 21, però le opzioni sull'indice S&P500 com ultimo giorno di tradabilità (scad marzo) leggo che scadono domani, ossia le trado domani si e venerdì no, anche se l'expiring è appunto venerdì.
A questo punto se le info che ho trovato sono corrette domani devo prendere una assolutamente una decisione, concordate?
Buona serata esimi, e scusassero se li annoiai
P.S. attendo copiosi commenti, non lesinate mi raccomando calp
P.P.S. ecco la fonte, o una delle suvvia
http://www.cboe.com/products/indexopts/spx_spec.aspx
Luca