OverSpread di beeTrader

[alex69]

Ciao Claudio,
io opero attualmente solo sui titoli USA.
In realtà ho fatto solo un'ipotesi non suffragata da una verifica oggettiva della variazione di volatilità.
Ho dato ora un'occhiata ed in effetti è come dici tu, la volatilità implicita dei titoli è ancora sui massimi degli ultimi giorni.
Quindi la mia ipotesi non regge.

Chiedo scusa.
La verifica che ho fatto era errata perché ho confuso la lettura del grafico della volatilità storica con quello della volatilità implicita (grafici di IB).

Quindi confermo la mia ipotesi che la sofferenza degli OS aperti negli ultimi giorni sia dipesa da un calo della volatilità implicita dopo il 15 di ottobre. Su alcuni titoli la variazione è di oltre il 10%.

Riscontro che gli OS costruiti con le opzioni comprate hanno performance sensibilmente peggiori rispetto a quelli costruiti con le azioni.
E' come se la reattività dei primi fosse stata indebolita.

Da qui la domanda.
E' meglio evitare di entrare a mercato, con opzioni comprate, quando c'è un'impennata della volatilità?
E' preferibile costruire degli spread?
Grazie.

Alex