Discussione: OverSpread - chiarimenti sulla funzione Z-Score
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04-06-14, 20:12 #9
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fissata la quantità che vuoi investire su uno dei due titoli moltiplichi moltiplichi una quantità per il valore Ratio per proporzionare la coppia.
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Capitolo 3 - OverSpread Scanner
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Asset A Weight: peso dei simboli per pareggiare la coppia. Viene assegnato il valore di 1 unità all’asset con minore peso. Tiene conto del point value e della differenza di prezzo .
Asset B Weight: come Asset A Weight.
Ratio: rapporto dei valori tra i due titoli, coincide con il maggior peso da dare all’asset.
I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L’insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. (Albert Einstein)