Discussione: OverSpread di beeTrader
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25-06-14, 20:28 #91
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... la logica del cammelliere non fa una piega , anzi una gobba ... o due ...
... comunque intendevo chiedere/valutare un'altra via ....
incrociare solo il primo sottostante con gli altri n. 299 sottostanti ( dal secondo all'ultimo, il 3centesimo della lista ) ... e non calcolare gli incroci dal secondo al trecentesimo ...
così se devo passare una lista di n. 100 titoli , con 100 passaggi completo l'opera in ordine dal titolo che inizia per A a quello che finisce per Z , mentre ora non mi viene in mente come organizzarmi ... era questa la logica che intendevo .... beh ci penso un po su e poi ci risentiamo ...
PS non so se sono riuscito a far capire cosa intendo ...
grazie
fabio"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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25-06-14, 23:08 #92
Per passare in rassegna tutte le coppie di una lista di 100 titoli ( 4950 coppie ) con BeeTrader occorrono 45 liste da 20 titoli ciscuna, credo che di meglio non si possa fare.
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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26-06-14, 08:54 #93
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26-06-14, 11:33 #94
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26-06-14, 12:53 #95
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Volevo solo far presente un dettaglio, visto che qui si parla di TF; forse è solo un caso, ma oggi la scansione mi ha mostrato quanto segue:
ho confrontato la scansione su titoli a TF = 1 h e a 30 minuti.
Con TF inferiore (30 minuti) ho trovato anche Z > 4 ma la differenza tra il il gain% standard e quello ottimizzato è più elevata rispetto alla scansione con TF maggiore (1h) (dove Z non ha raggiunto valori così alti anche se decisamente interessanti quali 3,2 o 2,6). E sappiamo che è importante che lo standard e l'ottimizzato siano abbastanza simili.
Avete notato la stessa cosa?
Per ora quindi continuerei a preferire il TF = 1 h (naturalmente parlo di azioni perché se dovessi lavorare su future cercherei un TF più basso). Naturalmente Cointegrazione, Confidence e Drow down andavano bene con entrambi i TF (anche se con TF di 1 h il DD, rispetto al gain standard, era più basso).
Chiedo a voi e penso che sia utile a tutti gli utenti: una volta che il gain standard determinato da beetrader è discreto (diciamo maggiore del 10%), se Z è molto alto (con Cointegrazione, Confidence soddisfacienti e DD basso), entrare a mercato produce buoni risultati anche se la differenza tra gain standard e ottimizzato è rilevante?
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26-06-14, 14:14 #96
Ragazzi qui siamo nel campo della statistica!
Sono 20 anni che faccio questo trading e quelle che vi dico sono le mie regole...poi ognuno deve adattarle a se stesso.
Non è che in un modo funzioni e nell'altro no!
Quello che io dico è quello che secondo il mio storico di Overspread fatti da risultati migliori.
Farli in altri modi non è assolutamente detto che sia sbagliato, basta che almeno i pilastri delle regole siano mantenuti.
Ripeto: mi accorgo che ancora non avete colto il punto su questo tipo di trading ed è per questo che ci si vede a Milano il 5, in una giornata riuscirò a spiegare bene come e cosa fare e cosa non fare!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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26-06-14, 14:30 #97
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pensavo potesse essere utile...
anche perché a Milano non posso esserci e questo strumento è molto diverso da quelli che ho visto finora e in buona parte sconosciuto sia nelle sue potenzialità che nei possibili errori, almeno per me.
Meglio allora che non scriva più nulla.Ultima modifica di TFiutoT384; 26-06-14 alle 14:36
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26-06-14, 15:04 #98
Perchè non dovresti scrivere nulla? Ma ci mancherebbe!
Ad ogni domanda hai la tua risposta, mica una critica.
Io ho detto solo che quello che tu scrivi va comunque bene, non è quello che faccio io, ma va bene proprio perchè è misurabile statisticamente!
Il punto è proprio questo: non è analisi tecnica ma statistica e quindi lascia poco all'interpretazione e si attiene più alle regole. Questo è quello che ho scritto in risposta al tuo messaggio..con alte parole.
Ragazzi. già è difficle capirsi a parole se poi scriviamo lo diventa ancora di più...e allora bisogna anche capire che le mie risposte sono solo tecniche, NON sono mai polemiche, rispondo a tutti e a tutto...
Se sbaglio mi scuso, se l'ho già scritta mille volte la riscrivo, insomma cerco di dare il mio massimo, sempre...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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27-06-14, 13:22 #99
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Un cenno sui margini e sul profit
Salve a tutti, è un bel po che non scrivo sul forum per mancanza di tempo dedicato al lavoro, ma comunque ho cercato di seguire il più possibile.
Una paio di domande che spero non troppo banali:
1) il rapporto ottimale in percentuale tra l'account e l'esposizione totale da prendere in considerazione
2) nella strategia illustrata dell'overspread il 2% in sostanza corrisponde all'eventuale guadagno (così ho capito) pertanto chiedo se x ipotesi voglio avere un'eventuale gain di 200,00 € devo movimentare in qualsiasi forma 10.000,00 € per sottostante o 10.000,00 come sintetico (5.000,00 x sottostante).
3) E' fattibile questa strategia sulle valute? (EUR/USD/CHF) non dovrebbero essere correlate, purtroppo ancora non ho provato il software molto interessante che vorrei testare appunto su questo mercato molto liquido.
Purtroppo non potrò essere a Milano per motivi di cui sopra
Tiziano non ci sono parole per quello che fai per tutti noi!
Grazie
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27-06-14, 17:03 #100
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ciao a tutti,
vorrei condividere la seguente coppia: BPER/SNAM ...
inserita ieri
... oggi:
... dubbi/domande:
- BPER ha in corso aucap ... ha comunque senso prenderla in considerazione? ...
- è normale che da ieri a oggi le Historical bars siano scese da 1500 a 1275 ed i valori di Cointegrazione e Confidence level abbiano avuto queste variazioni?
Come la vedete?
grazie e buon proseguimento di trading