OverSpread di beeTrader

[lato81]

Secondo le mie (ancora poche) esperienze dirette, non è così facile calcolare un rendimento che sia standard del tipo zscore da +2 a 0 = x%, molto spesso lo zscore si muove nel senso giusto mentre il differenziale tra i 2 asset si muove meno, per cui ti trovi nella condizione di APo o in quella in cui uno spread partito a -3 e prossimo allo zero (a parità di valore) frutta poche decine di euro

Questo è un aspetto molto importante da approfondire (non so per chi ha seguito a Milano è stato affrontato), un rendimento standard come dici bene tu anche io lo reputo difficile ma perlomeno come effettuare una stima (anche manuale) abbastanza attendibile sarebbe utile da conoscere altrimenti alcuni trade si rischia che siano solo perdite di "tempo" e di denaro x "commissioni" o comunque poco convenienti (paradossale).
Credo che il fatto della non proporzionalità di movimento tra lo z-score e il sintetico dipenda dalla volatilità del sottostante in continua evoluzione o che questa nel calcolo dello z-score vine ponderata con altri parametri che modificano la "velocità" del movimento dello z-score.
Dalla mia esperienza "normalizzare" il grafico dello lo z-score a 1500 barre è molto utile perchè si chiarisce (si accentua il disegno)
Stabiliamo attraverso l'esperienza di tutti quanti € per sottostante bisogna movimentare x avere quasi sempre un ritorno di qualche centinaia di €uro. (es. 10.000 € x sottostante in tutte le sue forme opzioni leva etc... )

[Cagalli Tiziano]

Questo è un aspetto molto importante da approfondire (non so per chi ha seguito a Milano è stato affrontato), un rendimento standard come dici bene tu anche io lo reputo difficile ma perlomeno come effettuare una stima (anche manuale) abbastanza attendibile sarebbe utile da conoscere altrimenti alcuni trade si rischia che siano solo perdite di "tempo" e di denaro x "commissioni" o comunque poco convenienti (paradossale).
Credo che il fatto della non proporzionalità di movimento tra lo z-score e il sintetico dipenda dalla volatilità del sottostante in continua evoluzione o che questa nel calcolo dello z-score vine ponderata con altri parametri che modificano la "velocità" del movimento dello z-score.
Dalla mia esperienza "normalizzare" il grafico dello lo z-score a 1500 barre è molto utile perchè si chiarisce (si accentua il disegno)
Stabiliamo attraverso l'esperienza di tutti quanti € per sottostante bisogna movimentare x avere quasi sempre un ritorno di qualche centinaia di €uro. (es. 10.000 € x sottostante in tutte le sue forme opzioni leva etc... )

Se vuoi sapere quanto è probabile che renda il trade che metti in essere ti devi basare sulla statistica e valutare quanto ha reso nel passato.

Il percorso che deve fare lo Z-Score è sempre quello, cioè dalla massima aperura allo zero però, partire dall'apertura statisticamente rilevante e cioè 2 Z_Score e sapere quanto tempo ci metterà ad andare a zero e che srada farà è impossibile da valutare se non solo statisticamente.

Per eseguire le stime di rendimento e di tempo a mercato:

1) i valori di rendimento passati sono espressi in percentuali per cui il ritorno in euro è semplice da calcolare, perchè dipende da quanto hai investito:

2) ad esempio, se statisticamente la coppia ha reso il 50% in 5 trade ed è stata a mercato 200 giorni, puoi fare una stima futura asserendo che probabilmente il trade si chiuderà in circa (200 giorni/ 5 volte) 40 giorni e renderà circa (50%/5volte) il 10%.

3) a questo punto sai che se investi 1000 euro ti puoi aspettare un guadagno di 100 euro in 40 giorni, se investi 10.000 euro il guadagno sarà stimato in 1000 euro in 40 giorni ... e via così.

4) nello stesso modo si può stimare il probabile drawdown.

5) se usi le opzioni, il calcolo del drawdown è dato esclusivamente dal costo sostenuto per comperarle.

[livioptions]

Il pragmatismo del capo. Come sempre preciso e concreto.

Credo che lo strumento Overspread debba essere assorbito in ogni suo spetto e solo l'uso di tutte le sue "colonne" di dati ci darà una sensibilità alla scelta dei pair utile ad avere un utile per ogni trade messo a mercato.

Al ritorno dalle ferie dopo avere acquistato il video report di Milano - 5 luglio intendo dedicare molto del mio tempo a overspread, certo di ricavarne un "monthly income" sostanzioso.

[Cagalli Tiziano]

Il pragmatismo del capo. Come sempre preciso e concreto.

Credo che lo strumento Overspread debba essere assorbito in ogni suo spetto e solo l'uso di tutte le sue "colonne" di dati ci darà una sensibilità alla scelta dei pair utile ad avere un utile per ogni trade messo a mercato.

Al ritorno dalle ferie dopo avere acquistato il video report di Milano - 5 luglio intendo dedicare molto del mio tempo a overspread, certo di ricavarne un "monthly income" sostanzioso.

Grazie Livio, ben contento di essere stato di aiuto.

Sono certo che ne ricaverai un ritorno interessante perchè stai valutando tutti gli aspetti e lo eseguirai in maniera professionale e quindi profittevole.

Buone vacanze!

[lato81]

Se vuoi sapere quanto è probabile che renda il trade che metti in essere ti devi basare sulla statistica e valutare quanto ha reso nel passato.

Il percorso che deve fare lo Z-Score è sempre quello, cioè dalla massima aperura allo zero però, partire dall'apertura statisticamente rilevante e cioè 2 Z_Score e sapere quanto tempo ci metterà ad andare a zero e che srada farà è impossibile da valutare se non solo statisticamente.

Per eseguire le stime di rendimento e di tempo a mercato:

1) i valori di rendimento passati sono espressi in percentuali per cui il ritorno in euro è semplice da calcolare, perchè dipende da quanto hai investito:

2) ad esempio, se statisticamente la coppia ha reso il 50% in 5 trade ed è stata a mercato 200 giorni, puoi fare una stima futura asserendo che probabilmente il trade si chiuderà in circa (200 giorni/ 5 volte) 40 giorni e renderà circa (50%/5volte) il 10%.

3) a questo punto sai che se investi 1000 euro ti puoi aspettare un guadagno di 100 euro in 40 giorni, se investi 10.000 euro il guadagno sarà stimato in 1000 euro in 40 giorni ... e via così.

4) nello stesso modo si può stimare il probabile drawdown.

5) se usi le opzioni, il calcolo del drawdown è dato esclusivamente dal costo sostenuto per comperarle.

Più o meno mi è chiaro il concetto, però sarebbe meglio se potessi ampliare questa delucidazione inserendo delle schermate del software con indicate le colonne da visionare che secondo me sono queste:
standard num trades e standard profit loss.
Ti dico questo perchè penso quasi tutti abbiamo personalizzato le colonne da visionare (rende meno dispersiva la ricerca) come ci hai fatto vedere nel video di presentazione pertanto come me penso anche altri potrebbero avere delle colonne fondamentali (come quelle di cui sopra) non visualizzate che rendono la scelta meno accurata.

Suggerirei di dividere lo scanner in due ricerche, nella prima si individuano le caratteristiche fondamentali (x me) la correlazione, la confidenza e il last z score (pair interessanti), poi successivamente scegliere delle coppie e ricercare solo tra queste le altre caratteristiche come quelle di cui sopra per poter scegliere bene (attualmente è fattibile manualmente ricercando o da zero inserendo solo i simboli che ci interessano oppure cancellando i pair dalla lista iniziale proposta dal software.

Potrebbe essere un calcolo da inserire nel software?

basta far sapere allo stesso nelle opzioni generali quanti € si utilizzano in genere e lui deve fare 2 moltiplicazioni (lo stesso noi manualmente) però avere una colonna dedicata a questo istantaneamente sapremmo scegliere ordinando la stessa.

Buon weekend a tutti

[fab62]

Ciao a tutti
Volevo fare una piccola richiesta al team di PO se possibile.
Non si potrebbe aggiungere un pulsante che carica , oltre che la lista completa o il singolo simbolo , quello che carica 2 o piu' liste insieme ? Oppure fare in modo che quando si carica una lista se io ne aggiungo delle altre queste vengano aggiunte e non sovrascritte? Visto che abbiamo molte liste da 25 simboli pensavo alla possibilita' di caricarne 2 o 3 alla volta per non doverne creare 1 enorme con tutti i titoli ed avere la possibilita' di " mescolare un po' tutti i titoli gli uni con gli altri
( es. : la lista "A" dei primi 25 simboli la si puo scannerizzare con la "B" oppure con la "C" ecc. ecc...
Cosi' facendo si evita di sovraccaricare di lavoro lo scanner immettendo una sola lista enorme di simboli ed avere una ricerca piu omogenea con tutti gli strumenti che uno vuole scannerizzare.






P.S. Ne approfitto del messaggio per postare il classico caso "sfiga" a cui credo si riferisse Tiziano in una delle sue spiegazioni sull' Overspread



Saluti Fab

[Apocalips]

C

P.S. Ne approfitto del messaggio per postare il classico caso "sfiga" a cui credo si riferisse Tiziano in una delle sue spiegazioni sull' Overspread



Saluti Fab

In questo caso specifico non è sfiga ma fortuna sfacciata perchè se fossi entrato in posizione qualche giorno prima al cross dall'alto verso il basso dei 2 zscore saresti stato in vendita con il titolo A e in acquisto con il titolo B e il tuo guadagno sarebbe stato enorme grazie allo spike del titolo b.

Apo

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti
Volevo fare una piccola richiesta al team di PO se possibile.
Non si potrebbe aggiungere un pulsante che carica , oltre che la lista completa o il singolo simbolo , quello che carica 2 o piu' liste insieme ? Oppure fare in modo che quando si carica una lista se io ne aggiungo delle altre queste vengano aggiunte e non sovrascritte? Visto che abbiamo molte liste da 25 simboli pensavo alla possibilita' di caricarne 2 o 3 alla volta per non doverne creare 1 enorme con tutti i titoli ed avere la possibilita' di " mescolare un po' tutti i titoli gli uni con gli altri
( es. : la lista "A" dei primi 25 simboli la si puo scannerizzare con la "B" oppure con la "C" ecc. ecc...
Cosi' facendo si evita di sovraccaricare di lavoro lo scanner immettendo una sola lista enorme di simboli ed avere una ricerca piu omogenea con tutti gli strumenti che uno vuole scannerizzare.

Al momento quello che abbiamo messo a disposizione è il miglior compromesso per ottenere scansioni veloci ma soprattutto complete.
Le liste non sono più di 25 simboli le puoi fare anche più numerose.

[Cagalli Tiziano]

Più o meno mi è chiaro il concetto, però sarebbe meglio se potessi ampliare questa delucidazione inserendo delle schermate del software con indicate le colonne da visionare che secondo me sono queste:standard num trades e standard profit loss.

Le colonne con i risultati servono perchè ognuno cerchi quello che gli può interessare in quello specifico trade che ovviamente sarà diverso da trade a trade, da coppia a coppia e anche da persona a persona.

Una cosa però possiamo definirla come valida per tutti:
il migliore OverSpread sarà quello che avrà la correlazione superiore a 0,60 e che ha ottenuto un guadagno standard circa uguale al guadagno ottimizzato. Infatti questo significa che la coppia si è mossa per 1500 barre seguendo perfettamente la distribuzione normale.

Gli altri valori sono soggettivi nel senso che a me potrebbe non interessare il tempo che ci metterà ma preferire il fatto che non si siano mai superati i livelli dei 2Z-Score, oppure potrebbe interessarmi che li abbia superati perchè così posso pensare di entrare a mercato con una parte e poi , quando li supererà, entrare con una seconda trance...e via così.

Per me le colonne da guardare per prime per una scelta immediata sono le seguenti e vi ricordo che cliccando sulla colonna Ratio Profit si ha proprio il rapporto tra i due profitti e che cliccando proprio su quella colonna basta individuare i valori più vicini a 1.
Poi, da quelle coppie con quel rapporto sceglierò anche un valore di Spread zero crossis alto che significa che la coppia ha una tendenza veloce nel richiudersi:

[Cagalli Tiziano]

A quel punto la migliore coppia sarà Amazon su Apple perchè ha un profitto di circa il 300% circa uguale a quello ottimizzato e un incrocio sullo zero di ben 49 volte.

Ora apro il chart e controllo che i dati siano giusti, che non ci siano stati degli split di prezzi e se è così allora procedo con gli altri campi che mi interessano ma che a questo punto sono soggettivi.