Discussione: OverSpread di beeTrader
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30-10-14, 13:40 #341
Allora, sono riuscito a mettere a punto un sistema che analizza le due serie storiche e cerca:
1) data i ogni barra di A presente per le barre di B
2) Split di A o B
3) Merge di A o B
4) Dividendi che alterano il calcolo (oltre 1 dev)
5) Gap in apertuta che alterano il calcolo (oltre 1 dev)
Ognuna di queste anali sarà poi a sua volta analizzata e le sarà assegnato un valore di diminuizione da togliere sul confidence level.
In pratica ora il confidence level potrebbe arrivare a segnare anche zero, scartando di fatto la serie di dati.
Per sapere quale delle 4 fonti utilizzare basterà semplicemente scegliere il valore più alto del confidence level che comunque dovrà essere oltre il 50%
Faccio altre prove e poi ve lo passo..magari già domani...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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30-10-14, 13:55 #342
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30-10-14, 14:21 #343
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Ma il backtest non considera la cointegrazione passata?
Se lo scanner scarta in automatico le coppie con un valore di cointegrazione inferiore a 0.5 perchè non viene fatto lo stesso in backtest scartando le trades che nel passato avevano bassa cointegrazione?
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30-10-14, 16:06 #344
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Di niente CIVT, abbiamo chiarito almeno un concetto molto importante.
Ora mi piacerebbe avere il vostro parere su quanto segue.
Se ora volessi mediare e ribilanciare l'OS in questione potrei procedere così:
Situazione attuale sulla TWS:
Amgen: Correzioni (-1C140 +1C155) e ottengo lo spread in figura (delta di portafoglio= -33)
Mondelez: raddoppio lo spread (+2P36 -2P40) e ottengo lo spread in figura (delta di portafoglio= -103)
Il ratio che ottengo è 103/33= 3.12 (teorico 3.485).
L'altro dubbio che avevo evidenziato è circa la scadenza delle opzioni:
ora ho 160 bars to Zero, mentre le opzioni scadono a Gennaio 2015.
In questi casi conviene comunque aspettare la scadenza e poi mettere a mercato opzioni a più lunga scadenza?
Grazie.
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30-10-14, 16:26 #345
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30-10-14, 19:27 #346
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Lo scanner non scarta nulla, sei tu con i filtri che scarti, perchè dovrebbe considerare la cointegrazione o qualsiasi altro valore che puoi filtrare?
Il backtest proprio perchè è un backtest deve farci vedere tutto ciò che è successo e poi siamo noi trader che ci mettiamo i filtri che desideriamo valutando i vari fattori.
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30-10-14, 19:39 #347
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Intanto ti rispondo io perchè mi succede spesso...devi riscaricare i dati da fonti dati certe, altrimenti i calcoli non sono del vero overspread ma di uno fatto con i dati sbagliati. Specialmente il dato errato di oggi ti fa comportare l'OS in maniera completamente diversa.
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30-10-14, 22:08 #348
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Grazie bergamin.
Se posso domandarti, io i dati li scarico prima da Barchart e poi quotidianamente li aggiorno con il datafeed di IB.
Il problema è dovuto ai dati di IB, in quanto più recenti? (Pensavo fosse una fonte certa.)
In caso affermativo quali alternative avrei?
Grazie ancora.
Alex
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30-10-14, 22:12 #349
Certamente Fabio
il mio filtro per Timeframe orario ha queste barricate:
Le poche coppie che superano la Linea Maginot vanno messe in osservazione in una watchlist con l'accortezza di ricaricare questo filtro ogni giorno in modo da scartare i pair non piu idonei. E' preferibile un ingresso al crossing di 3 z-score in modo da scongiurare o ridurre al minimo gli eventuali interventi futuri di mediazione.
PS: In ultima analisi io scarto anche tutte quelle coppie che nonostante abbiano superato il filtro mostrano un andamento probabilistico che si discosta troppo da quello statistico di una normale Gaussiana, osservo in pratica i grafici della Q-Q Normality e li metto a confronto
ApoUltima modifica di Apocalips; 30-10-14 alle 22:37
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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31-10-14, 09:04 #350
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