Parliamo di correzioni di strategie

[pidi10]

Grazie Norby.
Indubbiamente la Suite sarebbe più adatta in quanto consente di inserire la stessa opzione più volte con prezzi diversi.
Poi la logica che io credo debba essere utilizzata è la seguente.
Noi stiamo qui per imparare a guadagnare con le opzioni, E INTENDIAMO GUADAGNARE, COSTANTEMENTE E SENZA AFFANNI!
Per guadagnare occorre esporsi al rischio e sapere in anticipo cosa fare se ci va contro.
Le strategie comprate (gamma positive) sono come delle assicurazioni che proteggono chi le acquista.
Non è quello che ci interessa. A noi interessa fare gli assicuratori, cioè venderle opzioni, per incassare il premio.
Lasciamo gli acquisti agli industriali che devono proteggere i loro affari, che sono indipendenti dalla borsa e che quindi, acquistando opzioni, possono rischiare di perdere il premio perchè hanno altri introiti.
Quindi le strategie per le quali dobbiamo ipotizzare le correzioni sono solo quelle in cui ci esponiamo al rischio, perchè quelle in cui si riceve una protezione, per loro natura non hanno bisogno della correzione.
E qui il campo è già stato diviso in 2 parti ed il lavoro complessivo dimezzato.
Dobbiamo quindi analizzare le strategie dei vari tipi, straddle, strangle, butterfly, condor, spreads, ecc. MA VENDUTE.
Secondo me si possono classificare tali strategie e per ogni categoria trovare una o più tipologie correttive.
Ad esempio io oggi posso immaginare le seguenti categorie:
Strategie il cui payoff ha una punta rivolta verso l'alto (straddle, butterfly)
Strategie che hanno un piano orizzontale rivolto verso l'alto (strangle, condor)
Strategie che sono aperte al rischio su un solo lato (spread)
Strategie che hanno una forma che si avvicina ad un semicerchio, pur essendo composta da segmenti continui (serie di straddle)
E chi più ne ha più ne metta.
Sono convinto poi che sia possibile individuare gruppi di correzioni adatti per tutte le strategie facenti parte di una categoria.
Ad esempio io ho individuato il modo di effettuare il rolling gratuito possibile per alcuni tipi di strategie e sto lavorando (mie disponibilità di tempo permettendo) per pubblicarlo in questo thread.
Invito che desidera partecipare, a scegliere una strategia o una categoria di strategie e trovare una serie di correzioni che rispondano alle varie evenienze, valutando anche il modo di entrare e quindi costruire la strategia anche al fine di ridurne il rischio e quindi semplificarne la correzione e poi tutti i movimenti delle greche nelle varie fasi.
Può sembrare un lavoro lungo, ma lo è solo la prima volta, poi si capisce il senso e si va spediti.
Per semplificarmi il compito, al di la dei software io mi sono preparato uno schema che riporta i prezzi delle opzioni (io ho scelto lo shatz) ad ogni strike e con quel foglio io ho potuto immediatamente simulare con carta e penna le variazioni di prezzo causate dallo spostamento del sottostante, sviluppando il ragionamento di fondo senza ritardi o distrazioni dovute a calcoli difficili. Se interessa posso sistemarlo e postarlo.

[enzolo]

... vai Pidi10 !

sarà la volta buona che mi metto a studiare lo Schatz !

Ciao a tutti

[carlologli]

Ciao Pidi, vedo con piacere che piano piano stai arrivando all'obbiettivo, quello di portare il gruppo ad occuparsi di schatz. Per conto mio, che ho cominciato ad occuparmi di questo titolo, ho visto la possibilità di arrivare ad avere una resa soddisfacente con una certa regolarità e questo titolo questa possibilità la offre.
Allora sulla prima strategia mandata in condivisione(passero farfalla) ho cominciato a simulare alcune correzioni:
Se -2call@108.3 viene toccata, vendi, -1put@108.3 e diminuisci il massimo profitto e anche le probabilità al 56%, il max risk da -265 passa a infinito e i BEP si allargano offrendo maggiore tranquillità.
Su questa strategia al momento non ho ritenuto di programmare altro, ho invece simulato un'altra strategia che non ho postato così composta:
+1C@108.2 costa 0.235
- 2C@108.3 costa 0.205 ognuna
+1C@108.6 costa 0.10
una correzione può essere:
se +C 108.2 viene toccata vendi, -1put@108.2 così sposti il BEP a 108.45
se anche questa viene toccata vendi un'altra put 108.2.
se viene toccata la 108.3 vendi 1 put 108.3 e se non basta vendine due.
per il momento queste le mie eventuali mosse.
invece devo capire come funzionano le scadenze dello schatz, ottobre scade il 31 che è sabato oppure il giorno prima, o scade a novembre?

[carlologli]

scusate la c....ta che ho scritto sulla correzione della 108.2, li non c'era bisogno poiche è una comprata.

[Felix]

Pidi, grazie per aver iniziato questo thread e per l'energia che stai mettendo nel forum.
400 messaggi per una media di 10 min a messaggio significano quasi 3 giorni interi della tua vita messi a disposizione di questo gruppo. E non è poco.
Da frequentatore di forum di ogni genere, spesso per lavoro, so cosa significa provare la frustazione di non vedere altra gente, magari più brava e più preparata, condividere argomenti e intenti comuni, ma questo è il mondo dei forum, e da sempre, come nella società reale, esistono i parassiti.
Ed il buon Gauss aveva riassunto tutte queste considerazioni in una delle sue formidabili frasette storiche che diceva più o meno che: "I bravi trader scrivono poco e tradano molto, quindi non li si incontra quasi mai sul forum". :cheer:
Io la penso diversamente, e credo che la fatica di condividere venga sempre ripagata.

L'idea è ottima, richiede a mio parere un po' di organizzazione, perchè si rischia di andare ognuno per conto proprio.
Certo, ognuno può prendere in custodia una strategia, iniziando dalle più utilizzate per passare via via a quelle più "originali", e studiarne mosse di copertura al variare delle possibili variazioni di mercato.
Come mettiamo poi in condivisione queste preziose informazioni? Iniziamo un thread per ogni strategia presa in considerazione?
Definiamo uno schema standard dove raccogliere le informazioni, che spesso saranno simili per diverse strategie?

Mi viene in mente il libro di Fontanills, dove vengono spiegate tutte le strategie.
Potrebbe essere un buon punto di partenza?
Partendo da quello si potrebbe aggiungere un paragrafo relativo alle tecniche di copertura per ogni strategia presa in esame.

Io sono molto impegnato lavorativamente in questo periodo, ma faccio di tutto per prendere parte attivamente a questa proposta.

[pidi10]

Carlo grazie,

Lo shatz scade il 30 ottobre.
Io propongo queste CONSIDERAZIONI METODOLOGICHE
Poichè tutti noi abbiamo poco tempo, quando si propone una strategia con le correzioni sarebbe opportuno pubblicare sul forum gli snapshop della strategia base e delle correzioni nella sequenza temporale prevista dal ragionamento.
Questo consente a chi legge di capire immediatamente di cosa si sta parlando e approfondire solo se interessa.
io nel thread del gruppo ho cercato di seguire questa metodologia.
Altrimenti si rischia che per mancanza di tempo non si va ad analizzare quanto detto ed anche cose interessanti possono sfuggire.
Poi se qualcuno posta un errore, che in questo campo è normale, nessun problema, manda un altro post e corregge.
Lo scopo non è quello di fare a gara chi è più bravo, ma di acquisire una sicurezza che consenta di raggiungere al maggior numero di persone possibili lo scopo finale: GUADAGNARE CON LE OPZIONI COSTANTEMENTE NEL TEMPO E CON TRANQUILLITA' .

[pidi10]

@ Felix
Gauss ha ragione per quanto mi riguarda, infatti io sono un neofita ancora e quindi non sono un buon trader (almeno per gli standard che mi sono fissato), quindi che faccio? Quando ho tempo scrivo sul forum. Ma scrivendo sul forum ottengo dei risultati che mi aiutano nel cammino e cioè: riordino le idee, cerco di mettere più persone possibili su una strada che io ritengo giusta in modo che se ad un problema ci lavoriamo in molti i risultati anche per me arrivano prima e poi mi rilassa dopo sedute estenuanti a cercare soluzioni varie e quindi mi predispone positivamente per il seguito del mio lavoro.

In questa fase io lascerei liberi tutti di postare i loro ragionamenti come vogliono con la sola condizione di allegare gli snapshots delle varie fasi per chiarezza.
Poi vediamo cosa succederà.
Se nel Gruppo di Lavoro non c'é uniformità di intenti nello scegliere il sottostante, qui ognuno deve essere libero di scegliere la strategia che desidera, anzi se nel passato l'ha utilizzata e vuole semplicemente limitarsi a raccontare come l'ha corretta, arriveremmo ad avere anche una serie di esperienze da valutare, catalogare ed eventualmente migliorare ed infine coordinare affinchè possano essere utilizzate da Fiuto per fornire un servizio aggiuntivo a quelli che già oggi offre. Il tutto con una crescita esponenziale delle capacità dei singoli partecipanti.

Il libro di Fontanilis va benissimo per chi lo vuole prendere come spunto ed impegnarsi in qualche strategia da lui mai utilizzata precedentemente.

E poi prima o poi scenderà in campo l'Hero Member con i suoi consigli preziosi.

[carlologli]

gli snapshop presumo che siano le immagini da mettere sullo schermo del pc, se è così aspetto Tony che mi venga a trovare cosi mi spiega come si fa. ragazzi non ridete della mia ignoranza ma essendo un prodotto d'anteguerra (quella mondiale) ero abituato a carta e matita

[giuseppe]

Per semplificarmi il compito, al di la dei software io mi sono preparato uno schema che riporta i prezzi delle opzioni (io ho scelto lo shatz) ad ogni strike e con quel foglio io ho potuto immediatamente simulare con carta e penna le variazioni di prezzo causate dallo spostamento del sottostante, sviluppando il ragionamento di fondo senza ritardi o distrazioni dovute a calcoli difficili. Se interessa posso sistemarlo e postarlo.

certamente
ciao a tutti

[giuseppe]

Poi la logica che io credo debba essere utilizzata è la seguente.
Noi stiamo qui per imparare a guadagnare con le opzioni, E INTENDIAMO GUADAGNARE, COSTANTEMENTE E SENZA AFFANNI!
Per guadagnare occorre esporsi al rischio e sapere in anticipo cosa fare se ci va contro.
Le strategie comprate (gamma positive) sono come delle assicurazioni che proteggono chi le acquista.
Non è quello che ci interessa. A noi interessa fare gli assicuratori, cioè venderle opzioni, per incassare il premio.
Lasciamo gli acquisti agli industriali che devono proteggere i loro affari, che sono indipendenti dalla borsa e che quindi, acquistando opzioni, possono rischiare di perdere il premio perchè hanno altri introiti.
Quindi le strategie per le quali dobbiamo ipotizzare le correzioni sono solo quelle in cui ci esponiamo al rischio, perchè quelle in cui si riceve una protezione, per loro natura non hanno bisogno della correzione.
E qui il campo è già stato diviso in 2 parti ed il lavoro complessivo dimezzato.
Dobbiamo quindi analizzare le strategie dei vari tipi, straddle, strangle, butterfly, condor, spreads, ecc. MA VENDUTE.

scusami ma io non sono molto d'accordo perchè l'acquisto di una opzione può essere una gamba di una strategia più complessa e se il mercato va nella direzione opposta a me piacerebbe sentire opinioni su come aggiustare una posizione composta solo da un'opzione acquistata ... facendo riferimento alla risposta #56 di Gabriele nel topic "come usare le medie mobili" ... una soluzione potrebbe essere quella di vendere un'opzione a qualche strike di distanza da quella comprata per recuperarne il costo oppure quella di acquistarne un'altra (tipo media al ribasso) e venderne 2 per cercare di mantenere lo spread tra i due strike più contenuto .... cosa ne pensate?