Salve Alex,

Citazione Originariamente Scritto da alex69 Visualizza Messaggio
La coppia Amgen-Mondelez è di nuovo al centro di "fenomeni paranormali".

Questa è la situazione:

1) Qualche giorno fa ho postato il caso di questo OS daily con un forte sbilanciamento.
2) Avevamo verificato che la cointegrazione era buona (0.941).
3) Il 31/10/14, al superamento di +3 Zscore, ho raddoppiato e ribilanciato (cointegrazione= 0.89).
4) Oggi, a distanza di 1 solo giorno, la cointegrazione vale 0.43. Vedo però che è subentrato un dato non valido su Amgen del 03/11/14.
5) Ho provato a ricaricare la coppia ma ottengo gli stessi risultati.

Come devo interpretare la situazione attuale?
La cointegrazione è falsata dall'unico dato recente non valido?
Premesso che opero su IB, come dovrei procedere per caricare i dati corretti?
Grazie in anticipo.

Alex
il dato non valido, dalle immagini postate, è una barra mancante su Mondelez, quella di oggi.
Il valore della conintegrazione ha la massima importanza nel momento in cui si devono scegliere le coppie, ma una volta che queste sono selezionate, la cointegrazione è normale che continui a cambiare giorno per giorno.
Stiamo valutando se implementare un modo per inserire/modificare i dati storici manualmente.

Max Francario