Discussione: OverSpread di beeTrader
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31-10-14, 10:51 #351
Ciao Claudio,
Non opero sul daily, troppo lento per i miei gusti
preferisco una gestione piu movimentata e prendere un 4/5% a trade con l'orario ma in una decina max quindici giorni di mercato. Mi piace operare con sottostanti sintetici modulando il delta con la distanza tra gli strike e le quantità.
Per lo Z-score zero crosses non imposto nulla perchè non riesco a trovare il modo di utilizzarlo.
Ciao....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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31-10-14, 11:55 #352
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Maledizione Apo, sei bravissimo....
Io per motivi di lavoro non riesco a dedicarmi ancora con attenzione sull'overspread e poi mi blocco su alcuni elementi di base, ad esempio sull'inserimento dei sottostanti
Volevo solo sapere un paio di cose, quando hai tempo:
per il time frame orario usi come sottostante future o opzioni ?
mi pare di aver visto che funziona bene anche con i future con cui hai fatto alcune operazioni che hai anche postato. Hai qualche consiglio su quali siano gli strumenti migliori (immagino i più liquidi quindi i future su azioni italiane già andrebbero scartati........)
Grazie per la risposta e complimenti ancora
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31-10-14, 12:40 #353
Ciao Bruno, grazie
come detto mi piace entrare con dei sottostanti sintetici anche sull'orario ma vanno bene anche gli stock future
che è vero che sono poco scambiati ma considera che non sono fermi, il bid e ask si muovono all'unisono con il sottostante
ciao....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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31-10-14, 12:57 #354
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Ciao Apocalips,
scusa se mi intrometto nella discussione, per sottostante sintetico sull'orario intendi +1CALL -1PUT stesso strike ATM al rialzo e viceversa al ribasso? e se si come lo pesi? es. copia Ansaldo-Telecom dove Ansaldo(assetA) pesa 1 e Telecom(assetB) pesa 8,987, un opzione di Ansaldo controlla 500 azioni mentre 1 opzione di Telecom ne controlla 1000, come pesi la coppia?
Ovviamente la domanda è rivolta a tutti
GrazieNaino
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31-10-14, 14:25 #355
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Il sottostante sintetico "puro" è fatto con le opzioni ATM, ma non è detto che devi usare per forza quelle se vuoi un Delta diverso...
Se fai +1CALL -1PUT ATM stesso strike avrai Delta 1
Ma puoi anche fare +1CALL e -1PUT a strike differenti, andando a creare un "Reversal" (tecnicamente mi pare si chiami così), che altro non è che un sottostante sintetico ma con un Delta inferiore, in base agli strike che scegli...
Per capire meglio che figura viene fuori puoi fare riferimento a questo vecchio video di Tiziano: http://vlservice.traderlink.it/video...a&lang=it&web=
In questo modo puoi pesare i Delta più facilmente...
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31-10-14, 14:34 #356
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31-10-14, 15:04 #357
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Grazie Tiziano e Crisbasetta per il chiarimento.
Naino
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31-10-14, 15:07 #358
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31-10-14, 15:17 #359
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03-11-14, 15:54 #360
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La coppia Amgen-Mondelez è di nuovo al centro di "fenomeni paranormali".
Questa è la situazione:
1) Qualche giorno fa ho postato il caso di questo OS daily con un forte sbilanciamento.
2) Avevamo verificato che la cointegrazione era buona (0.941).
3) Il 31/10/14, al superamento di +3 Zscore, ho raddoppiato e ribilanciato (cointegrazione= 0.89).
4) Oggi, a distanza di 1 solo giorno, la cointegrazione vale 0.43. Vedo però che è subentrato un dato non valido su Amgen del 03/11/14.
5) Ho provato a ricaricare la coppia ma ottengo gli stessi risultati.
Come devo interpretare la situazione attuale?
La cointegrazione è falsata dall'unico dato recente non valido?
Premesso che opero su IB, come dovrei procedere per caricare i dati corretti?
Grazie in anticipo.
Alex