Discussione: OverSpread di beeTrader
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16-07-14, 21:50 #161
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... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
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16-07-14, 23:00 #162
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Apo sicuramente sono io che mi stò perdendo qualcosa....ma se l'obbiettivo è sostituire le azioni/future con le opzioni la figura migliore è una CALL o PUT DITM che guadagna come un future (circa delta 0,98) ed ha una perdita ben definita, in questo caso oltre ai margini bassi c'è anche il discorso di un gamma basso (o meglio "ulcer index" come lo definisce Tiziano ) che mi fa dormire sonni tranquilli quando mi trovo in area di massima perdita, non credi?
Gusto per chiaire posto la CALL su prysmian scadenza dicembre 2014
Forse per bilanciare il delta tra le due strategie!?
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17-07-14, 01:08 #163
ciao Livio e Civt
Al tour di Milano Tiziano ha spiegato nel dettaglio come, quando e perchè aprire posizioni in OverSpread sia utilizzando i future che le opzioni e spiega anche come vanno gestite in caso di direzione contraria dello zscore o di perdita di cointegrazione. L'esempio che ho fatto non era la tecnica appresa al tour ma era solo per far vedere come utilizzando semplicemente i sintetici al posto del sottostante si riesce a liberare un buon 80% del capitale rispetto alle azioni, capitale che puo essere investito su altre coppie per garantirsi una buona diversificazione del portafoglio e quindi minori drowdown
Nel video tutti questi aspetti vengono passati al setaccio uno ad uno.
ApoUltima modifica di Apocalips; 17-07-14 alle 01:40
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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17-07-14, 08:07 #164
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17-07-14, 08:29 #165
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Ciao CIVT interessante l'acquisto della sola call itm in questo modo diminuisci anche le spese commissionali però con il classico sottostante sintetico, a parità di perdita massima hai una uscita di c/c inferiore perchè normalmente spendi poco o niente e i margini sono contenutissimi
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17-07-14, 08:35 #166
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Il problema forse è che ti ritroverai con una opzione DItm con il relativo spread bid-ask un pò largo.
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17-07-14, 08:48 #167
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Se consideri anche il bilanciamento credo che sia + facile ed economico gestire una sola opzione invece i margini penso siano gli stessi perchè la perdita massima non cambia se consideriamo il sintetico al posto della opzione comprata pura.Sbaglio?
Di che video parli Apo? Scusa se insisto ma il mio intento era proprio riflettere/capire il motivo per il quale Tiziano non prende in considerazione acquistare la singola CALL o PUT, io vedo parecchi vantaggi se vogliamo sostiture il future con le opzioni!? Se qualcuno ha voglia di chiarire questo punto ringrazio in anticipo?Ultima modifica di CIVT; 17-07-14 alle 10:00
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17-07-14, 10:39 #168
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17-07-14, 11:26 #169
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Scusa Claudio a cosa si riferiscono le 2 immagini?
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17-07-14, 11:28 #170
20% in 24 giorni
intanto che la discussione va vivacemente avanti, aggiorno il risultato di una coppia in overspread ( mediobanca-Bper) aperta il 24 giugno quando lo zscore ha attraversato dall' alto verso il basso il livello di 3 deviazioni standard.
L'ingresso a 3 zscore è quello che piu preferisco perche la coppia è in una situazione di tensione veramente al limite (solo una sfiga fantozziana lo porterebbe a 4 ) e deve presto rientrare verso lo zero portando un maggiore utile e un minor drowdown.
la coppia è in prossimità dello zero e rende ad oggi ben 640 euro a fronte di un investimento di 14.000 euro
il che significa il 4.56% in soli 24 giorni di calendario ma se avessimo usato i future o dei sottostanti sintetici questa percentuale salirebbe a circa il 20%(). Interessante osservare come entrambi i sottostanti si sono portati in gain cosa impossibile nel classico spread trading in cui uno guadagna e l'altro perde.
20% in 24 giorni
......e pensare che il mio fondo di pensione integrativo aziendale che ogni mese si ciuccia tutto il TFR maturato, ha fatto questo rendimento in 6 anni
ApoUltima modifica di Apocalips; 17-07-14 alle 11:32
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....