OverSpread di beeTrader

[Cagalli Tiziano]

Spero di non essere noioso ma vorrei la sicurezza che ho capito bene (oggi sono ufficialmente un utente beetrader)
Come da allegato io interpreto così:
TIME FRAME IMPOSTATO DA ME A 5 MIN (non c'è nella figura per NN fare un'immagine troppo grande e dispersiva)
Il pair evidenziato in rosso mi dice che nelle ultime 1496 barre (essendo time frame a 5 min 1496 VOLTE 5 min circa nelle ultime 124,67 ore equivale a circa 15,8 GIORNATE DI MERCATO ) lo z-score ha attraversato lo "0" 29 volte e la simulazione dei trade in questo periodo ha dato 10 entrate ( o a +2 o a -2) provocando un profitto/perdita di 9,36%.

E' tutto corretto?

Benvenuto nel clan di bee!

Tutto giusto a parte questo appunto: il 9,36% è la percentuale di profitto che ha ottenuto nei trade precedenti.
Non è il rapporto tra profitto e perdita.

[lato81]

Benvenuto nel clan di bee!

Tutto giusto a parte questo appunto: il 9,36% è la percentuale di profitto che ha ottenuto nei trade precedenti.
Non è il rapporto tra profitto e perdita.

ho scritto "profitto/perdita" non per definire il loro rapporto ma solo per aver riportato così come nella colonna dello scanner, pertanto sapevo che 9,36% è da dividere x il numero dei trade 10 (sempre statisticamente) quindi circa 1% a trade di profitto.

E' bello essere consapevoli di aver capito e mantenendo la stessa umiltà della prima lezione si eviteranno gli errori grossolani.

[lato81]

La tecnica su questo mercato, forse a causa della manipolazione dei "grandi" è secondo me meno precisa che su altri mercati (mia personale impressione) perchè ho trovato molti "falsi" segnali specie al time frame a 5 minuti, magari dipende dal fatto che questo mercato si evolve in modo molto veloce.
Non è una critica naturalmente!

Su time frame a 1h molto meglio!

Premettendo che in questo mercato statisticamente, per mia esperienza i cross si muovo sempre intorno al +-0,5% giornalieri e nella settimana può capitare mediamente un giorno in cui questa regola non vale...;
Osservando i grafici mi è sembrato di capire come "filtrare" i falsi segnali, ossia osservando la curva dello spread e confrontandola idealmente con quella dello z-score e se sono simili si può operare, almeno guardando il passato recente del grafico visualizzato su beetrader.

Forse questo concetto è chiaro dal principio perchè se lo z-score viene attraversato ad esempio a +2 verso il basso è chiaro che ci aspettiamo che ritorni verso lo "0" (z-score), ma se per qualche motivo lo spread non fa lo stesso (non ha un andamento verso il basso) potremmo non aver guadagnato nulla o essere in perdita (dovrebbe essere di poco ) poichè è il concetto dello spread a limitare il tutto. (intendo questa situazione : z-score a "0" e lo spread è salito dall'entrata in posizione quando lo z-score segnava ad esempio "+2")

In questo caso è meglio chiudere la posizione o attendere ad esempio il "prossimo giro" anche se nel caso peggiore lo z-score potrà arrivare all'altra estremità dell'indicatore?

Spero di non aver scritto troppo contorto.

[lato81]

Stamattina stavo seguendo un pair di due cross il quale valore di cointegrazione era intorno a 60 e confidenza sempre medio alta (adesso non ricordo il valore).
Ho seguito con barchart (un po ritardato rispetto al realtime) l'andamento simulando su carta il mio comportamento e all'inizio ho avuto il segnale ma poi mano mano mi sono accorto che "qualcosa" stava cambiando infatti lo spread è andato esattamente all'altro verso del segnale così come lo z-score( il famoso 3% di possibilità contro).
Adesso dopo molte ore ho rifatto di nuovo lo scanner e ho constatato che la cointegrazione si è dimezzata rispetto questa mattina anche se la confidenza è rimasta credo più o meno uguale.
E' possibile monitorare la tendenza della cointegrazione, o solo scansionando più volte ci si accorge che sta diminuendo?
Forse attraverso i grafici statistici che purtroppo oltre le cose del video non so interpretare.

[Cagalli Tiziano]

Stamattina stavo seguendo un pair di due cross il quale valore di cointegrazione era intorno a 60 e confidenza sempre medio alta (adesso non ricordo il valore).
Ho seguito con barchart (un po ritardato rispetto al realtime) l'andamento simulando su carta il mio comportamento e all'inizio ho avuto il segnale ma poi mano mano mi sono accorto che "qualcosa" stava cambiando infatti lo spread è andato esattamente all'altro verso del segnale così come lo z-score( il famoso 3% di possibilità contro).
Adesso dopo molte ore ho rifatto di nuovo lo scanner e ho constatato che la cointegrazione si è dimezzata rispetto questa mattina anche se la confidenza è rimasta credo più o meno uguale.
E' possibile monitorare la tendenza della cointegrazione, o solo scansionando più volte ci si accorge che sta diminuendo?
Forse attraverso i grafici statistici che purtroppo oltre le cose del video non so interpretare.

Puoi controllare i valori dalla finestra dei dettagli

[Cagalli Tiziano]

Stamattina stavo seguendo un pair di due cross il quale valore di cointegrazione era intorno a 60 e confidenza sempre medio alta (adesso non ricordo il valore).
Ho seguito con barchart (un po ritardato rispetto al realtime) l'andamento simulando su carta il mio comportamento e all'inizio ho avuto il segnale ma poi mano mano mi sono accorto che "qualcosa" stava cambiando infatti lo spread è andato esattamente all'altro verso del segnale così come lo z-score( il famoso 3% di possibilità contro).
Adesso dopo molte ore ho rifatto di nuovo lo scanner e ho constatato che la cointegrazione si è dimezzata rispetto questa mattina anche se la confidenza è rimasta credo più o meno uguale.
E' possibile monitorare la tendenza della cointegrazione, o solo scansionando più volte ci si accorge che sta diminuendo?
Forse attraverso i grafici statistici che purtroppo oltre le cose del video non so interpretare.

Sul manuale troverai delle spiegazioni dettagliate comunque se trovi un grafico di Spread ACF con gli istogrammi che stanno crescendo al n° 1 , 2, 3, 5, ...... significa che il dato 1 , 2 , 3, ..sta avendo sempre più correlazione e di conseguenza sempre meno COINTEGRAZIONE

[lato81]

Sul manuale troverai delle spiegazioni dettagliate comunque se trovi un grafico di Spread ACF con gli istogrammi che stanno crescendo al n° 1 , 2, 3, 5, ...... significa che il dato 1 , 2 , 3, ..sta avendo sempre più correlazione e di conseguenza sempre meno COINTEGRAZIONE

Grazie e perdonami di queste mie domande poco opportune, ma il tempo è quello che è...
Questa tua spiegazione "pratica" è molto più esauriente del manuale in cui bisogna scrivere "bene" nel senso che non si può scrivere in modo così diretto.
Per capire meglio ho aperto un grafico di un pair non cointegrato per fare appunto le differenze notando immediatamente le nuove nozioni.
Anche vedendo il grafico dell' RSI e del MCAD (nella situazione che ho raccontato nel post precedente) si intuiva o forse era più probabile che il sintetico si muovesse in modo avverso alla strategia prefissata (con il senno del poi è sempre facile).
Sicuramente dovrò rileggere il manuale con calma e pazienza, ma se si legge tutto insieme diventa troppa carne al fuoco e qualcosa sfugge sempre, e come sempre quando si mette in pratica senza conoscere tutte le sfumature della tecnica poi si rischia di farsi male.

Sbagliando in questo modo (quasi palese) a tuo parere si avrebbe la possibilità che il pair torni cointegrato dopo qualche tempo (essendolo stato) quindi soffrendo di draw/dawn e magari aprire una nuova posizione quando la tendenza è verso la cointegrazione o forse meglio aspettando il nuovo segnale +-2 (comprando o vendendo di nuovo il pair)?
Bisogna semplicemente mandare giù la "sconfitta"?

[Cagalli Tiziano]

Grazie e perdonami di queste mie domande poco opportune, ma il tempo è quello che è...
Questa tua spiegazione "pratica" è molto più esauriente del manuale in cui bisogna scrivere "bene" nel senso che non si può scrivere in modo così diretto.
Per capire meglio ho aperto un grafico di un pair non cointegrato per fare appunto le differenze notando immediatamente le nuove nozioni.
Anche vedendo il grafico dell' RSI e del MCAD (nella situazione che ho raccontato nel post precedente) si intuiva o forse era più probabile che il sintetico si muovesse in modo avverso alla strategia prefissata (con il senno del poi è sempre facile).
Sicuramente dovrò rileggere il manuale con calma e pazienza, ma se si legge tutto insieme diventa troppa carne al fuoco e qualcosa sfugge sempre, e come sempre quando si mette in pratica senza conoscere tutte le sfumature della tecnica poi si rischia di farsi male.

Sbagliando in questo modo (quasi palese) a tuo parere si avrebbe la possibilità che il pair torni cointegrato dopo qualche tempo (essendolo stato) quindi soffrendo di draw/dawn e magari aprire una nuova posizione quando la tendenza è verso la cointegrazione o forse meglio aspettando il nuovo segnale +-2 (comprando o vendendo di nuovo il pair)?
Bisogna semplicemente mandare giù la "sconfitta"?

Figurati, per me è un piacere rispondere, l'importante è che si riescano ad utilizzare tutti gli indicatori!

Per il pair potresti:

1) aspettare (se il time frame è basso (5 minuti) la cointegrazione può ritornare)
2) cercare altre coppie che siano cointegrate e che abbiano tra loro i tue due sottostanti: si tratta di trovere un nuovo compagno cointegrato per il titolo long e uno nuovo per quello short

3) se sono sotostanti puri , comperare una Call per quello Short ed una Put per quello Long a protezione e chiundi per stabilire la massima perdita che sarà data dalla distanza del prezzo del sottostante e dello strike, aggiungendo il premio speso per l'acquisto.

[fab62]

Ciao a tutti

Qualcuno potrebbe cortesemente rispiegarmi come si fa' la pesatura di uno spread fatto con le opzioni ? Mi pare si debba intervenire sul delta ma non ricordo la spiegazione di Tiziano.
Se ho una situazione di questo genere



devo portare il delta 1% di Coach circa uguale a quello di Cocacola ?
E se cosi fosse come si fa' ?

Grazie e scusate ma ho un vuoto di memoria.

Saluti Fab

[civvic]

Ciao a tutti

Qualcuno potrebbe cortesemente rispiegarmi come si fa' la pesatura di uno spread fatto con le opzioni ? Mi pare si debba intervenire sul delta ma non ricordo la spiegazione di Tiziano.
Se ho una situazione di questo genere



devo portare il delta 1% di Coach circa uguale a quello di Cocacola ?
E se cosi fosse come si fa' ?

Grazie e scusate ma ho un vuoto di memoria.

Saluti Fab

Ciao Fabrizio, no a quello che ho capito io il delta è quello normale non l'1% , tu devi fare in modo che il rapporto dei delta sia uguale (tolleranza del 20%) al ratio dello spread .
Per ottenere questo, aumenti le opzioni di uno dei 2 asset.
Quindi in questo caso hai delta 18 circa per l'uno (Coach) e 55 per l'altro (Coca Cola) , quindi se il ratio fosse 1 dovresti per Coach comprare 3 put e vendere 3 put ... otterresti così delta 54 (18x3) circa anche per Coach!